60/40
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 20% |
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | High Yield Bonds | 20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 апр. 2013 г., начальной даты SRLN
Доходность по периодам
60/40 на 1 июн. 2025 г. показал доходность в 1.24% с начала года и доходность в 9.04% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 5.49% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| 60/40 | 1.24% | 2.78% | -0.12% | 10.46% | 11.53% | 9.04% |
| Активы портфеля: | ||||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.72% | 0.31% | 2.13% | 4.71% | 2.61% | 1.79% |
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 1.77% | 1.62% | 2.21% | 6.75% | 5.94% | 3.88% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.90% | 4.04% | -1.46% | 13.29% | 15.89% | 12.81% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 60/40, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.79% | -0.69% | -3.45% | -0.45% | 4.19% | 1.24% | |||||||
| 2024 | 1.06% | 3.42% | 2.26% | -2.32% | 3.35% | 2.29% | 0.92% | 1.77% | 1.55% | -0.36% | 4.03% | -1.34% | 17.72% |
| 2023 | 4.41% | -1.48% | 2.28% | 1.20% | 0.30% | 4.60% | 2.30% | -0.73% | -2.84% | -1.28% | 5.97% | 3.30% | 19.11% |
| 2022 | -3.16% | -1.90% | 2.23% | -5.32% | -0.47% | -5.30% | 5.65% | -2.08% | -6.00% | 4.80% | 3.34% | -3.25% | -11.68% |
| 2021 | -0.50% | 1.77% | 2.72% | 3.40% | 0.60% | 1.53% | 1.42% | 2.01% | -2.91% | 4.46% | -0.62% | 3.21% | 18.20% |
| 2020 | -0.03% | -5.22% | -9.59% | 8.19% | 3.50% | 1.30% | 3.97% | 4.61% | -2.30% | -1.68% | 7.12% | 2.70% | 11.69% |
| 2019 | 5.30% | 2.47% | 1.10% | 2.99% | -4.17% | 4.48% | 1.15% | -1.13% | 1.51% | 1.32% | 2.56% | 2.20% | 21.27% |
| 2018 | 3.57% | -2.27% | -1.41% | 0.31% | 1.47% | 0.44% | 2.38% | 2.08% | 0.50% | -4.25% | 1.01% | -5.88% | -2.47% |
| 2017 | 1.09% | 2.45% | 0.11% | 0.71% | 0.95% | 0.41% | 1.41% | 0.19% | 1.36% | 1.58% | 1.94% | 0.90% | 13.88% |
| 2016 | -3.01% | -0.12% | 4.41% | 0.43% | 1.20% | 0.14% | 2.45% | 0.19% | 0.13% | -1.01% | 2.28% | 1.52% | 8.74% |
| 2015 | -1.85% | 3.79% | -0.95% | 0.80% | 0.76% | -1.20% | 1.28% | -3.89% | -1.64% | 4.95% | 0.02% | -1.24% | 0.51% |
| 2014 | -2.05% | 2.69% | 0.56% | 0.41% | 1.43% | 1.41% | -0.86% | 2.40% | -0.97% | 1.62% | 1.84% | -0.29% | 8.38% |
Комиссия
Комиссия 60/40 составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 60/40 составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.88 | 301.00 | 208.79 | 435.17 | 4,890.74 |
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 1.78 | 2.58 | 1.55 | 1.60 | 9.71 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.74 | 1.04 | 1.15 | 0.68 | 2.58 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 60/40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.36%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.36% | 3.47% | 3.55% | 2.43% | 1.64% | 1.97% | 2.62% | 2.56% | 2.01% | 2.01% | 2.15% | 1.84% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.68% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 8.24% | 8.58% | 8.44% | 5.72% | 4.45% | 4.91% | 5.39% | 4.98% | 4.01% | 3.94% | 4.43% | 3.66% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
60/40 показал максимальную просадку в 25.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка 60/40 составляет 1.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.08% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -16.04% | 4 янв. 2022 г. | 187 | 30 сент. 2022 г. | 199 | 19 июл. 2023 г. | 386 |
| -12.78% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 134 |
| -12.02% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.88% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 74 | 27 мая 2016 г. | 217 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.27, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BIL | SRLN | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | 0.46 | 1.00 | 0.99 |
| BIL | 0.00 | 1.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| SRLN | 0.46 | 0.03 | 1.00 | 0.46 | 0.50 |
| VOO | 1.00 | 0.00 | 0.46 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.99 | 0.01 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |