Theo
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Theo на 11 мая 2025 г. показал доходность в -4.04% с начала года и доходность в 11.51% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Theo | -4.04% | 5.36% | -7.33% | 5.65% | 14.43% | 11.51% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.41% | 7.59% | -5.06% | 9.79% | 15.86% | 12.42% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.97% | 3.04% | -9.89% | 1.08% | 12.64% | 10.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Theo, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.28% | 0.64% | -3.35% | -4.25% | 0.73% | -4.04% | |||||||
| 2024 | 0.88% | 3.53% | 3.96% | -4.26% | 3.54% | 1.84% | 3.69% | 2.38% | 1.52% | -0.38% | 5.24% | -4.47% | 18.31% |
| 2023 | 4.18% | -2.90% | 1.38% | 0.39% | -1.78% | 5.93% | 3.74% | -1.56% | -4.47% | -2.99% | 7.75% | 5.42% | 15.15% |
| 2022 | -3.98% | -2.45% | 3.38% | -6.45% | 2.13% | -8.11% | 6.55% | -3.44% | -8.32% | 9.67% | 6.18% | -4.54% | -10.88% |
| 2021 | -0.96% | 4.41% | 6.81% | 3.75% | 1.92% | 0.65% | 1.55% | 2.52% | -4.18% | 5.72% | -1.38% | 5.91% | 29.49% |
| 2020 | -0.90% | -8.72% | -12.17% | 12.70% | 4.22% | 0.61% | 5.59% | 6.05% | -3.13% | -1.08% | 12.07% | 3.39% | 16.72% |
| 2019 | 6.98% | 3.65% | 1.74% | 3.62% | -6.97% | 7.14% | 1.56% | -1.47% | 2.89% | 1.77% | 3.23% | 2.63% | 29.34% |
| 2018 | 5.07% | -4.67% | -2.43% | -0.39% | 2.11% | 0.73% | 4.05% | 2.75% | 0.91% | -6.37% | 2.63% | -8.48% | -5.00% |
| 2017 | 0.65% | 3.65% | 0.14% | 0.64% | 1.57% | 0.27% | 1.86% | 0.14% | 2.44% | 2.97% | 3.63% | 1.62% | 21.33% |
| 2016 | -3.60% | 0.27% | 6.63% | 0.09% | 1.58% | 1.61% | 3.26% | -0.10% | 0.11% | -1.68% | 3.50% | 2.15% | 14.30% |
| 2015 | -2.99% | 5.41% | -1.96% | 0.88% | 0.88% | -2.63% | 1.44% | -5.73% | -1.59% | 8.61% | 0.35% | -1.35% | 0.52% |
| 2014 | -3.99% | 4.23% | 1.41% | 1.27% | 1.81% | 1.72% | -1.55% | 3.70% | -0.81% | 2.19% | 2.87% | -0.60% | 12.62% |
Комиссия
Комиссия Theo составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Theo составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.52 | 0.89 | 1.13 | 0.57 | 2.18 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.08 | 0.32 | 1.04 | 0.15 | 0.49 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Theo за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.69% | 2.44% | 2.47% | 2.54% | 2.01% | 2.35% | 2.43% | 2.56% | 2.21% | 2.45% | 2.54% | 2.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.04% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Theo показал максимальную просадку в 33.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Theo составляет 8.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.5% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -20.52% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -18.24% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -16.43% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.76% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 143 | 21 мар. 2016 г. | 209 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SCHD | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.85 | 1.00 | 0.96 |
| SCHD | 0.85 | 1.00 | 0.85 | 0.96 |
| VOO | 1.00 | 0.85 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.00 |