Rick's Powers of 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | Systematic Trend | 64% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 32% |
UGL ProShares Ultra Gold | Leveraged Commodities, Leveraged, Gold | 4% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick's Powers of 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX
Доходность по периодам
Rick's Powers of 2 на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 5.21% с начала года и доходность в 18.30% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Rick's Powers of 2 | 5.21% | 1.26% | -3.90% | 12.53% | 22.20% | 18.24% |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 13.24% | -1.84% | -4.41% | 42.89% | 29.78% | 31.84% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -2.08% | 2.29% | -6.78% | -7.32% | 6.14% | 3.93% |
UGL ProShares Ultra Gold | 35.84% | 5.25% | 24.30% | 51.89% | 12.22% | 7.18% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rick's Powers of 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.07% | 7.72% | 3.66% | -2.65% | 4.89% | 3.23% | -3.11% | -3.69% | 5.21% | ||||
| 2023 | 10.24% | -0.73% | 4.89% | 1.10% | 8.06% | 7.57% | 3.16% | -3.55% | -3.76% | -1.68% | 6.07% | 5.91% | 42.67% |
| 2022 | -6.52% | -1.12% | 10.57% | -5.35% | -3.08% | -0.78% | 8.41% | -4.09% | -5.92% | 2.03% | 0.41% | -9.84% | -15.94% |
| 2021 | -0.68% | 1.76% | 1.32% | 7.70% | 0.19% | 4.78% | 3.20% | 3.70% | -7.57% | 10.57% | -2.65% | 2.49% | 26.34% |
| 2020 | 3.04% | -5.67% | -7.33% | 15.07% | 6.07% | 6.62% | 11.28% | 13.27% | -10.28% | -3.53% | 12.19% | 8.60% | 55.78% |
| 2019 | 7.12% | 2.91% | 7.47% | 7.79% | -8.58% | 8.21% | 3.17% | 2.40% | -1.44% | 2.31% | 3.93% | 4.13% | 45.64% |
| 2018 | 13.12% | -8.13% | -5.51% | -0.80% | 4.50% | 0.81% | 2.11% | 8.54% | -3.36% | -12.28% | -2.28% | -4.52% | -10.04% |
| 2017 | 5.44% | 6.24% | 0.97% | 2.26% | 3.92% | -4.58% | 6.08% | 2.99% | -1.01% | 7.13% | 2.33% | 0.86% | 37.14% |
| 2016 | -2.37% | 0.79% | 3.84% | -4.34% | 1.84% | 0.81% | 8.51% | -1.49% | -0.24% | -4.52% | -0.73% | 1.30% | 2.74% |
| 2015 | 3.40% | 6.86% | -1.08% | -0.66% | 0.95% | -6.18% | 5.46% | -8.31% | -1.25% | 11.84% | 1.41% | -4.44% | 6.42% |
| 2014 | -3.72% | 6.19% | -3.40% | 0.63% | 6.49% | 4.44% | 1.11% | 8.39% | -0.90% | 1.45% | 9.15% | -0.87% | 31.79% |
| 2013 | 2.84% | -0.24% | 4.70% | 5.97% | 0.71% | -4.57% | 7.90% | -1.54% | 5.94% | 7.41% | 3.89% | 4.03% | 42.91% |
Комиссия
Комиссия Rick's Powers of 2 составляет 1.28%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Rick's Powers of 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.76 | 1.27 | 1.16 | 0.62 | 3.41 |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -0.64 | -0.76 | 0.90 | -0.34 | -1.18 |
UGL ProShares Ultra Gold | 1.83 | 2.46 | 1.31 | 0.90 | 9.97 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rick's Powers of 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rick's Powers of 2 | 1.13% | 1.03% | 20.97% | 3.88% | 2.18% | 3.55% | 0.87% | 0.04% | 0.00% | 3.24% | 8.66% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.51% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.00% | 0.98% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% | 13.52% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rick's Powers of 2 показал максимальную просадку в 25.70%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 60 торговых сессий.
Текущая просадка Rick's Powers of 2 составляет 17.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.7% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 60 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
| -24.77% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -23.71% | 16 авг. 2022 г. | 99 | 5 янв. 2023 г. | 102 | 2 июн. 2023 г. | 201 |
| -20.49% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -18.7% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 60 | 17 дек. 2020 г. | 74 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rick's Powers of 2 составляет 7.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| UGL | TQQQ | ASFYX | |
|---|---|---|---|
| UGL | 1.00 | 0.02 | 0.06 |
| TQQQ | 0.02 | 1.00 | 0.18 |
| ASFYX | 0.06 | 0.18 | 1.00 |