WSJ RECCS
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | Small Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WSJ RECCS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2006 г., начальной даты PXSGX
Доходность по периодам
WSJ RECCS на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 23.12% с начала года и доходность в 16.27% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| WSJ RECCS | 23.12% | 3.40% | 9.17% | 34.25% | 16.42% | 16.27% |
| Активы портфеля: | ||||||
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 27.05% | 1.15% | 8.87% | 44.17% | 21.95% | 17.54% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 30.55% | 2.09% | 10.01% | 42.93% | 18.79% | 15.30% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 10.30% | 6.67% | 7.20% | 14.92% | 7.85% | 15.22% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WSJ RECCS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.45% | 7.82% | 3.08% | -5.76% | 5.23% | 3.74% | 1.79% | 1.66% | 23.12% | ||||
| 2023 | 11.82% | -1.41% | 4.24% | -0.37% | 2.51% | 7.06% | 5.45% | -1.48% | -4.55% | -3.80% | 8.31% | 6.34% | 38.03% |
| 2022 | -10.39% | -3.06% | 0.93% | -11.92% | -2.14% | -7.60% | 10.56% | -4.29% | -9.13% | 5.04% | 4.45% | -7.56% | -31.91% |
| 2021 | 0.53% | 2.11% | -1.39% | 5.73% | -1.82% | 4.99% | 1.78% | 3.59% | -4.57% | 6.21% | -0.79% | 0.02% | 16.99% |
| 2020 | 2.36% | -5.60% | -11.91% | 15.31% | 9.65% | 5.24% | 7.06% | 9.55% | -3.58% | -0.87% | 9.70% | 4.69% | 45.85% |
| 2019 | 8.90% | 5.62% | 2.34% | 6.05% | -5.77% | 5.69% | 1.45% | -1.44% | -2.31% | 3.34% | 4.61% | 2.54% | 34.59% |
| 2018 | 8.36% | -1.93% | -1.35% | 1.83% | 5.43% | 1.50% | 0.93% | 5.35% | -1.02% | -9.98% | 1.71% | -6.81% | 2.60% |
| 2017 | 4.17% | 3.16% | 1.67% | 3.15% | 4.11% | 0.15% | 3.26% | 2.01% | 2.00% | 3.49% | 1.81% | 1.61% | 35.14% |
| 2016 | -6.68% | 0.34% | 6.90% | 0.54% | 1.16% | -1.00% | 4.97% | 1.13% | 1.58% | -2.05% | 1.77% | 1.04% | 9.46% |
| 2015 | -1.59% | 5.44% | 0.73% | -1.32% | 1.96% | 0.52% | 1.58% | -7.10% | -2.64% | 7.74% | 2.14% | -1.91% | 4.83% |
| 2014 | -3.19% | 5.19% | -2.43% | -2.30% | 2.16% | 3.78% | -1.84% | 4.18% | -2.42% | 4.44% | 2.07% | 0.88% | 10.45% |
| 2013 | 4.49% | 1.56% | 3.72% | 0.94% | 3.55% | -0.86% | 5.58% | -1.31% | 5.37% | 3.41% | 3.51% | 2.82% | 37.80% |
Комиссия
Комиссия WSJ RECCS составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WSJ RECCS среди портфелей на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.09 | 2.74 | 1.37 | 1.70 | 10.38 |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 2.63 | 3.52 | 1.47 | 2.97 | 15.83 |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 0.81 | 1.25 | 1.15 | 0.44 | 2.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность WSJ RECCS за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSJ RECCS | 4.35% | 3.50% | 10.51% | 11.28% | 8.02% | 3.13% | 5.92% | 3.48% | 3.52% | 4.46% | 8.00% | 6.13% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 5.79% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.28% | 4.05% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 2.44% | 4.26% | 13.65% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 9.14% | 6.17% | 3.81% | 5.33% | 7.54% | 7.90% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 4.82% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% | 10.36% | 2.69% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
WSJ RECCS показал максимальную просадку в 50.97%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.97% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 484 | 7 февр. 2011 г. | 823 |
| -36.73% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 578 |
| -31.29% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -21.31% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 146 |
| -18.58% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность WSJ RECCS составляет 5.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PXSGX | FCNTX | FBGRX | |
|---|---|---|---|
| PXSGX | 1.00 | 0.80 | 0.82 |
| FCNTX | 0.80 | 1.00 | 0.95 |
| FBGRX | 0.82 | 0.95 | 1.00 |