Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | S&P 500 | 40% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 5% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Blend Equities | 35% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 10% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF RISK FREE PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 окт. 2015 г., начальной даты SPMO
Доходность по периодам
ETF RISK FREE PORTFOLIO на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -2.07% с начала года и доходность в 15.09% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель ETF RISK FREE PORTFOLIO | 0.13% | -3.08% | -2.07% | -1.20% | 21.72% | 22.12% | 13.65% | 15.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.16% | -3.26% | -3.13% | -1.24% | 17.86% | 18.10% | 10.66% | 13.75% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.11% | -2.81% | 3.80% | 6.43% | 17.34% | 14.92% | 11.04% | 11.27% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.85% | -1.42% | -5.36% | -5.79% | 29.79% | 23.50% | 15.02% | 21.67% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.21% | -3.49% | -3.57% | -4.50% | 22.96% | 28.37% | 17.71% | 17.43% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -0.68% | -2.51% | 2.81% | 6.58% | 28.04% | 15.41% | 7.43% | 9.01% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ETF RISK FREE PORTFOLIO закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.71% | 0.44% | -5.48% | 1.42% | -2.07% | ||||||||
| 2025 | 3.85% | -0.58% | -5.60% | 0.61% | 8.16% | 5.91% | 2.12% | 1.93% | 3.73% | 1.43% | -0.31% | 0.02% | 22.68% |
| 2024 | 2.65% | 7.33% | 3.77% | -4.59% | 5.69% | 4.39% | 0.67% | 2.78% | 1.88% | -0.70% | 5.89% | -2.46% | 30.12% |
| 2023 | 3.82% | -3.38% | 2.41% | 1.83% | -2.51% | 6.09% | 2.92% | -0.54% | -3.15% | -2.42% | 9.34% | 5.78% | 21.05% |
| 2022 | -5.39% | -2.33% | 2.96% | -8.27% | 0.98% | -8.20% | 7.92% | -3.47% | -8.38% | 10.20% | 5.21% | -4.25% | -14.28% |
| 2021 | -0.11% | 1.28% | 2.93% | 4.71% | 0.37% | 3.96% | 1.61% | 3.38% | -4.39% | 6.47% | -2.17% | 3.54% | 23.23% |
Метрики бенчмарка
ETF RISK FREE PORTFOLIO: годовая альфа составляет 2.91%, бета — 0.96, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 13.10.2015.
- Портфель участвовал в 103.26% роста S&P 500 Index, но только в 91.03% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Портфель показал годовую альфу 2.91% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.96 и R² 0.95 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.91%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 103.26%
- Участие в снижении
- 91.03%
Комиссия
Комиссия ETF RISK FREE PORTFOLIO составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ETF RISK FREE PORTFOLIO имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.88 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.37 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.39 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 6.43 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 54 | 0.94 | 1.47 | 1.22 | 1.53 | 7.16 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 60 | 1.15 | 1.65 | 1.25 | 1.59 | 6.96 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 58 | 1.10 | 1.67 | 1.23 | 1.88 | 5.72 |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 58 | 1.01 | 1.55 | 1.23 | 1.91 | 6.68 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 80 | 1.63 | 2.25 | 1.33 | 2.52 | 9.49 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF RISK FREE PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.32% | 1.27% | 1.28% | 1.82% | 1.90% | 1.25% | 1.58% | 1.84% | 1.86% | 1.51% | 2.10% | 1.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.88% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.95% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ETF RISK FREE PORTFOLIO показал максимальную просадку в 32.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка ETF RISK FREE PORTFOLIO составляет 5.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.99% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -23.55% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -20.37% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 30 апр. 2019 г. | 144 |
| -18.55% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 28 | 19 мая 2025 г. | 62 |
| -11.99% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 94 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.28, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | VXUS | SPMO | VYM | VGT | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.79 | 0.78 | 0.84 | 0.90 | 0.99 | 0.95 |
| VXUS | 0.79 | 1.00 | 0.61 | 0.74 | 0.70 | 0.80 | 0.80 |
| SPMO | 0.78 | 0.61 | 1.00 | 0.61 | 0.77 | 0.77 | 0.91 |
| VYM | 0.84 | 0.74 | 0.61 | 1.00 | 0.62 | 0.85 | 0.80 |
| VGT | 0.90 | 0.70 | 0.77 | 0.62 | 1.00 | 0.89 | 0.88 |
| VTI | 0.99 | 0.80 | 0.77 | 0.85 | 0.89 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.95 | 0.80 | 0.91 | 0.80 | 0.88 | 0.95 | 1.00 |