(no name)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 12.30% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 87.70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в (no name) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 янв. 1999 г., начальной даты NVDA
Доходность по периодам
(no name) на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 120.85% с начала года и доходность в 69.49% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
| (no name) | 120.85% | -5.23% | 24.03% | 160.62% | 87.02% | 69.46% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 18.98% | 1.63% | 32.79% | 31.22% | 34.05% | 26.09% |
NVDA NVIDIA Corporation | 134.29% | -6.25% | 23.05% | 178.86% | 93.14% | 74.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью (no name), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20.76% | 25.63% | 12.67% | -3.93% | 25.14% | 12.32% | -3.97% | 2.17% | 120.85% | ||||
| 2023 | 30.90% | 17.11% | 18.96% | 0.27% | 32.33% | 11.55% | 9.35% | 4.51% | -11.56% | -5.52% | 14.26% | 5.32% | 210.17% |
| 2022 | -14.88% | -1.12% | 11.08% | -29.29% | -0.28% | -17.24% | 19.70% | -15.20% | -18.45% | 11.16% | 21.96% | -13.51% | -47.04% |
| 2021 | -0.51% | 3.91% | -2.29% | 11.86% | 6.68% | 21.81% | -1.40% | 13.41% | -7.37% | 21.29% | 25.98% | -8.37% | 112.98% |
| 2020 | 1.08% | 11.01% | -2.85% | 11.45% | 19.81% | 7.96% | 12.33% | 25.46% | -0.20% | -7.20% | 7.25% | -0.78% | 118.26% |
| 2019 | 7.41% | 7.06% | 15.60% | 1.39% | -23.46% | 20.07% | 3.33% | -0.75% | 4.33% | 14.93% | 7.88% | 8.72% | 78.67% |
| 2018 | 23.55% | -0.66% | -4.51% | -2.72% | 12.36% | -5.44% | 3.29% | 15.36% | 0.05% | -22.39% | -21.77% | -17.32% | -27.52% |
| 2017 | 2.60% | -4.30% | 6.95% | -3.73% | 34.48% | -0.41% | 11.28% | 5.09% | 4.08% | 14.95% | -2.31% | -3.34% | 78.90% |
| 2016 | -10.70% | 6.50% | 13.51% | -1.96% | 29.18% | 0.20% | 19.92% | 7.03% | 11.13% | 3.44% | 25.98% | 14.93% | 192.67% |
| 2015 | -2.95% | 14.61% | -4.90% | 5.39% | 0.69% | -8.47% | -1.11% | 10.76% | 8.35% | 14.28% | 10.78% | 2.37% | 58.02% |
| 2014 | -3.10% | 16.25% | -2.10% | 3.97% | 3.93% | -1.71% | -4.57% | 11.13% | -4.72% | 6.08% | 8.13% | -4.75% | 29.29% |
| 2013 | -1.82% | 3.18% | 1.19% | 6.45% | 5.25% | -3.94% | 4.23% | 3.47% | 4.42% | -0.92% | 3.76% | 2.43% | 30.82% |
Комиссия
Комиссия (no name) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг (no name) среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.38 | 2.05 | 1.26 | 1.85 | 4.36 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.37 | 3.57 | 1.46 | 6.46 | 20.29 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность (no name) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.07%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (no name) | 0.07% | 0.09% | 0.18% | 0.11% | 0.18% | 0.37% | 0.62% | 0.44% | 0.64% | 1.28% | 1.68% | 1.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
(no name) показал максимальную просадку в 86.54%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 853 торговые сессии.
Текущая просадка (no name) составляет 12.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -86.54% | 4 янв. 2002 г. | 193 | 9 окт. 2002 г. | 853 | 1 мар. 2006 г. | 1046 |
| -82.64% | 24 окт. 2007 г. | 273 | 20 нояб. 2008 г. | 1737 | 16 окт. 2015 г. | 2010 |
| -69.09% | 22 июн. 2000 г. | 128 | 21 дек. 2000 г. | 114 | 7 июн. 2001 г. | 242 |
| -61.98% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 374 |
| -53.62% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 285 | 12 февр. 2020 г. | 343 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность (no name) составляет 16.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AAPL | NVDA | |
|---|---|---|
| AAPL | 1.00 | 0.44 |
| NVDA | 0.44 | 1.00 |