70/30/20
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 20% | |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | Emerging Markets Equities | 30% |
SWRD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 70/30/20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мар. 2019 г., начальной даты SWRD.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.75% | -5.05% | -5.60% | 8.15% | 13.78% | 10.05% |
| 70/30/20 | -3.10% | -4.04% | -3.24% | 9.05% | 12.57% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SWRD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | -3.56% | -4.21% | -2.64% | 9.73% | 14.28% | N/A |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 2.31% | -2.51% | -2.21% | 8.31% | 7.89% | 2.88% |
^GSPC S&P 500 | -6.75% | -5.05% | -5.60% | 8.15% | 13.78% | 10.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 70/30/20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.11% | -1.91% | -3.51% | -0.71% | -3.10% | ||||||||
| 2024 | 0.37% | 3.71% | 3.37% | -2.60% | 2.86% | 3.73% | 1.07% | 1.69% | 2.95% | -1.95% | 3.34% | -2.00% | 17.48% |
| 2023 | 6.86% | -3.03% | 2.81% | 1.14% | -1.17% | 6.18% | 3.91% | -2.92% | -3.96% | -3.46% | 9.09% | 4.95% | 21.07% |
| 2022 | -4.74% | -2.49% | 2.08% | -7.29% | -0.97% | -8.00% | 5.74% | -2.47% | -9.16% | 4.09% | 6.89% | -2.75% | -18.82% |
| 2021 | 0.44% | 2.21% | 2.04% | 3.83% | 1.51% | 1.35% | -0.05% | 2.24% | -3.65% | 4.12% | -2.17% | 3.97% | 16.67% |
| 2020 | -1.87% | -8.25% | -12.17% | 9.70% | 3.11% | 4.17% | 5.90% | 6.41% | -2.98% | -2.13% | 11.43% | 5.14% | 16.80% |
| 2019 | 1.26% | 2.91% | -5.96% | 6.30% | 0.44% | -3.47% | 2.46% | 2.55% | 2.45% | 3.95% | 13.02% |
Комиссия
Комиссия 70/30/20 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 70/30/20 составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SWRD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.64 | 0.94 | 1.14 | 0.62 | 2.75 |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.38 | 0.64 | 1.09 | 0.30 | 1.16 |
^GSPC S&P 500 | 0.48 | 0.80 | 1.12 | 0.49 | 2.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
70/30/20 показал максимальную просадку в 33.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка 70/30/20 составляет 7.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.57% | 20 янв. 2020 г. | 46 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 24 авг. 2020 г. | 154 |
| -26.33% | 17 нояб. 2021 г. | 235 | 12 окт. 2022 г. | 339 | 7 февр. 2024 г. | 574 |
| -16.05% | 19 февр. 2025 г. | 34 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.35% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 33 | 19 сент. 2024 г. | 47 |
| -7.11% | 5 июл. 2019 г. | 30 | 15 авг. 2019 г. | 51 | 25 окт. 2019 г. | 81 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 70/30/20 составляет 9.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.63, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | EIMI.L | SWRD.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.46 | 0.58 | 0.72 |
| EIMI.L | 0.46 | 1.00 | 0.72 | 0.84 |
| SWRD.L | 0.58 | 0.72 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.72 | 0.84 | 0.94 | 1.00 |