PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
(no name)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

(no name)

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

QQQ 30%BITO 30%XLF 20%XLRE 20%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		Technology Equities, Actively Managed, Blockchain
30%
BTC-USD
Bitcoin
0%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
30%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		Financials Equities
20%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		REIT
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в (no name) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.55%
12.31%
(no name)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 окт. 2021 г., начальной даты BITO

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
(no name)46.12%10.72%20.55%59.31%N/AN/A
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		24.75%3.63%12.88%32.82%21.02%18.32%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		9.75%-3.05%12.67%23.36%5.69%N/A
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		33.53%5.84%18.58%45.44%13.03%11.93%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		95.84%30.09%30.56%114.14%N/AN/A
BTC-USD
Bitcoin		106.44%30.14%33.75%130.33%59.13%71.89%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью (no name), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.24%16.41%6.50%-9.13%7.45%-1.17%4.63%-0.85%3.71%2.46%46.12%
202318.64%-1.68%8.67%1.61%-2.04%7.95%0.89%-4.68%-3.05%6.74%10.18%7.71%60.83%
2022-9.20%-0.15%5.32%-11.71%-5.98%-17.35%14.98%-8.29%-8.27%5.42%-0.06%-5.62%-36.99%
20210.49%-3.42%-2.69%-5.56%

Комиссия

Комиссия (no name) составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг (no name) среди портфелей на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности (no name), с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа (no name), с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино (no name), с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега (no name), с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара (no name), с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина (no name), с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

(no name)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа (no name), с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино (no name), с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега (no name), с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара (no name), с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина (no name), с текущим значением в 7.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.84
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ		1.191.651.220.465.04
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		1.001.431.180.154.04
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		2.393.511.431.8216.04
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		0.621.291.140.402.30
BTC-USD
Bitcoin		0.861.551.150.683.55

Коэффициент Шарпа

(no name) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33
2.66
(no name)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность (no name) за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.61%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель16.61%5.73%1.39%0.98%1.20%1.21%1.45%1.20%1.49%0.90%0.74%0.60%
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.22%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%0.00%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.34%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%1.95%1.61%1.47%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		51.71%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.30%
-0.87%
(no name)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

(no name) показал максимальную просадку в 44.48%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 463 торговые сессии.

Текущая просадка (no name) составляет 1.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.48%10 нояб. 2021 г.3659 нояб. 2022 г.46315 февр. 2024 г.828
-10.99%23 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.4519 сент. 2024 г.59
-10.98%14 мар. 2024 г.491 мая 2024 г.7515 июл. 2024 г.124
-4.05%5 мар. 2024 г.15 мар. 2024 г.38 мар. 2024 г.4
-3.76%30 окт. 2024 г.64 нояб. 2024 г.26 нояб. 2024 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность (no name) составляет 7.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.71%
3.81%
(no name)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDXLREBITOQQQXLF
BTC-USD1.000.200.710.300.28
XLRE0.201.000.250.470.58
BITO0.710.251.000.360.33
QQQ0.300.470.361.000.53
XLF0.280.580.330.531.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2021 г.