PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

t1

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов


AAPL 50%MSFT 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology50%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology50%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в t1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
9.99%
4.84%
t1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

t1 на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 34.79% с начала года и доходность в 28.46% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.58%11.69%16.58%8.16%9.78%
t1-5.22%8.82%34.79%28.96%26.23%28.46%
AAPL
Apple Inc.
-8.29%5.19%34.30%22.70%26.17%27.78%
MSFT
Microsoft Corporation
-2.09%12.54%35.10%34.96%24.78%27.56%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202313.64%4.74%5.88%6.49%-0.03%-3.25%-6.29%

Коэффициент Шарпа

t1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.11. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.11

Коэффициент Шарпа t1 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.11
1.04
t1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность t1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
t10.69%0.88%0.59%0.79%1.15%1.82%1.76%2.33%2.36%2.36%2.73%2.48%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
MSFT
Microsoft Corporation
0.85%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%

Комиссия

Комиссия t1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.82
MSFT
Microsoft Corporation
1.20

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AAPLMSFT
AAPL1.000.45
MSFT0.451.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-10.25%
-10.59%
t1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

t1 с января 2010 показал максимальную просадку в 69.34%, зарегистрированную 20 дек. 2000 г.. Портфель полностью восстановился за 1041 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.34%24 мар. 2000 г.18920 дек. 2000 г.104115 февр. 2005 г.1230
-56.67%27 дек. 2007 г.3019 мар. 2009 г.20324 дек. 2009 г.504
-48.67%6 окт. 1987 г.423 дек. 1987 г.57716 мар. 1990 г.619
-42.95%15 янв. 1993 г.16814 сент. 1993 г.28021 окт. 1994 г.448
-39.3%8 авг. 1997 г.9724 дек. 1997 г.464 мар. 1998 г.143

График волатильности

Текущая волатильность t1 составляет 5.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.52%
3.15%
t1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля