2025 - Invesco + GREK/SMH

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
GREK Global X MSCI Greece ETF	Emerging Markets Equities	10%
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	Global Equities, Momentum	20%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	10%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	S&P 500, Momentum	20%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	Mid Cap Growth Equities, Momentum	20%
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	Small Cap Growth Equities, Momentum	20%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025 - Invesco + GREK/SMH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 окт. 2015 г., начальной даты SPMO

Доходность по периодам

2025 - Invesco + GREK/SMH на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 3.28% с начала года и доходность в 17.43% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.63%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 2025 - Invesco + GREK/SMH	-0.05%	-1.20%	3.28%	5.18%	49.62%	27.60%	16.18%	17.43%
Активы портфеля:
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.21%	-3.83%	-3.57%	-3.95%	40.62%	28.37%	17.71%	17.43%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	-0.06%	0.44%	6.80%	9.40%	44.11%	25.66%	12.61%	18.43%
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	1.01%	-0.44%	8.13%	6.01%	37.83%	19.40%	8.91%	13.86%
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	-0.89%	-1.54%	1.06%	5.63%	43.89%	22.78%	14.31%	11.76%
GREK Global X MSCI Greece ETF	-1.09%	-0.90%	-0.96%	0.73%	55.22%	32.85%	23.17%	14.64%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.09%	-0.77%	8.94%	16.89%	117.67%	44.85%	26.17%	31.69%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 2025 - Invesco + GREK/SMH закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.72%	2.59%	-5.85%	2.11%									3.28%
2025	4.92%	-2.04%	-2.85%	2.14%	8.89%	5.92%	1.48%	2.85%	3.69%	0.46%	1.16%	0.80%	30.39%
2024	3.19%	9.00%	5.04%	-4.43%	6.07%	1.54%	3.74%	0.06%	0.92%	-1.55%	6.72%	-4.59%	27.70%
2023	5.73%	-0.73%	-0.59%	-0.01%	-0.43%	7.59%	3.97%	-0.58%	-3.55%	-3.31%	10.36%	7.27%	27.54%
2022	-6.50%	-1.06%	1.50%	-7.08%	2.08%	-10.87%	9.66%	-4.29%	-9.11%	11.18%	6.83%	-4.30%	-13.92%
2021	1.19%	1.78%	1.54%	2.60%	0.00%	3.38%	0.15%	3.39%	-3.50%	6.33%	-1.32%	2.70%	19.46%

Метрики бенчмарка

2025 - Invesco + GREK/SMH: годовая альфа составляет 3.94%, бета — 1.00, а R² — 0.85 относительно S&P 500 Index с 13.10.2015.

Портфель участвовал в 110.80% роста S&P 500 Index, но только в 93.51% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 3.94% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.00 и R² 0.85 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 3.94%

Бета: 1.00

R²: 0.85

Участие в росте: 110.80%

Участие в снижении: 93.51%

Комиссия

Комиссия 2025 - Invesco + GREK/SMH составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GREK

Global X MSCI Greece ETF

XSMO

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

XMMO

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

SMH

VanEck Semiconductor ETF

IDMO

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2025 - Invesco + GREK/SMH имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.57	0.88	+0.69
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.23	1.37	+0.86
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.21	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.67	1.39	+1.28
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.40	6.43	+5.96
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	57	1.01	1.55	1.23	1.91	6.68
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	70	1.25	1.80	1.25	2.29	10.83
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	56	1.04	1.55	1.21	1.85	7.64
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	77	1.54	2.14	1.32	2.48	9.91
GREK Global X MSCI Greece ETF	71	1.62	2.19	1.30	1.97	6.83
SMH VanEck Semiconductor ETF	94	2.28	2.89	1.41	5.34	18.94

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2025 - Invesco + GREK/SMH имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.57
За 5 лет: 0.85
За 10 лет: 0.89
За всё время: 0.82

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2025 - Invesco + GREK/SMH за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.57%	1.57%	1.24%	1.58%	1.99%	0.87%	1.20%	1.47%	1.46%	1.22%	1.20%	1.14%
Активы портфеля:
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.88%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.70%	0.78%	0.34%	0.80%	1.43%	0.41%	0.61%	0.60%	0.19%	0.21%	0.22%	0.64%
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	0.60%	0.75%	0.63%	0.96%	1.19%	0.30%	0.82%	0.69%	0.66%	0.27%	0.30%	0.35%
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	3.77%	3.71%	2.24%	2.89%	3.66%	1.81%	1.63%	2.78%	3.27%	3.08%	2.18%	2.52%
GREK Global X MSCI Greece ETF	3.50%	3.46%	4.63%	2.61%	2.82%	2.16%	2.62%	2.25%	2.41%	2.13%	1.95%	1.52%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.28%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

2025 - Invesco + GREK/SMH показал максимальную просадку в 35.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка 2025 - Invesco + GREK/SMH составляет 4.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.14%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	93	4 авг. 2020 г.	116
-27.46%	9 нояб. 2021 г.	221	26 сент. 2022 г.	298	1 дек. 2023 г.	519
-23.02%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	76	15 апр. 2019 г.	156
-22.63%	4 нояб. 2015 г.	68	11 февр. 2016 г.	128	15 авг. 2016 г.	196
-17.05%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	23	12 мая 2025 г.	58

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.56, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	GREK	IDMO	SMH	SPMO	XSMO	XMMO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.51	0.59	0.77	0.78	0.75	0.80	0.87
GREK	0.51	1.00	0.44	0.43	0.39	0.42	0.44	0.61
IDMO	0.59	0.44	1.00	0.49	0.60	0.54	0.56	0.73
SMH	0.77	0.43	0.49	1.00	0.67	0.63	0.67	0.79
SPMO	0.78	0.39	0.60	0.67	1.00	0.64	0.72	0.81
XSMO	0.75	0.42	0.54	0.63	0.64	1.00	0.87	0.88
XMMO	0.80	0.44	0.56	0.67	0.72	0.87	1.00	0.90
Portfolio	0.87	0.61	0.73	0.79	0.81	0.88	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 окт. 2015 г.

2025 - Invesco + GREK/SMH

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов