Max Aggressive
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 15% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 70% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Max Aggressive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 мая 2000 г., начальной даты SMH
Доходность по периодам
Max Aggressive на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 17.62% с начала года и доходность в 21.11% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Max Aggressive | 16.31% | -4.33% | 12.29% | 25.83% | 24.19% | 20.99% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.52% | 19.44% | 17.85% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 35.28% | -9.33% | 25.65% | 51.14% | 34.52% | 28.88% |
AAPL Apple Inc | 13.26% | 1.99% | 13.33% | 13.16% | 34.21% | 25.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Max Aggressive, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.58% | 5.65% | 1.23% | -3.89% | 8.13% | 7.28% | 16.31% | ||||||
| 2023 | 11.63% | 0.25% | 9.94% | -0.11% | 8.62% | 6.65% | 3.72% | -2.08% | -5.94% | -2.11% | 11.59% | 5.56% | 56.80% |
| 2022 | -7.98% | -4.36% | 4.24% | -13.20% | -1.02% | -10.02% | 14.07% | -5.49% | -11.24% | 4.76% | 6.33% | -9.43% | -31.53% |
| 2021 | 0.66% | -0.28% | 1.47% | 5.24% | -1.25% | 6.65% | 3.03% | 4.03% | -5.81% | 7.40% | 4.66% | 2.31% | 31.06% |
| 2020 | 2.53% | -6.61% | -7.82% | 14.94% | 6.72% | 7.91% | 8.92% | 11.83% | -5.74% | -2.97% | 12.21% | 6.05% | 54.88% |
| 2019 | 8.73% | 3.81% | 4.61% | 6.10% | -9.98% | 9.05% | 3.71% | -1.92% | 2.38% | 5.79% | 4.68% | 6.25% | 50.71% |
| 2018 | 7.31% | 0.03% | -4.04% | -0.90% | 7.49% | 0.05% | 2.85% | 7.47% | -0.66% | -8.30% | -2.56% | -8.69% | -1.67% |
| 2017 | 4.90% | 5.47% | 2.82% | 1.91% | 4.91% | -3.20% | 4.06% | 3.53% | -0.36% | 6.01% | 1.47% | 0.24% | 36.26% |
| 2016 | -6.97% | -0.90% | 8.10% | -5.04% | 5.36% | -2.17% | 8.07% | 1.75% | 3.30% | -1.21% | 0.59% | 1.88% | 12.17% |
| 2015 | -1.07% | 7.80% | -2.56% | 1.48% | 3.42% | -3.64% | 2.03% | -6.54% | -1.80% | 10.51% | 0.78% | -2.76% | 6.58% |
| 2014 | -3.41% | 5.37% | -0.99% | 0.94% | 4.92% | 3.59% | 1.04% | 5.57% | -0.97% | 3.03% | 6.00% | -2.62% | 24.21% |
| 2013 | 0.57% | 0.29% | 2.32% | 2.43% | 3.35% | -3.60% | 6.89% | 0.54% | 3.99% | 5.39% | 3.57% | 3.09% | 32.44% |
Комиссия
Комиссия Max Aggressive составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Max Aggressive среди портфелей на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.58 | 6.75 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.79 | 2.36 | 1.30 | 3.28 | 8.79 |
AAPL Apple Inc | 0.57 | 0.97 | 1.12 | 0.78 | 1.54 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Max Aggressive за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Aggressive | 0.58% | 0.60% | 1.02% | 0.52% | 0.68% | 1.58% | 1.47% | 1.23% | 1.27% | 1.62% | 1.58% | 1.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
AAPL Apple Inc | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Max Aggressive показал максимальную просадку в 78.40%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2084 торговые сессии.
Текущая просадка Max Aggressive составляет 8.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.4% | 8 мая 2000 г. | 612 | 9 окт. 2002 г. | 2084 | 11 янв. 2011 г. | 2696 |
| -34.99% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
| -28.97% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 53 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -24.64% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 155 |
| -16.58% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 115 | 27 июл. 2016 г. | 161 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Max Aggressive составляет 6.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AAPL | SMH | QQQ | |
|---|---|---|---|
| AAPL | 1.00 | 0.56 | 0.69 |
| SMH | 0.56 | 1.00 | 0.83 |
| QQQ | 0.69 | 0.83 | 1.00 |