MAX 3

График показывает рост $10,000 инвестированных в MAX 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 9 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении MAX 3 закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -4.4%.

MAX 3: годовая альфа составляет 9.22%, бета — 0.25, а R² — 0.33 относительно S&P 500 Index с 09.05.2019.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (36.51%) было выше, чем в снижении (4.89%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.25 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.33 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.33 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия MAX 3 составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MAX 3 имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MAX 3 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.40
• За 5 лет: 1.46
• За всё время: 1.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность MAX 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MAX 3 показал максимальную просадку в 11.84%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка MAX 3 составляет 4.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.