(no name)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 12.30% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 87.70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в (no name) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 янв. 1999 г., начальной даты NVDA
Доходность по периодам
(no name) на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 170.62% с начала года и доходность в 71.97% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| (no name) | 170.62% | 4.99% | 50.12% | 170.86% | 88.73% | 71.97% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 17.50% | -2.56% | 18.93% | 20.69% | 28.54% | 24.42% |
NVDA NVIDIA Corporation | 195.43% | 5.94% | 54.60% | 194.66% | 96.24% | 77.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью (no name), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20.76% | 25.63% | 12.67% | -3.93% | 25.14% | 12.32% | -3.97% | 2.17% | 1.72% | 7.77% | 170.62% | ||
| 2023 | 30.90% | 17.11% | 18.96% | 0.27% | 32.33% | 11.55% | 9.35% | 4.51% | -11.56% | -5.52% | 14.26% | 5.32% | 210.17% |
| 2022 | -14.88% | -1.12% | 11.08% | -29.29% | -0.28% | -17.24% | 19.70% | -15.20% | -18.45% | 11.16% | 21.96% | -13.51% | -47.04% |
| 2021 | -0.51% | 3.91% | -2.29% | 11.86% | 6.68% | 21.81% | -1.40% | 13.41% | -7.37% | 21.29% | 25.98% | -8.37% | 112.98% |
| 2020 | 1.08% | 11.01% | -2.85% | 11.45% | 19.81% | 7.96% | 12.33% | 25.46% | -0.20% | -7.20% | 7.25% | -0.78% | 118.26% |
| 2019 | 7.41% | 7.06% | 15.60% | 1.39% | -23.46% | 20.07% | 3.33% | -0.75% | 4.33% | 14.93% | 7.88% | 8.72% | 78.67% |
| 2018 | 23.55% | -0.66% | -4.51% | -2.72% | 12.36% | -5.44% | 3.29% | 15.35% | 0.05% | -22.39% | -21.77% | -17.32% | -27.53% |
| 2017 | 2.60% | -4.30% | 6.95% | -3.73% | 34.48% | -0.40% | 11.27% | 5.09% | 4.09% | 14.95% | -2.31% | -3.34% | 78.90% |
| 2016 | -10.69% | 6.50% | 13.51% | -1.97% | 29.18% | 0.21% | 19.92% | 7.03% | 11.13% | 3.43% | 25.98% | 14.93% | 192.68% |
| 2015 | -2.95% | 14.59% | -4.89% | 5.39% | 0.69% | -8.47% | -1.11% | 10.76% | 8.37% | 14.28% | 10.78% | 2.36% | 58.02% |
| 2014 | -3.10% | 16.26% | -2.10% | 3.97% | 3.93% | -1.72% | -4.57% | 11.13% | -4.71% | 6.06% | 8.13% | -4.73% | 29.32% |
| 2013 | -1.82% | 3.18% | 1.19% | 6.45% | 5.25% | -3.94% | 4.21% | 3.47% | 4.42% | -0.92% | 3.76% | 2.45% | 30.83% |
Комиссия
Комиссия (no name) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг (no name) среди портфелей на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.00 | 1.56 | 1.19 | 1.35 | 3.17 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.88 | 3.90 | 1.50 | 7.43 | 23.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность (no name) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.07%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.07% | 0.09% | 0.18% | 0.11% | 0.18% | 0.37% | 0.62% | 0.44% | 0.64% | 1.29% | 1.70% | 1.96% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
(no name) показал максимальную просадку в 86.54%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 853 торговые сессии.
Текущая просадка (no name) составляет 1.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -86.54% | 4 янв. 2002 г. | 193 | 9 окт. 2002 г. | 853 | 1 мар. 2006 г. | 1046 |
| -82.64% | 24 окт. 2007 г. | 273 | 20 нояб. 2008 г. | 1737 | 16 окт. 2015 г. | 2010 |
| -69.08% | 22 июн. 2000 г. | 128 | 21 дек. 2000 г. | 114 | 7 июн. 2001 г. | 242 |
| -61.98% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 374 |
| -53.62% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 285 | 12 февр. 2020 г. | 343 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность (no name) составляет 9.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AAPL | NVDA | |
|---|---|---|
| AAPL | 1.00 | 0.43 |
| NVDA | 0.43 | 1.00 |