PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
t1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 50%MSFT 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
50%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в t1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
17.00%
12.24%
t1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 мар. 1986 г., начальной даты MSFT

Доходность по периодам

t1 на 10 окт. 2024 г. показал доходность в 16.82% с начала года и доходность в 27.64% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
21.43%5.87%12.23%32.90%14.34%11.78%
t116.82%3.34%17.00%30.14%29.75%27.64%
AAPL
Apple Inc
19.68%3.91%37.15%29.33%32.18%26.28%
MSFT
Microsoft Corporation
11.62%2.89%-1.01%28.08%25.72%27.26%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью t1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.77%1.35%-1.47%-4.08%10.02%8.68%-0.49%1.66%2.35%16.82%
20237.21%1.64%13.64%4.74%5.88%6.49%-0.03%-3.25%-6.29%3.42%11.85%0.25%53.69%
2022-4.54%-4.59%4.50%-9.85%-3.63%-6.82%14.07%-4.82%-11.52%5.28%3.13%-9.04%-26.91%
20211.88%-3.66%1.13%7.29%-2.91%9.20%5.84%5.19%-6.71%11.75%4.90%4.56%43.76%
20206.67%-7.99%-4.67%14.59%5.57%13.04%8.56%16.33%-8.70%-4.87%7.76%7.72%62.92%
20194.16%6.09%7.48%8.19%-8.59%10.51%4.67%-0.11%4.08%7.12%6.89%7.15%73.30%
20185.03%2.75%-4.22%0.49%9.73%-0.59%5.19%13.01%0.44%-4.83%-7.16%-9.89%7.73%
20174.41%6.51%3.99%1.97%4.65%-3.51%4.37%7.00%-3.26%10.67%1.86%0.06%45.10%
2016-4.11%-3.68%10.64%-11.84%7.10%-3.85%9.89%2.19%3.37%2.23%-0.43%3.94%13.92%
2015-3.47%9.73%-4.95%10.14%0.41%-4.78%1.21%-6.40%-0.18%13.66%1.80%-4.03%11.32%
2014-4.84%3.77%4.55%4.20%5.10%2.27%3.18%6.84%0.14%4.25%6.67%-5.15%34.62%
2013-5.98%-0.04%1.58%7.98%4.38%-5.79%3.20%7.16%-1.29%8.01%7.75%-0.50%28.15%

Комиссия

Комиссия t1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг t1 среди портфелей на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности t1, с текущим значением в 2020
t1
Ранг коэф-та Шарпа t1, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино t1, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега t1, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара t1, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина t1, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


t1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа t1, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино t1, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега t1, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара t1, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина t1, с текущим значением в 6.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.78
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.37

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
1.281.931.241.744.09
MSFT
Microsoft Corporation
1.411.911.241.785.00

Коэффициент Шарпа

t1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.16 до 2.86, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.63
2.68
t1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность t1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
t10.57%0.62%0.88%0.59%0.77%1.12%1.74%1.66%2.15%2.13%2.07%2.35%
AAPL
Apple Inc
0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-5.80%
0
t1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

t1 показал максимальную просадку в 69.34%, зарегистрированную 20 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1041 торговую сессию.

Текущая просадка t1 составляет 5.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.34%24 мар. 2000 г.18920 дек. 2000 г.104115 февр. 2005 г.1230
-56.67%27 дек. 2007 г.3019 мар. 2009 г.20324 дек. 2009 г.504
-51.45%6 окт. 1987 г.1526 окт. 1987 г.60416 мар. 1990 г.619
-42.95%15 янв. 1993 г.16814 сент. 1993 г.28021 окт. 1994 г.448
-39.3%8 авг. 1997 г.9724 дек. 1997 г.464 мар. 1998 г.143

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность t1 составляет 5.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.61%
2.94%
t1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AAPLMSFT
AAPL1.000.45
MSFT0.451.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 мар. 1986 г.