JWAC's 3 EM ETFs
This is made to see how all 3 EM ETFs are performing at a quick glance.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JWAC's 3 EM ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 апр. 2022 г., начальной даты DFEV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| JWAC's 3 EM ETFs | -3.10% | -6.16% | -7.50% | 3.24% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | -7.26% | -6.83% | -9.30% | 1.08% | 12.13% | 4.15% |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | -0.51% | -5.62% | -5.72% | 3.67% | 11.89% | 3.76% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | -1.17% | -5.74% | -7.02% | 5.06% | 9.48% | N/A |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | -0.95% | -5.97% | -6.31% | 3.50% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JWAC's 3 EM ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.32% | 0.45% | 0.70% | -3.89% | -3.10% | ||||||||
| 2024 | -3.29% | 3.57% | 1.42% | 1.40% | 2.42% | 1.99% | 0.30% | 0.50% | 5.25% | -2.89% | -1.39% | -1.96% | 7.18% |
| 2023 | 7.35% | -4.97% | 1.85% | 0.80% | -1.07% | 4.49% | 5.99% | -4.22% | -1.76% | -3.76% | 7.70% | 3.95% | 16.34% |
| 2022 | 0.68% | 0.05% | -6.75% | 0.58% | 0.00% | -10.02% | -0.58% | 13.54% | -1.96% | -5.91% |
Комиссия
Комиссия JWAC's 3 EM ETFs составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JWAC's 3 EM ETFs составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.06 | 0.20 | 1.03 | 0.05 | 0.16 |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 0.34 | 0.54 | 1.07 | 0.31 | 0.89 |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.31 | 0.57 | 1.07 | 0.33 | 1.01 |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.28 | 0.49 | 1.07 | 0.27 | 0.83 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность JWAC's 3 EM ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.24% | 3.10% | 2.96% | 3.05% | 1.81% | 1.29% | 1.04% | 1.10% | 0.78% | 0.83% | 1.03% | 0.93% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 3.13% | 2.90% | 2.32% | 3.00% | 2.77% | 2.24% | 2.73% | 3.26% | 2.30% | 2.46% | 3.04% | 2.74% |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 4.77% | 4.68% | 4.39% | 4.44% | 3.81% | 2.46% | 2.47% | 2.49% | 2.44% | 1.99% | 2.55% | 2.63% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 3.21% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 3.32% | 3.17% | 3.47% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JWAC's 3 EM ETFs показал максимальную просадку в 19.06%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка JWAC's 3 EM ETFs составляет 11.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.06% | 8 окт. 2024 г. | 125 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.2% | 5 мая 2022 г. | 113 | 14 окт. 2022 г. | 165 | 13 июн. 2023 г. | 278 |
| -9.79% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 41 | 27 дек. 2023 г. | 104 |
| -9.46% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 35 | 24 сент. 2024 г. | 51 |
| -5.2% | 2 янв. 2024 г. | 11 | 17 янв. 2024 г. | 23 | 20 февр. 2024 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JWAC's 3 EM ETFs составляет 10.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.06, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| EWX | DFEVX | AVEM | DFEV | |
|---|---|---|---|---|
| EWX | 1.00 | 0.82 | 0.87 | 0.88 |
| DFEVX | 0.82 | 1.00 | 0.92 | 0.94 |
| AVEM | 0.87 | 0.92 | 1.00 | 0.96 |
| DFEV | 0.88 | 0.94 | 0.96 | 1.00 |