70/30/20
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 20% | |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | Emerging Markets Equities | 30% |
SWRD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 70/30/20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мар. 2019 г., начальной даты SWRD.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| 70/30/20 | 10.57% | 2.03% | 4.75% | 18.53% | 9.65% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SWRD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 12.04% | 2.96% | 4.75% | 21.01% | 11.68% | N/A |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 6.19% | 0.72% | 4.13% | 12.53% | 4.28% | 2.46% |
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 1.68% | 5.56% | 21.33% | 12.39% | 10.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 70/30/20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.02% | 3.64% | 3.33% | -2.27% | 2.62% | 3.76% | 1.05% | 1.58% | 10.57% | ||||
| 2023 | 6.94% | -3.26% | 2.82% | 1.00% | -1.29% | 6.12% | 4.08% | -3.19% | -3.84% | -3.55% | 9.07% | 4.85% | 20.27% |
| 2022 | -4.51% | -2.54% | 1.79% | -7.13% | -0.95% | -7.91% | 5.38% | -2.31% | -9.26% | 3.55% | 7.41% | -2.57% | -18.77% |
| 2021 | 0.46% | 2.20% | 2.01% | 3.79% | 1.52% | 1.34% | -0.19% | 2.22% | -3.60% | 3.93% | -2.27% | 3.91% | 16.09% |
| 2020 | -1.94% | -8.21% | -12.17% | 9.63% | 3.02% | 4.33% | 5.97% | 6.37% | -2.97% | -2.05% | 11.40% | 5.22% | 16.98% |
| 2019 | 1.26% | 2.91% | -5.96% | 6.30% | 0.42% | -3.48% | 2.46% | 2.57% | 2.40% | 4.03% | 13.03% |
Комиссия
Комиссия 70/30/20 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 70/30/20 среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SWRD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 1.66 | 2.35 | 1.30 | 1.60 | 8.40 |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.76 | 1.20 | 1.14 | 0.37 | 3.91 |
^GSPC S&P 500 | 1.59 | 2.19 | 1.29 | 1.42 | 8.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
70/30/20 показал максимальную просадку в 33.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка 70/30/20 составляет 3.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.59% | 20 янв. 2020 г. | 46 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 24 авг. 2020 г. | 154 |
| -26.54% | 17 нояб. 2021 г. | 235 | 12 окт. 2022 г. | 350 | 22 февр. 2024 г. | 585 |
| -8.39% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -7.14% | 5 июл. 2019 г. | 30 | 15 авг. 2019 г. | 51 | 25 окт. 2019 г. | 81 |
| -6.83% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 70/30/20 составляет 3.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | EIMI.L | SWRD.L | |
|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.47 | 0.59 |
| EIMI.L | 0.47 | 1.00 | 0.73 |
| SWRD.L | 0.59 | 0.73 | 1.00 |