PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
IINTERNATIONAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

IINTERNATIONAL

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

FNDF 20%EFG 20%IDEV 20%VEA 20%IEFA 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		Foreign Large Cap Equities
20%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		Foreign Large Cap Equities
20%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		Foreign Large Cap Equities
20%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		Foreign Large Cap Equities
20%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		Foreign Large Cap Equities
20%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мар. 2017 г., начальной даты IDEV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
IINTERNATIONAL12.49%11.53%8.60%9.12%11.78%N/A
Активы портфеля:
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		13.70%11.52%9.51%9.22%15.16%6.09%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		9.50%11.32%5.34%4.57%8.11%5.43%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		12.72%11.53%9.25%11.18%11.95%N/A
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.77%11.62%8.93%10.01%11.74%5.66%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		13.69%11.67%9.95%10.61%11.70%5.67%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IINTERNATIONAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.49%2.20%-0.11%3.87%1.51%12.49%
2024-0.70%3.05%3.40%-3.42%4.82%-1.78%2.69%3.12%0.93%-5.40%0.17%-3.38%2.96%
20239.04%-3.21%3.07%2.70%-3.72%4.43%2.84%-3.93%-3.93%-3.12%8.55%5.48%18.27%
2022-4.02%-2.97%0.50%-6.83%1.86%-9.00%5.50%-5.97%-9.72%5.93%12.88%-2.19%-15.35%
2021-0.63%2.64%2.53%3.04%3.71%-0.98%0.63%1.38%-3.06%3.29%-4.58%4.32%12.52%
2020-2.78%-7.79%-14.42%6.50%5.57%3.35%2.39%5.10%-1.74%-3.44%14.23%5.40%9.58%
20196.92%2.57%0.94%2.98%-5.15%5.85%-1.83%-1.64%2.92%3.42%1.16%3.24%22.85%
20184.82%-4.95%-0.40%1.31%-1.38%-1.51%2.50%-1.79%0.66%-8.42%0.35%-5.46%-14.03%
20170.64%2.31%3.59%0.31%2.83%0.19%2.32%1.86%0.83%1.62%17.72%

Комиссия

Комиссия IINTERNATIONAL составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IINTERNATIONAL составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IINTERNATIONAL, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IINTERNATIONAL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IINTERNATIONAL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IINTERNATIONAL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IINTERNATIONAL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IINTERNATIONAL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		0.540.921.120.712.09
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		0.250.541.070.320.95
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		0.661.101.150.902.84
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		0.591.001.130.802.42
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		0.621.051.140.842.45

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

IINTERNATIONAL имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.53
  • За 5 лет: 0.69
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IINTERNATIONAL за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.78%3.16%2.89%2.54%2.92%1.79%2.86%3.08%2.15%2.13%1.88%2.19%
Активы портфеля:
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		3.53%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.83%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		1.49%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%2.34%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		2.93%3.30%3.06%2.69%3.05%2.00%3.19%3.16%1.54%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.91%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.05%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

IINTERNATIONAL показал максимальную просадку в 34.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка IINTERNATIONAL составляет 0.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.36%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.206
-29.55%7 сент. 2021 г.26727 сент. 2022 г.35222 февр. 2024 г.619
-22.23%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.26716 янв. 2020 г.496
-13.76%20 мар. 2025 г.148 апр. 2025 г.1429 апр. 2025 г.28
-10.1%27 сент. 2024 г.7313 янв. 2025 г.377 мар. 2025 г.110

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCFNDFEFGIDEVIEFAVEAPortfolio
^GSPC1.000.750.800.790.780.800.80
FNDF0.751.000.880.960.960.970.97
EFG0.800.881.000.940.960.950.96
IDEV0.790.960.941.000.980.980.99
IEFA0.780.960.960.981.000.991.00
VEA0.800.970.950.980.991.001.00
Portfolio0.800.970.960.991.001.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 мар. 2017 г.