Rollover portfilio 3
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | Total Bond Market | 40% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rollover portfilio 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2011 г., начальной даты FXAIX
Доходность по периодам
Rollover portfilio 3 на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 16.48% с начала года и доходность в 8.74% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Rollover portfilio 3 | 16.48% | 1.11% | 9.32% | 23.39% | 9.55% | 8.74% |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 26.96% | 3.00% | 13.70% | 34.77% | 15.78% | 13.30% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.81% | -1.81% | 2.84% | 7.49% | -0.18% | 1.47% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rollover portfilio 3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.95% | 2.64% | 2.33% | -3.44% | 3.63% | 2.52% | 1.70% | 2.04% | 1.94% | -1.54% | 16.48% | ||
| 2023 | 5.10% | -2.53% | 3.26% | 1.17% | -0.19% | 3.85% | 1.93% | -1.21% | -3.91% | -1.88% | 7.31% | 4.21% | 17.76% |
| 2022 | -3.90% | -2.24% | 1.02% | -6.74% | 0.42% | -5.49% | 6.53% | -3.68% | -7.23% | 4.31% | 4.91% | -3.92% | -15.93% |
| 2021 | -0.91% | 1.05% | 2.22% | 3.50% | 0.51% | 1.75% | 1.87% | 1.75% | -3.19% | 4.18% | -0.32% | 2.60% | 15.84% |
| 2020 | 0.79% | -4.27% | -7.35% | 8.36% | 3.21% | 1.45% | 3.94% | 4.09% | -2.45% | -1.83% | 7.02% | 2.40% | 15.15% |
| 2019 | 5.18% | 1.94% | 2.00% | 2.28% | -3.14% | 4.61% | 0.94% | 0.14% | 0.86% | 1.39% | 2.18% | 1.82% | 21.90% |
| 2018 | 2.97% | -2.66% | -1.28% | -0.20% | 1.72% | 0.41% | 2.22% | 2.21% | 0.11% | -4.36% | 1.51% | -4.76% | -2.45% |
| 2017 | 1.22% | 2.65% | 0.05% | 0.89% | 1.12% | 0.37% | 1.37% | 0.55% | 1.01% | 1.44% | 1.80% | 0.87% | 14.15% |
| 2016 | -2.46% | 0.29% | 4.29% | 0.32% | 1.09% | 0.92% | 2.45% | 0.00% | 0.03% | -1.42% | 1.19% | 1.03% | 7.83% |
| 2015 | -0.96% | 2.99% | -0.81% | 0.45% | 0.59% | -1.59% | 1.61% | -3.78% | -1.09% | 5.13% | 0.04% | -1.21% | 1.09% |
| 2014 | -1.47% | 2.85% | 0.45% | 0.77% | 1.87% | 1.23% | -0.93% | 2.85% | -1.09% | 1.89% | 1.88% | 0.25% | 10.95% |
| 2013 | 2.88% | 1.08% | 2.34% | 1.55% | 0.61% | -1.42% | 3.16% | -2.09% | 2.35% | 3.09% | 1.75% | 1.34% | 17.77% |
Комиссия
Комиссия Rollover portfilio 3 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Rollover portfilio 3 среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 3.06 | 4.07 | 1.58 | 4.45 | 20.17 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.37 | 2.02 | 1.24 | 0.55 | 4.85 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rollover portfilio 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.31% | 2.12% | 1.97% | 1.44% | 1.82% | 2.25% | 2.43% | 2.01% | 2.17% | 2.52% | 2.54% | 2.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.96% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rollover portfilio 3 показал максимальную просадку в 21.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Rollover portfilio 3 составляет 0.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.08% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -20.83% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 524 |
| -11.23% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 119 |
| -9.73% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 68 | 10 янв. 2012 г. | 118 |
| -7.16% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 83 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rollover portfilio 3 составляет 2.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AGG | FXAIX | |
|---|---|---|
| AGG | 1.00 | -0.08 |
| FXAIX | -0.08 | 1.00 |