4ever

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)	European Government Bonds	7%
HIGH.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)	European High Yield Bonds	6.15%
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD	Government Bonds	5.83%
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	Total Bond Market	5.1%
GISG.L Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist	Inflation-Protected Bonds	4.11%
PHGP.L WisdomTree Physical Gold	Precious Metals	7%
UD07.L UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc	Commodities	4%
500G.L Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	Large Cap Blend Equities	9.36%
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF	Technology Equities	8.02%
CSJP.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	Japan Equities	6.8%
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc	Technology Equities	6.44%
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc	Europe Equities	6.18%
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D	Health & Biotech Equities	5.92%
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	Energy Equities	5.26%
URTH iShares MSCI World ETF	Large Cap Growth Equities	4.72%
BATG.DE L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	Japan Equities	4.38%
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	Emerging Markets Equities	3.73%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 4ever и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

4ever

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 апр. 2022 г., начальной даты ENGE.L

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4ever	14.68%	4.49%	4.15%	12.61%	N/A	N/A
Активы портфеля:
500G.L Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	16.75%	3.07%	7.81%	14.66%	13.85%	N/A
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	1.52%	-0.19%	-0.33%	2.01%	3.40%	N/A
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF	47.17%	6.20%	8.40%	38.17%	N/A	N/A
URTH iShares MSCI World ETF	19.15%	5.65%	6.47%	16.06%	11.24%	8.68%
BATG.DE L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	11.47%	5.17%	0.43%	9.45%	24.70%	N/A
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc	10.20%	4.99%	3.97%	10.91%	8.52%	7.30%
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	4.72%	-0.87%	10.28%	7.66%	N/A	N/A
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc	40.08%	8.78%	9.16%	33.71%	19.69%	N/A
CSJP.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	10.90%	3.00%	0.99%	12.19%	5.13%	7.14%
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D	-6.09%	0.83%	1.74%	-6.76%	9.61%	N/A
GISG.L Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist	2.85%	0.72%	0.75%	1.01%	N/A	N/A
HIGH.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)	8.91%	2.26%	4.31%	8.53%	2.42%	N/A
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)	1.11%	1.41%	2.77%	-1.58%	-2.32%	1.03%
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	3.16%	6.34%	-0.30%	-3.26%	0.83%	2.96%
PHGP.L WisdomTree Physical Gold	5.50%	0.48%	2.31%	8.92%	9.91%	7.17%
UD07.L UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc	-10.82%	-5.40%	-0.03%	-7.91%	8.58%	N/A
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD	4.70%	0.36%	2.68%	5.08%	N/A	N/A

Доходность по месяцам

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.
2023					0.24%	3.51%	2.96%	-2.11%	-3.30%	-1.89%	7.09%

Коэффициент Шарпа

4ever на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.51. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

Коэффициент Шарпа 4ever находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.

4ever

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 4ever за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
4ever	0.64%	2.47%	2.22%	0.31%	0.39%	0.36%	0.34%	0.37%	0.37%	0.43%	0.34%	0.30%
Активы портфеля:
500G.L Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
URTH iShares MSCI World ETF	1.55%	1.68%	1.50%	1.52%	2.16%	2.30%	1.88%	2.15%	2.35%	2.31%	1.04%	2.69%
BATG.DE L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CSJP.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D	0.01%	0.02%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GISG.L Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist	0.00%	51.16%	47.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HIGH.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)	1.01%	0.26%	0.25%	0.45%	0.68%	0.65%	0.69%	0.86%	0.60%	1.74%	0.00%	0.00%
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	4.53%	4.31%	3.04%	3.32%	3.45%	4.13%	3.97%	3.99%	4.20%	3.88%	5.66%	3.42%
PHGP.L WisdomTree Physical Gold	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UD07.L UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD	4.59%	0.78%	0.00%	0.57%	1.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Комиссия

Комиссия 4ever составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HIGH.L

iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)

0.50%

0.00%2.15%

BATG.DE

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

0.49%

0.00%2.15%

CSJP.L

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

0.48%

0.00%2.15%

INTL.L

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc

0.40%

0.00%2.15%

PHGP.L

WisdomTree Physical Gold

0.39%

0.00%2.15%

HNSS.L

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF

0.35%

0.00%2.15%

UD07.L

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

0.34%

0.00%2.15%

URTH

iShares MSCI World ETF

0.24%

0.00%2.15%

GISG.L

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist

0.20%

0.00%2.15%

EMIM.L

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

0.18%

0.00%2.15%

ENGE.L

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

0.18%

0.00%2.15%

MEUD.L

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

0.15%

0.00%2.15%

USFR.L

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD

0.15%

0.00%2.15%

XSHC.L

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D

0.12%

0.00%2.15%

SEGA.L

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

0.09%

0.00%2.15%

ILTB

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

0.06%

0.00%2.15%

500G.L

Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD

0.05%

0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
500G.L Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	1.14
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0.15
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF	1.52
URTH iShares MSCI World ETF	1.28
BATG.DE L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	0.79
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc	0.84
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	0.34
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc	1.40
CSJP.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	0.86
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D	-0.59
GISG.L Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist	0.24
HIGH.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)	1.43
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)	-0.03
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	-0.23
PHGP.L WisdomTree Physical Gold	0.77
UD07.L UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc	-0.75
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD	3.23

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USFR.L	ILTB	PHGP.L	UD07.L	BATG.DE	ENGE.L	XSHC.L	SEGA.L	GISG.L	URTH	HNSS.L	INTL.L	EMIM.L	CSJP.L	HIGH.L	500G.L	MEUD.L
USFR.L	1.00	0.03	0.06	0.01	0.08	0.09	-0.05	0.05	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.07	0.07
ILTB	0.03	1.00	0.33	0.06	0.16	0.03	0.18	0.60	0.43	0.31	0.21	0.22	0.18	0.24	0.34	0.23	0.26
PHGP.L	0.06	0.33	1.00	0.45	0.20	0.22	0.22	0.59	0.58	0.23	0.18	0.22	0.39	0.40	0.40	0.22	0.35
UD07.L	0.01	0.06	0.45	1.00	0.25	0.62	0.29	0.27	0.43	0.31	0.23	0.26	0.46	0.41	0.32	0.32	0.39
BATG.DE	0.08	0.16	0.20	0.25	1.00	0.28	0.18	0.26	0.32	0.37	0.40	0.37	0.39	0.70	0.37	0.39	0.43
ENGE.L	0.09	0.03	0.22	0.62	0.28	1.00	0.29	0.23	0.39	0.42	0.39	0.37	0.54	0.43	0.44	0.42	0.56
XSHC.L	-0.05	0.18	0.22	0.29	0.18	0.29	1.00	0.35	0.39	0.48	0.40	0.46	0.43	0.41	0.47	0.69	0.63
SEGA.L	0.05	0.60	0.59	0.27	0.26	0.23	0.35	1.00	0.78	0.41	0.36	0.34	0.41	0.45	0.67	0.39	0.54
GISG.L	0.09	0.43	0.58	0.43	0.32	0.39	0.39	0.78	1.00	0.47	0.41	0.42	0.51	0.53	0.68	0.47	0.61
URTH	0.09	0.31	0.23	0.31	0.37	0.42	0.48	0.41	0.47	1.00	0.60	0.63	0.62	0.59	0.59	0.72	0.69
HNSS.L	0.10	0.21	0.18	0.23	0.40	0.39	0.40	0.36	0.41	0.60	1.00	0.86	0.66	0.62	0.62	0.80	0.71
INTL.L	0.09	0.22	0.22	0.26	0.37	0.37	0.46	0.34	0.42	0.63	0.86	1.00	0.70	0.61	0.60	0.82	0.71
EMIM.L	0.09	0.18	0.39	0.46	0.39	0.54	0.43	0.41	0.51	0.62	0.66	0.70	1.00	0.65	0.62	0.66	0.73
CSJP.L	0.08	0.24	0.40	0.41	0.70	0.43	0.41	0.45	0.53	0.59	0.62	0.61	0.65	1.00	0.58	0.64	0.70
HIGH.L	0.09	0.34	0.40	0.32	0.37	0.44	0.47	0.67	0.68	0.59	0.62	0.60	0.62	0.58	1.00	0.66	0.81
500G.L	0.07	0.23	0.22	0.32	0.39	0.42	0.69	0.39	0.47	0.72	0.80	0.82	0.66	0.64	0.66	1.00	0.81
MEUD.L	0.07	0.26	0.35	0.39	0.43	0.56	0.63	0.54	0.61	0.69	0.71	0.71	0.73	0.70	0.81	0.81	1.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

4ever

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

4ever показал максимальную просадку в 17.15%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 81 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-17.15%	5 апр. 2022 г.	135	11 окт. 2022 г.	81	2 февр. 2023 г.	216
-7.81%	20 июл. 2023 г.	72	27 окт. 2023 г.	25	1 дек. 2023 г.	97
-5.32%	3 февр. 2023 г.	29	15 мар. 2023 г.	13	3 апр. 2023 г.	42
-2.58%	19 июн. 2023 г.	14	6 июл. 2023 г.	4	12 июл. 2023 г.	18
-1.98%	14 апр. 2023 г.	13	2 мая 2023 г.	22	1 июн. 2023 г.	35

График волатильности

Текущая волатильность 4ever составляет 2.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

4ever

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

4ever

Распределение активов

Доходность

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Дивидендный доход

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Таблица корреляции активов

График просадок

Максимальные просадки

График волатильности

0 комментариев