PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Theo

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


VOO 50%SCHD 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities50%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend50%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Theo и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.97%
10.86%
Theo
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Theo на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 7.14% с начала года и доходность в 11.67% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.99%
Theo0.36%8.76%7.14%13.36%10.24%11.72%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.48%12.46%16.07%18.16%10.40%12.06%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.24%5.02%-1.48%8.21%9.83%11.24%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

SCHDVOO
SCHD1.000.88
VOO0.881.00

Коэффициент Шарпа

Theo на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.65. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.65

Коэффициент Шарпа Theo находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.65
0.74
Theo
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Theo за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Theo2.57%2.59%2.12%2.53%2.69%2.91%2.57%2.93%3.11%2.82%2.77%3.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.53%1.71%1.28%1.60%1.99%2.23%1.96%2.26%2.41%2.17%2.19%2.65%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.61%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%

Комиссия

Комиссия Theo составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.06%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.85
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.36

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.35%
-8.22%
Theo
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Theo с января 2010 показал максимальную просадку в 33.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.5%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-20.52%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-18.24%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.134
-12.76%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.14321 мар. 2016 г.209
-10.98%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.10827 авг. 2018 г.147

График волатильности

Текущая волатильность Theo составляет 3.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.02%
3.47%
Theo
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля