PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
WSJ RECCS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

WSJ RECCS

Currency in USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Распределение активов

FBGRX 33.33%FCNTX 33.33%PXSGX 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		Large Cap Growth Equities
33.33%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		Large Cap Growth Equities
33.33%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		Small Cap Growth Equities
33.33%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2006 г., начальной даты PXSGX

Доходность по периодам

WSJ RECCS на 17 мая 2025 г. показал доходность в -1.71% с начала года и доходность в 11.39% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		1.30%12.94%1.49%12.48%15.82%10.87%
WSJ RECCS-1.71%14.77%-4.34%7.38%9.63%11.39%
Активы портфеля:
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-3.28%19.12%0.29%6.88%14.51%12.27%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.09%14.50%5.81%18.42%18.54%15.17%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		-6.02%10.72%-18.55%-4.87%-4.56%5.81%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WSJ RECCS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.54%-4.32%-7.27%-0.86%8.97%-1.71%
20241.45%7.82%3.08%-5.76%5.38%3.59%1.79%1.66%1.06%-0.25%7.77%-6.07%22.51%
202311.82%-1.41%4.23%-0.37%2.51%7.06%5.45%-1.48%-4.76%-3.80%8.31%4.49%35.34%
2022-10.39%-3.06%0.93%-11.92%-2.14%-7.60%10.56%-4.29%-9.29%5.04%4.45%-12.18%-35.42%
20210.53%2.11%-1.40%5.73%-1.82%4.99%1.78%3.59%-6.76%6.21%-0.79%-4.51%9.13%
20202.36%-5.60%-11.91%15.31%9.65%5.24%7.06%9.55%-4.94%-0.87%9.70%0.60%38.17%
20198.90%5.62%2.34%6.05%-5.77%5.69%1.45%-1.44%-3.46%3.34%4.61%1.91%32.20%
20188.35%-1.94%-1.36%1.83%5.44%1.50%0.95%5.34%-2.22%-9.98%1.71%-8.01%0.03%
20174.17%3.19%1.66%3.16%4.10%0.16%3.24%2.01%1.34%3.50%1.79%0.84%33.26%
2016-6.69%0.35%6.87%0.55%1.16%-1.96%4.95%1.16%1.14%-2.05%1.77%0.18%7.01%
2015-1.59%5.44%0.74%-1.30%1.94%-0.06%1.59%-7.10%-2.66%7.77%2.13%-2.29%3.85%
2014-3.21%5.20%-2.42%-2.31%2.16%2.22%-1.85%4.17%-2.41%4.44%2.08%-1.03%6.70%

Комиссия

Комиссия WSJ RECCS составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WSJ RECCS составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WSJ RECCS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSJ RECCS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSJ RECCS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSJ RECCS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSJ RECCS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSJ RECCS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		0.240.591.080.300.88
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		0.841.331.190.983.34
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		-0.19-0.070.99-0.08-0.29

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

WSJ RECCS имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.32
  • За 5 лет: 0.44
  • За 10 лет: 0.55
  • За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность WSJ RECCS за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.36%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель5.36%4.93%3.19%10.32%8.37%5.88%1.89%3.86%2.06%2.24%4.46%8.00%
Активы портфеля:
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		0.24%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.09%0.22%5.07%6.08%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.80%4.19%4.26%13.65%10.80%8.01%4.16%9.14%6.08%3.81%5.33%7.55%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		11.03%10.36%5.31%17.32%14.31%9.64%1.52%2.31%0.00%2.69%2.99%10.36%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

WSJ RECCS показал максимальную просадку в 50.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.

Текущая просадка WSJ RECCS составляет 9.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.99%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.4847 февр. 2011 г.823
-42.41%17 нояб. 2021 г.28028 дек. 2022 г.4676 нояб. 2024 г.747
-31.29%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.503 июн. 2020 г.73
-25.68%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.———
-23.26%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8022 апр. 2019 г.160

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCPXSGXFCNTXFBGRXPortfolio
^GSPC1.000.810.930.910.92
PXSGX0.811.000.790.800.91
FCNTX0.930.791.000.950.95
FBGRX0.910.800.951.000.96
Portfolio0.920.910.950.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июн. 2006 г.