Rollover IRA 3
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 30% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities | 10% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 60% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSPSX
Доходность по периодам
Rollover IRA 3 на 17 мая 2025 г. показал доходность в 2.52% с начала года и доходность в 8.71% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| Rollover IRA 3 | 2.52% | 7.57% | 2.69% | 10.44% | 11.41% | 8.71% |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.61% | 11.77% | 0.98% | 12.65% | 17.32% | 12.54% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.08% | -0.13% | 1.92% | 4.51% | -0.96% | 1.50% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 15.23% | 8.50% | 14.67% | 10.73% | 12.94% | 5.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rollover IRA 3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.35% | 0.15% | -3.35% | 0.16% | 3.32% | 2.52% | |||||||
| 2024 | 0.92% | 3.09% | 2.56% | -3.51% | 4.04% | 2.27% | 1.69% | 2.25% | 1.78% | -1.77% | 4.00% | -2.23% | 15.80% |
| 2023 | 5.61% | -2.55% | 3.32% | 1.40% | -0.48% | 4.44% | 2.25% | -1.55% | -4.04% | -2.05% | 7.81% | 4.37% | 19.31% |
| 2022 | -4.10% | -2.44% | 1.34% | -7.09% | 0.55% | -6.30% | 6.60% | -3.84% | -7.65% | 4.87% | 5.75% | -3.87% | -16.23% |
| 2021 | -0.99% | 1.42% | 2.54% | 3.85% | 0.85% | 1.56% | 1.90% | 2.05% | -3.58% | 4.76% | -0.81% | 3.24% | 17.82% |
| 2020 | 0.32% | -5.17% | -8.99% | 8.71% | 3.44% | 1.68% | 3.98% | 4.44% | -2.56% | -2.14% | 8.27% | 2.82% | 14.12% |
| 2019 | 5.80% | 2.19% | 1.83% | 2.73% | -3.98% | 5.26% | 0.75% | -0.42% | 1.28% | 1.78% | 2.38% | 2.18% | 23.66% |
| 2018 | 3.57% | -3.07% | -1.42% | 0.09% | 1.44% | 0.24% | 2.51% | 1.99% | 0.29% | -5.27% | 1.45% | -5.79% | -4.39% |
| 2017 | 1.51% | 2.69% | 0.37% | 1.03% | 1.43% | 0.41% | 1.67% | 0.42% | 1.37% | 1.60% | 1.95% | 0.99% | 16.55% |
| 2016 | -3.18% | -0.10% | 4.87% | 0.56% | 1.05% | 0.52% | 2.79% | 0.03% | 0.18% | -1.60% | 1.28% | 1.28% | 7.73% |
| 2015 | -0.98% | 3.57% | -0.93% | 0.88% | 0.60% | -1.78% | 1.70% | -4.45% | -1.69% | 5.63% | -0.04% | -1.36% | 0.76% |
| 2014 | -2.06% | 3.44% | 0.40% | 0.84% | 1.88% | 1.38% | -1.16% | 2.78% | -1.39% | 1.64% | 1.94% | -0.10% | 9.83% |
Комиссия
Комиссия Rollover IRA 3 составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Rollover IRA 3 составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.65 | 1.10 | 1.16 | 0.73 | 2.82 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.86 | 1.37 | 1.16 | 0.40 | 2.40 |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.65 | 1.04 | 1.14 | 0.84 | 2.42 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rollover IRA 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.31% | 2.18% | 2.08% | 2.06% | 1.63% | 1.81% | 2.37% | 2.76% | 2.20% | 2.57% | 2.75% | 2.77% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.55% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.76% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.52% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% | 3.53% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Rollover IRA 3 показал максимальную просадку в 24.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка Rollover IRA 3 составляет 1.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.13% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -22.08% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 317 | 22 янв. 2024 г. | 519 |
| -13.47% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
| -12.17% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.64% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 229 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | FSPSX | FXAIX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.08 | 0.76 | 1.00 | 0.98 |
| BND | -0.08 | 1.00 | -0.03 | -0.08 | 0.04 |
| FSPSX | 0.76 | -0.03 | 1.00 | 0.76 | 0.82 |
| FXAIX | 1.00 | -0.08 | 0.76 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.98 | 0.04 | 0.82 | 0.98 | 1.00 |