t1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | Technology | 50% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 50% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в t1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
t1 на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 34.79% с начала года и доходность в 28.46% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 8.16% | 9.78% |
| t1 | -5.22% | 8.82% | 34.79% | 28.96% | 26.23% | 28.46% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | -8.29% | 5.19% | 34.30% | 22.70% | 26.17% | 27.78% |
MSFT Microsoft Corporation | -2.09% | 12.54% | 35.10% | 34.96% | 24.78% | 27.56% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13.64% | 4.74% | 5.88% | 6.49% | -0.03% | -3.25% | -6.29% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность t1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t1 | 0.69% | 0.88% | 0.59% | 0.79% | 1.15% | 1.82% | 1.76% | 2.33% | 2.36% | 2.36% | 2.73% | 2.48% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
Комиссия
Комиссия t1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.82 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.20 |
Таблица корреляции активов
| AAPL | MSFT | |
|---|---|---|
| AAPL | 1.00 | 0.45 |
| MSFT | 0.45 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
t1 с января 2010 показал максимальную просадку в 69.34%, зарегистрированную 20 дек. 2000 г.. Портфель полностью восстановился за 1041 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.34% | 24 мар. 2000 г. | 189 | 20 дек. 2000 г. | 1041 | 15 февр. 2005 г. | 1230 |
| -56.67% | 27 дек. 2007 г. | 301 | 9 мар. 2009 г. | 203 | 24 дек. 2009 г. | 504 |
| -48.67% | 6 окт. 1987 г. | 42 | 3 дек. 1987 г. | 577 | 16 мар. 1990 г. | 619 |
| -42.95% | 15 янв. 1993 г. | 168 | 14 сент. 1993 г. | 280 | 21 окт. 1994 г. | 448 |
| -39.3% | 8 авг. 1997 г. | 97 | 24 дек. 1997 г. | 46 | 4 мар. 1998 г. | 143 |
График волатильности
Текущая волатильность t1 составляет 5.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.