PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

4ever

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


SEGA.L 7%HIGH.L 6.15%USFR.L 5.83%ILTB 5.1%GISG.L 4.11%PHGP.L 7%UD07.L 4%500G.L 9.36%HNSS.L 8.02%CSJP.L 6.8%INTL.L 6.44%MEUD.L 6.18%XSHC.L 5.92%ENGE.L 5.26%URTH 4.72%BATG.DE 4.38%EMIM.L 3.73%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SEGA.L
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)
European Government Bonds7%
HIGH.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)
European High Yield Bonds6.15%
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD
Government Bonds5.83%
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
Total Bond Market5.1%
GISG.L
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist
Inflation-Protected Bonds4.11%
PHGP.L
WisdomTree Physical Gold
Precious Metals7%
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc
Commodities4%
500G.L
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD
Large Cap Blend Equities9.36%
HNSS.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF
Technology Equities8.02%
CSJP.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)
Japan Equities6.8%
INTL.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc
Technology Equities6.44%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
Europe Equities6.18%
XSHC.L
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D
Health & Biotech Equities5.92%
ENGE.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF
Energy Equities5.26%
URTH
iShares MSCI World ETF
Large Cap Growth Equities4.72%
BATG.DE
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF
Japan Equities4.38%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
Emerging Markets Equities3.73%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 4ever и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.51%
0.47%
4ever
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 апр. 2022 г., начальной даты ENGE.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
4ever14.68%4.49%4.15%12.61%N/AN/A
500G.L
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD
16.75%3.07%7.81%14.66%13.85%N/A
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
1.52%-0.19%-0.33%2.01%3.40%N/A
HNSS.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF
47.17%6.20%8.40%38.17%N/AN/A
URTH
iShares MSCI World ETF
19.15%5.65%6.47%16.06%11.24%8.68%
BATG.DE
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF
11.47%5.17%0.43%9.45%24.70%N/A
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
10.20%4.99%3.97%10.91%8.52%7.30%
ENGE.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF
4.72%-0.87%10.28%7.66%N/AN/A
INTL.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc
40.08%8.78%9.16%33.71%19.69%N/A
CSJP.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)
10.90%3.00%0.99%12.19%5.13%7.14%
XSHC.L
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D
-6.09%0.83%1.74%-6.76%9.61%N/A
GISG.L
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist
2.85%0.72%0.75%1.01%N/AN/A
HIGH.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)
8.91%2.26%4.31%8.53%2.42%N/A
SEGA.L
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)
1.11%1.41%2.77%-1.58%-2.32%1.03%
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
3.16%6.34%-0.30%-3.26%0.83%2.96%
PHGP.L
WisdomTree Physical Gold
5.50%0.48%2.31%8.92%9.91%7.17%
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc
-10.82%-5.40%-0.03%-7.91%8.58%N/A
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD
4.70%0.36%2.68%5.08%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20230.24%3.51%2.96%-2.11%-3.30%-1.89%7.09%

Коэффициент Шарпа

4ever на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.51. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.51

Коэффициент Шарпа 4ever находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.51
1.56
4ever
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 4ever за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
4ever0.64%2.47%2.22%0.31%0.39%0.36%0.34%0.37%0.37%0.43%0.34%0.30%
500G.L
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HNSS.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.55%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%2.31%1.04%2.69%
BATG.DE
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENGE.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTL.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSJP.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSHC.L
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D
0.01%0.02%0.01%0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GISG.L
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist
0.00%51.16%47.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HIGH.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEGA.L
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)
1.01%0.26%0.25%0.45%0.68%0.65%0.69%0.86%0.60%1.74%0.00%0.00%
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
4.53%4.31%3.04%3.32%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%3.88%5.66%3.42%
PHGP.L
WisdomTree Physical Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD
4.59%0.78%0.00%0.57%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия 4ever составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%
0.00%2.15%
0.49%
0.00%2.15%
0.48%
0.00%2.15%
0.40%
0.00%2.15%
0.39%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.34%
0.00%2.15%
0.24%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.18%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
500G.L
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD
1.14
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
0.15
HNSS.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF
1.52
URTH
iShares MSCI World ETF
1.28
BATG.DE
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF
0.79
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
0.84
ENGE.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF
0.34
INTL.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc
1.40
CSJP.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)
0.86
XSHC.L
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D
-0.59
GISG.L
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist
0.24
HIGH.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)
1.43
SEGA.L
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)
-0.03
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
-0.23
PHGP.L
WisdomTree Physical Gold
0.77
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc
-0.75
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD
3.23

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USFR.LILTBPHGP.LUD07.LBATG.DEENGE.LXSHC.LSEGA.LGISG.LURTHHNSS.LINTL.LEMIM.LCSJP.LHIGH.L500G.LMEUD.L
USFR.L1.000.030.060.010.080.09-0.050.050.090.090.100.090.090.080.090.070.07
ILTB0.031.000.330.060.160.030.180.600.430.310.210.220.180.240.340.230.26
PHGP.L0.060.331.000.450.200.220.220.590.580.230.180.220.390.400.400.220.35
UD07.L0.010.060.451.000.250.620.290.270.430.310.230.260.460.410.320.320.39
BATG.DE0.080.160.200.251.000.280.180.260.320.370.400.370.390.700.370.390.43
ENGE.L0.090.030.220.620.281.000.290.230.390.420.390.370.540.430.440.420.56
XSHC.L-0.050.180.220.290.180.291.000.350.390.480.400.460.430.410.470.690.63
SEGA.L0.050.600.590.270.260.230.351.000.780.410.360.340.410.450.670.390.54
GISG.L0.090.430.580.430.320.390.390.781.000.470.410.420.510.530.680.470.61
URTH0.090.310.230.310.370.420.480.410.471.000.600.630.620.590.590.720.69
HNSS.L0.100.210.180.230.400.390.400.360.410.601.000.860.660.620.620.800.71
INTL.L0.090.220.220.260.370.370.460.340.420.630.861.000.700.610.600.820.71
EMIM.L0.090.180.390.460.390.540.430.410.510.620.660.701.000.650.620.660.73
CSJP.L0.080.240.400.410.700.430.410.450.530.590.620.610.651.000.580.640.70
HIGH.L0.090.340.400.320.370.440.470.670.680.590.620.600.620.581.000.660.81
500G.L0.070.230.220.320.390.420.690.390.470.720.800.820.660.640.661.000.81
MEUD.L0.070.260.350.390.430.560.630.540.610.690.710.710.730.700.810.811.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.54%
0
4ever
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

4ever показал максимальную просадку в 17.15%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 81 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.15%5 апр. 2022 г.13511 окт. 2022 г.812 февр. 2023 г.216
-7.81%20 июл. 2023 г.7227 окт. 2023 г.251 дек. 2023 г.97
-5.32%3 февр. 2023 г.2915 мар. 2023 г.133 апр. 2023 г.42
-2.58%19 июн. 2023 г.146 июл. 2023 г.412 июл. 2023 г.18
-1.98%14 апр. 2023 г.132 мая 2023 г.221 июн. 2023 г.35

График волатильности

Текущая волатильность 4ever составляет 2.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.72%
2.42%
4ever
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев