PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Max Aggressive
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


QQQ 70%SMH 15%AAPL 15%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc
Technology
15%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
70%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Max Aggressive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
4,230.92%
293.61%
Max Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 мая 2000 г., начальной даты SMH

Доходность по периодам

Max Aggressive на 15 мар. 2025 г. показал доходность в -7.49% с начала года и доходность в 19.37% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-4.13%-6.82%0.23%9.48%15.81%10.54%
Max Aggressive-13.64%-11.45%-3.36%22.10%29.09%21.71%
QQQ
Invesco QQQ
-6.18%-10.49%1.21%11.20%24.03%17.06%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
-6.44%-10.06%-3.94%4.47%35.81%24.54%
AAPL
Apple Inc
-14.65%-11.61%-3.84%24.26%29.54%22.29%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Max Aggressive, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-4.85%1.85%-13.64%
2024-3.36%-0.66%-4.06%-1.25%12.25%9.20%4.34%2.88%1.80%-2.79%5.03%4.88%30.45%
202311.15%2.04%11.60%2.47%5.16%9.06%1.60%-3.96%-8.48%-0.53%11.43%1.96%50.12%
2022-2.53%-5.25%5.52%-10.19%-4.84%-8.42%18.23%-3.44%-12.00%10.17%-2.13%-11.89%-27.20%
2021-0.36%-6.78%0.86%7.20%-4.41%9.35%5.91%4.21%-6.64%6.11%9.57%6.61%34.07%
20204.88%-10.61%-7.13%15.43%8.18%13.50%15.24%20.10%-9.59%-5.54%9.96%10.58%77.34%
20196.24%4.31%8.53%5.73%-11.86%12.13%6.76%-1.70%6.24%9.99%7.16%9.04%80.10%
20180.77%5.23%-5.41%-1.36%12.14%-0.73%2.81%17.30%-0.79%-4.07%-15.20%-11.09%-4.69%
20174.81%11.49%4.40%0.42%6.35%-5.16%3.45%9.07%-4.82%8.85%1.91%-1.19%45.45%
2016-7.39%-0.34%11.59%-11.91%6.69%-3.77%8.74%2.19%5.72%0.03%-1.51%4.05%12.16%
20154.55%9.60%-3.02%0.77%4.27%-3.67%-2.15%-6.61%-2.12%8.83%-0.30%-9.26%-0.94%
2014-8.91%5.64%1.14%7.61%7.16%2.94%2.46%7.24%-1.53%6.25%9.55%-6.25%36.37%

Комиссия

Комиссия Max Aggressive составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Max Aggressive составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Max Aggressive, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Max Aggressive, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Max Aggressive, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Max Aggressive, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Max Aggressive, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Max Aggressive, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Max Aggressive, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.000.920.66
Коэффициент Сортино Max Aggressive, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.370.95
Коэффициент Омега Max Aggressive, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.181.12
Коэффициент Кальмара Max Aggressive, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.170.88
Коэффициент Мартина Max Aggressive, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.983.43
Max Aggressive
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ
0.460.721.090.651.95
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
-0.000.241.03-0.01-0.02
AAPL
Apple Inc
0.961.441.191.264.24

Max Aggressive на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.51 до 1.08, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.92
0.66
Max Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Max Aggressive за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.56%0.52%0.60%0.84%0.45%0.58%0.90%1.19%1.02%1.15%1.30%1.41%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.47%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
AAPL
Apple Inc
0.47%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-16.52%
-8.22%
Max Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Max Aggressive показал максимальную просадку в 80.36%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1193 торговые сессии.

Текущая просадка Max Aggressive составляет 11.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.36%5 сент. 2000 г.5279 окт. 2002 г.11933 июл. 2007 г.1720
-57.1%27 дек. 2007 г.22920 нояб. 2008 г.27524 дек. 2009 г.504
-37.43%20 сент. 2012 г.14418 апр. 2013 г.28029 мая 2014 г.424
-35.41%4 окт. 2018 г.623 янв. 2019 г.1904 окт. 2019 г.252
-31.36%4 янв. 2022 г.2535 янв. 2023 г.10812 июн. 2023 г.361

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Max Aggressive составляет 8.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
8.19%
5.76%
Max Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AAPLSMHQQQ
AAPL1.000.550.69
SMH0.551.000.83
QQQ0.690.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 мая 2000 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab