SPY and SCHD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 25% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 75% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPY and SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
SPY and SCHD на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 23.79% с начала года и доходность в 12.90% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| SPY and SCHD | 23.79% | 2.03% | 12.38% | 31.88% | 14.92% | 12.90% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 26.01% | 2.34% | 12.94% | 33.73% | 15.54% | 13.25% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 16.94% | 1.09% | 10.43% | 26.08% | 12.63% | 11.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPY and SCHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.23% | 4.38% | 3.61% | -4.15% | 4.31% | 2.68% | 2.47% | 2.34% | 1.79% | -0.62% | 23.79% | ||
| 2023 | 5.24% | -2.71% | 2.56% | 1.00% | -0.66% | 6.20% | 3.50% | -1.59% | -4.61% | -2.58% | 8.44% | 4.99% | 20.56% |
| 2022 | -4.64% | -2.69% | 3.56% | -7.61% | 1.18% | -8.18% | 7.88% | -3.75% | -8.80% | 8.90% | 5.89% | -5.15% | -14.57% |
| 2021 | -0.99% | 3.60% | 5.68% | 4.52% | 1.28% | 1.45% | 1.99% | 2.76% | -4.42% | 6.36% | -1.11% | 5.28% | 29.13% |
| 2020 | -0.47% | -8.27% | -12.34% | 12.68% | 4.50% | 1.18% | 5.74% | 6.52% | -3.44% | -1.78% | 11.46% | 3.54% | 17.54% |
| 2019 | 7.52% | 3.44% | 1.75% | 3.87% | -6.68% | 7.04% | 1.55% | -1.58% | 2.41% | 2.00% | 3.42% | 2.75% | 30.25% |
| 2018 | 5.37% | -4.13% | -2.65% | 0.11% | 2.27% | 0.60% | 3.91% | 2.97% | 0.76% | -6.66% | 2.24% | -8.63% | -4.80% |
| 2017 | 1.22% | 3.80% | 0.13% | 0.81% | 1.49% | 0.46% | 1.96% | 0.21% | 2.22% | 2.67% | 3.35% | 1.40% | 21.51% |
| 2016 | -4.31% | 0.13% | 6.64% | 0.25% | 1.63% | 0.99% | 3.45% | 0.01% | 0.05% | -1.69% | 3.58% | 2.08% | 13.11% |
| 2015 | -3.00% | 5.52% | -1.76% | 0.93% | 1.09% | -2.35% | 1.87% | -5.90% | -2.10% | 8.57% | 0.34% | -1.53% | 0.86% |
| 2014 | -3.75% | 4.39% | 1.11% | 0.98% | 2.07% | 1.89% | -1.44% | 3.82% | -1.09% | 2.26% | 2.80% | -0.42% | 13.02% |
| 2013 | 5.22% | 1.48% | 4.04% | 2.19% | 2.12% | -1.21% | 5.02% | -3.13% | 3.05% | 4.72% | 2.86% | 2.42% | 32.46% |
Комиссия
Комиссия SPY and SCHD составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SPY and SCHD среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.82 | 3.76 | 1.53 | 4.05 | 18.33 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.44 | 3.51 | 1.43 | 3.30 | 13.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPY and SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.73% | 1.92% | 2.09% | 1.60% | 1.93% | 2.05% | 2.30% | 2.01% | 2.24% | 2.29% | 2.06% | 1.98% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SPY and SCHD показал максимальную просадку в 33.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка SPY and SCHD составляет 0.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.49% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -22.43% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -18.74% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -12.29% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 159 | 13 апр. 2016 г. | 225 |
| -10.31% | 29 янв. 2018 г. | 44 | 2 апр. 2018 г. | 102 | 24 авг. 2018 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SPY and SCHD составляет 3.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | SPY | |
|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.86 |
| SPY | 0.86 | 1.00 |