IINTERNATIONAL

График показывает рост $10,000 инвестированных в IINTERNATIONAL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 24 мар. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении IINTERNATIONAL закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.

IINTERNATIONAL: годовая альфа составляет -0.46%, бета — 0.80, а R² — 0.74 относительно S&P 500 Index с 24.03.2017.

• Портфель участвовал в 90.55% снижения S&P 500 Index, но только в 79.44% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Комиссия IINTERNATIONAL составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IINTERNATIONAL имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

IINTERNATIONAL имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.55
• За 5 лет: 0.51
• За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность IINTERNATIONAL за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.08%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

IINTERNATIONAL показал максимальную просадку в 34.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка IINTERNATIONAL составляет 7.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.