Portfolio Builder
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | Small Cap Growth Equities | 25% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 50% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio Builder и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 нояб. 2006 г., начальной даты VYM
Доходность по периодам
Portfolio Builder на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 17.07% с начала года и доходность в 15.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Portfolio Builder | 17.07% | 1.08% | 8.55% | 33.38% | 17.11% | 15.35% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 19.79% | -0.76% | 9.48% | 40.56% | 22.81% | 20.50% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 11.47% | 2.96% | 5.85% | 26.76% | 10.19% | 9.43% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 16.16% | 2.71% | 8.29% | 24.77% | 10.93% | 10.06% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio Builder, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.54% | 4.50% | 3.18% | -5.38% | 5.77% | 3.62% | 2.23% | 1.13% | 17.07% | ||||
| 2023 | 7.98% | -1.17% | 3.95% | -0.13% | 2.44% | 6.64% | 3.67% | -2.62% | -5.50% | -3.00% | 10.55% | 6.38% | 31.74% |
| 2022 | -6.01% | -2.30% | 2.68% | -9.02% | 0.11% | -9.00% | 10.47% | -4.13% | -10.28% | 9.25% | 5.35% | -6.27% | -19.89% |
| 2021 | 0.01% | 3.45% | 2.63% | 4.20% | 0.12% | 3.73% | 1.45% | 2.78% | -4.49% | 6.57% | -0.03% | 3.75% | 26.48% |
| 2020 | 0.77% | -8.17% | -13.59% | 13.31% | 6.59% | 4.05% | 4.89% | 7.41% | -3.78% | -2.06% | 13.31% | 5.63% | 27.68% |
| 2019 | 8.45% | 5.82% | 1.96% | 4.79% | -7.83% | 7.81% | 2.24% | -2.61% | 1.97% | 2.56% | 4.45% | 3.29% | 36.87% |
| 2018 | 5.48% | -2.08% | -2.02% | 0.11% | 5.21% | -0.21% | 2.79% | 5.86% | -0.16% | -7.87% | 0.72% | -9.11% | -2.55% |
| 2017 | 2.52% | 3.96% | 1.03% | 1.36% | 2.04% | -0.51% | 2.76% | 1.30% | 2.20% | 4.53% | 2.05% | 0.52% | 26.41% |
| 2016 | -5.53% | -0.16% | 8.22% | -1.71% | 3.44% | -0.52% | 5.62% | 1.28% | 1.26% | -1.61% | 3.42% | 1.88% | 15.92% |
| 2015 | -3.01% | 6.83% | -1.31% | 0.55% | 1.84% | -2.85% | 1.33% | -5.77% | -2.18% | 8.76% | 1.09% | -2.68% | 1.66% |
| 2014 | -2.68% | 4.61% | 0.47% | -0.53% | 2.43% | 3.30% | -1.41% | 4.33% | -2.28% | 2.70% | 3.51% | -0.63% | 14.28% |
| 2013 | 4.11% | 1.10% | 3.41% | 1.09% | 3.19% | -1.89% | 5.54% | -2.00% | 4.01% | 3.81% | 3.03% | 3.39% | 32.52% |
Комиссия
Комиссия Portfolio Builder составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Portfolio Builder среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.83 | 2.39 | 1.32 | 2.51 | 9.01 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34 | 1.92 | 1.23 | 1.00 | 7.26 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.10 | 2.94 | 1.37 | 2.33 | 12.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio Builder за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio Builder | 1.31% | 1.49% | 1.60% | 1.32% | 1.49% | 1.66% | 1.91% | 1.53% | 1.76% | 1.82% | 1.61% | 1.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.64% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.10% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.86% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio Builder показал максимальную просадку в 55.23%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
Текущая просадка Portfolio Builder составляет 1.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.23% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 469 | 14 янв. 2011 г. | 808 |
| -34.91% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -26.6% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 292 | 11 дек. 2023 г. | 492 |
| -21.33% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 133 |
| -18.72% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 191 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio Builder составляет 5.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGT | VYM | VB | |
|---|---|---|---|
| VGT | 1.00 | 0.72 | 0.80 |
| VYM | 0.72 | 1.00 | 0.85 |
| VB | 0.80 | 0.85 | 1.00 |