vti vea vwo 60 30 10

График показывает рост $10,000 инвестированных в vti vea vwo 60 30 10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый месяц

vti vea vwo 60 30 10 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -0.74% с начала года и доходность в 12.00% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 27 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении vti vea vwo 60 30 10 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.

vti vea vwo 60 30 10: годовая альфа составляет -0.08%, бета — 0.99, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 27.07.2007.

• При бете 0.99 и R² 0.95 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия vti vea vwo 60 30 10 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

vti vea vwo 60 30 10 имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

vti vea vwo 60 30 10 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.26
• За 5 лет: 0.60
• За 10 лет: 0.70
• За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность vti vea vwo 60 30 10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

vti vea vwo 60 30 10 показал максимальную просадку в 57.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 975 торговых сессий.

Текущая просадка vti vea vwo 60 30 10 составляет 6.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.