CGDV VRP
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | Large Cap Value Equities, Dividend | 50% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | Preferred Stock/Convertible Bonds | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 февр. 2022 г., начальной даты CGDV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.80% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| CGDV VRP | 2.70% | 2.86% | 0.95% | 9.37% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 3.55% | 4.81% | 0.32% | 11.80% | N/A | N/A |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 1.84% | 0.94% | 1.54% | 6.84% | 6.35% | 4.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CGDV VRP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.62% | 0.83% | -1.93% | -1.46% | 2.70% | 2.70% | |||||||
| 2024 | 1.23% | 2.55% | 2.89% | -1.33% | 2.54% | 0.87% | 3.47% | 1.68% | 1.89% | -0.49% | 2.03% | -2.55% | 15.61% |
| 2023 | 5.27% | -1.25% | -0.68% | 1.97% | -0.59% | 4.05% | 3.54% | -1.11% | -2.13% | -2.08% | 6.43% | 4.98% | 19.40% |
| 2022 | 1.37% | 1.28% | -5.17% | 0.72% | -6.56% | 5.14% | -2.16% | -6.70% | 5.87% | 4.90% | -1.05% | -3.36% |
Комиссия
Комиссия CGDV VRP составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CGDV VRP составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 0.75 | 1.04 | 1.15 | 0.78 | 3.26 |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 1.33 | 1.78 | 1.25 | 1.64 | 8.44 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность CGDV VRP за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.72%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.72% | 3.69% | 4.13% | 3.37% | 2.13% | 2.09% | 2.57% | 2.64% | 2.34% | 2.55% | 2.51% | 1.52% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.57% | 1.60% | 1.66% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 5.86% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 5.15% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% | 3.04% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CGDV VRP показал максимальную просадку в 15.00%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.
Текущая просадка CGDV VRP составляет 1.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 175 | 13 июн. 2023 г. | 303 |
| -9.19% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | 27 | 16 мая 2025 г. | 60 |
| -6.15% | 2 авг. 2023 г. | 62 | 27 окт. 2023 г. | 15 | 17 нояб. 2023 г. | 77 |
| -3.54% | 1 авг. 2024 г. | 3 | 5 авг. 2024 г. | 9 | 16 авг. 2024 г. | 12 |
| -3.12% | 2 дек. 2024 г. | 14 | 19 дек. 2024 г. | 26 | 30 янв. 2025 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VRP | CGDV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.53 | 0.92 | 0.90 |
| VRP | 0.53 | 1.00 | 0.52 | 0.72 |
| CGDV | 0.92 | 0.52 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.90 | 0.72 | 0.96 | 1.00 |