PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Marc's WB ETF Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Marc's WB ETF Portfolio

Последнее обновление 14 сент. 2024 г.

Распределение активов

GLTR 10%XDEM.DE 20%QDVA.DE 20%CEMR.DE 20%MAGS 15%SEC0.DE 7.5%IUIT.L 7.5%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		Europe Equities
20%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		Precious Metals
10%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
7.50%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		Technology Equities
15%
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		Large Cap Growth Equities
20%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		Technology Equities
7.50%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Marc's WB ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
43.67%
36.92%
Marc's WB ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2023 г., начальной даты MAGS

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.95%3.13%9.95%24.88%13.37%10.92%
Marc's WB ETF Portfolio24.37%0.45%10.00%36.10%N/AN/A
Активы портфеля:
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		25.59%-0.10%7.48%36.40%12.06%N/A
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		24.53%0.04%6.74%36.38%11.13%N/A
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		17.27%1.43%6.61%26.13%10.14%N/A
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		14.35%-5.05%-0.09%38.62%N/AN/A
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		26.42%-0.29%14.16%44.19%25.32%N/A
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		35.28%0.69%18.89%46.26%N/AN/A
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		22.94%4.32%18.18%28.33%8.87%5.34%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Marc's WB ETF Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.75%7.43%4.83%-2.71%5.38%4.84%-1.27%1.23%24.37%
20231.09%0.02%4.92%2.68%-1.41%-4.68%-1.93%9.81%4.78%15.52%

Комиссия

Комиссия Marc's WB ETF Portfolio составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
График комиссии GLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии SEC0.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
График комиссии MAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEM.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF
График комиссии CEMR.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF
График комиссии QDVA.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
График комиссии IUIT.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Marc's WB ETF Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Marc's WB ETF Portfolio, с текущим значением в 8484
Marc's WB ETF Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Marc's WB ETF Portfolio, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Marc's WB ETF Portfolio, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Marc's WB ETF Portfolio, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Marc's WB ETF Portfolio, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Marc's WB ETF Portfolio, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Marc's WB ETF Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Marc's WB ETF Portfolio, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Marc's WB ETF Portfolio, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Marc's WB ETF Portfolio, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Marc's WB ETF Portfolio, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.003.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Marc's WB ETF Portfolio, с текущим значением в 12.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.70
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		2.333.061.322.9112.54
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		2.182.911.322.9612.07
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		2.022.761.242.6212.33
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		1.562.091.361.825.47
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		2.292.961.383.2110.90
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		2.082.661.412.879.46
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		1.542.171.261.867.69

Коэффициент Шарпа

Marc's WB ETF Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.68 до 2.31, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptember
2.52
2.03
Marc's WB ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Marc's WB ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.05%.

TTM2023202220212020201920182017201620152014
Marc's WB ETF Portfolio0.05%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%
Активы портфеля:
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.32%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.02%
-0.73%
Marc's WB ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Marc's WB ETF Portfolio показал максимальную просадку в 12.84%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Marc's WB ETF Portfolio составляет 4.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.84%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.———
-8.72%20 июл. 2023 г.7126 окт. 2023 г.1314 нояб. 2023 г.84
-5.62%9 апр. 2024 г.1022 апр. 2024 г.1410 мая 2024 г.24
-2.88%28 дек. 2023 г.43 янв. 2024 г.815 янв. 2024 г.12
-2.64%19 июн. 2023 г.626 июн. 2023 г.1212 июл. 2023 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Marc's WB ETF Portfolio составляет 5.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.61%
4.36%
Marc's WB ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
GLTRMAGSCEMR.DEIUIT.LSEC0.DEQDVA.DEXDEM.DE
GLTR1.000.160.350.100.210.190.26
MAGS0.161.000.330.550.500.470.49
CEMR.DE0.350.331.000.440.520.630.75
IUIT.L0.100.550.441.000.830.770.74
SEC0.DE0.210.500.520.831.000.770.76
QDVA.DE0.190.470.630.770.771.000.95
XDEM.DE0.260.490.750.740.760.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2023 г.