t1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 50% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в t1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 мар. 1986 г., начальной даты MSFT
Доходность по периодам
t1 на 9 мая 2025 г. показал доходность в -8.63% с начала года и доходность в 24.96% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| t1 | -8.63% | 19.44% | -4.29% | 9.41% | 21.50% | 24.96% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -21.05% | 14.54% | -12.99% | 8.58% | 21.29% | 21.49% |
MSFT Microsoft Corporation | 4.16% | 23.58% | 3.41% | 7.55% | 19.98% | 26.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью t1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.64% | -0.86% | -6.79% | 0.41% | 2.20% | -8.63% | |||||||
| 2024 | 0.77% | 1.35% | -1.47% | -4.08% | 10.02% | 8.68% | -0.49% | 1.66% | 2.35% | -4.29% | 4.80% | 2.60% | 22.96% |
| 2023 | 7.21% | 1.64% | 13.64% | 4.74% | 5.88% | 6.49% | -0.03% | -3.25% | -6.29% | 3.42% | 11.85% | 0.25% | 53.69% |
| 2022 | -4.54% | -4.59% | 4.50% | -9.85% | -3.63% | -6.82% | 14.07% | -4.82% | -11.52% | 5.28% | 3.13% | -9.04% | -26.91% |
| 2021 | 1.88% | -3.66% | 1.13% | 7.29% | -2.91% | 9.20% | 5.84% | 5.19% | -6.71% | 11.75% | 4.90% | 4.56% | 43.76% |
| 2020 | 6.67% | -7.99% | -4.67% | 14.59% | 5.57% | 13.04% | 8.56% | 16.33% | -8.70% | -4.87% | 7.76% | 7.72% | 62.92% |
| 2019 | 4.16% | 6.09% | 7.48% | 8.19% | -8.59% | 10.51% | 4.67% | -0.11% | 4.08% | 7.12% | 6.89% | 7.15% | 73.30% |
| 2018 | 5.03% | 2.75% | -4.22% | 0.49% | 9.73% | -0.59% | 5.19% | 13.01% | 0.44% | -4.83% | -7.16% | -9.89% | 7.73% |
| 2017 | 4.41% | 6.51% | 3.99% | 1.97% | 4.65% | -3.51% | 4.37% | 7.00% | -3.26% | 10.67% | 1.86% | 0.06% | 45.10% |
| 2016 | -4.11% | -3.68% | 10.64% | -11.84% | 7.10% | -3.85% | 9.89% | 2.19% | 3.37% | 2.23% | -0.43% | 3.94% | 13.92% |
| 2015 | -3.47% | 9.73% | -4.95% | 10.14% | 0.41% | -4.78% | 1.21% | -6.40% | -0.18% | 13.66% | 1.80% | -4.03% | 11.32% |
| 2014 | -4.84% | 3.77% | 4.55% | 4.20% | 5.10% | 2.27% | 3.18% | 6.84% | 0.14% | 4.25% | 6.67% | -5.15% | 34.62% |
Комиссия
Комиссия t1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг t1 составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.27 | 0.63 | 1.09 | 0.28 | 0.95 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.30 | 0.57 | 1.07 | 0.29 | 0.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность t1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.88% | 0.59% | 0.77% | 1.12% | 1.74% | 1.66% | 2.15% | 2.13% | 2.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
t1 показал максимальную просадку в 69.34%, зарегистрированную 20 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1041 торговую сессию.
Текущая просадка t1 составляет 12.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.34% | 24 мар. 2000 г. | 189 | 20 дек. 2000 г. | 1041 | 15 февр. 2005 г. | 1230 |
| -56.67% | 27 дек. 2007 г. | 301 | 9 мар. 2009 г. | 203 | 24 дек. 2009 г. | 504 |
| -51.46% | 6 окт. 1987 г. | 15 | 26 окт. 1987 г. | 604 | 16 мар. 1990 г. | 619 |
| -42.95% | 15 янв. 1993 г. | 168 | 14 сент. 1993 г. | 280 | 21 окт. 1994 г. | 448 |
| -39.3% | 8 авг. 1997 г. | 97 | 24 дек. 1997 г. | 46 | 4 мар. 1998 г. | 143 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность t1 составляет 14.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | AAPL | MSFT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.51 | 0.62 | 0.63 |
| AAPL | 0.51 | 1.00 | 0.45 | 0.87 |
| MSFT | 0.62 | 0.45 | 1.00 | 0.79 |
| Portfolio | 0.63 | 0.87 | 0.79 | 1.00 |