Max Aggressive
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 15% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 70% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Max Aggressive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 мая 2000 г., начальной даты SMH
Доходность по периодам
Max Aggressive на 15 мар. 2025 г. показал доходность в -7.49% с начала года и доходность в 19.37% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -4.13% | -6.82% | 0.23% | 9.48% | 15.81% | 10.54% |
| Max Aggressive | -13.64% | -11.45% | -3.36% | 22.10% | 29.09% | 21.71% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | -6.18% | -10.49% | 1.21% | 11.20% | 24.03% | 17.06% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -6.44% | -10.06% | -3.94% | 4.47% | 35.81% | 24.54% |
AAPL Apple Inc | -14.65% | -11.61% | -3.84% | 24.26% | 29.54% | 22.29% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Max Aggressive, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.85% | 1.85% | -13.64% | ||||||||||
| 2024 | -3.36% | -0.66% | -4.06% | -1.25% | 12.25% | 9.20% | 4.34% | 2.88% | 1.80% | -2.79% | 5.03% | 4.88% | 30.45% |
| 2023 | 11.15% | 2.04% | 11.60% | 2.47% | 5.16% | 9.06% | 1.60% | -3.96% | -8.48% | -0.53% | 11.43% | 1.96% | 50.12% |
| 2022 | -2.53% | -5.25% | 5.52% | -10.19% | -4.84% | -8.42% | 18.23% | -3.44% | -12.00% | 10.17% | -2.13% | -11.89% | -27.20% |
| 2021 | -0.36% | -6.78% | 0.86% | 7.20% | -4.41% | 9.35% | 5.91% | 4.21% | -6.64% | 6.11% | 9.57% | 6.61% | 34.07% |
| 2020 | 4.88% | -10.61% | -7.13% | 15.43% | 8.18% | 13.50% | 15.24% | 20.10% | -9.59% | -5.54% | 9.96% | 10.58% | 77.34% |
| 2019 | 6.24% | 4.31% | 8.53% | 5.73% | -11.86% | 12.13% | 6.76% | -1.70% | 6.24% | 9.99% | 7.16% | 9.04% | 80.10% |
| 2018 | 0.77% | 5.23% | -5.41% | -1.36% | 12.14% | -0.73% | 2.81% | 17.30% | -0.79% | -4.07% | -15.20% | -11.09% | -4.69% |
| 2017 | 4.81% | 11.49% | 4.40% | 0.42% | 6.35% | -5.16% | 3.45% | 9.07% | -4.82% | 8.85% | 1.91% | -1.19% | 45.45% |
| 2016 | -7.39% | -0.34% | 11.59% | -11.91% | 6.69% | -3.77% | 8.74% | 2.19% | 5.72% | 0.03% | -1.51% | 4.05% | 12.16% |
| 2015 | 4.55% | 9.60% | -3.02% | 0.77% | 4.27% | -3.67% | -2.15% | -6.61% | -2.12% | 8.83% | -0.30% | -9.26% | -0.94% |
| 2014 | -8.91% | 5.64% | 1.14% | 7.61% | 7.16% | 2.94% | 2.46% | 7.24% | -1.53% | 6.25% | 9.55% | -6.25% | 36.37% |
Комиссия
Комиссия Max Aggressive составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Max Aggressive составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.46 | 0.72 | 1.09 | 0.65 | 1.95 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.00 | 0.24 | 1.03 | -0.01 | -0.02 |
AAPL Apple Inc | 0.96 | 1.44 | 1.19 | 1.26 | 4.24 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Max Aggressive за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.56% | 0.52% | 0.60% | 0.84% | 0.45% | 0.58% | 0.90% | 1.19% | 1.02% | 1.15% | 1.30% | 1.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.47% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
AAPL Apple Inc | 0.47% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Max Aggressive показал максимальную просадку в 80.36%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1193 торговые сессии.
Текущая просадка Max Aggressive составляет 11.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.36% | 5 сент. 2000 г. | 527 | 9 окт. 2002 г. | 1193 | 3 июл. 2007 г. | 1720 |
| -57.1% | 27 дек. 2007 г. | 229 | 20 нояб. 2008 г. | 275 | 24 дек. 2009 г. | 504 |
| -37.43% | 20 сент. 2012 г. | 144 | 18 апр. 2013 г. | 280 | 29 мая 2014 г. | 424 |
| -35.41% | 4 окт. 2018 г. | 62 | 3 янв. 2019 г. | 190 | 4 окт. 2019 г. | 252 |
| -31.36% | 4 янв. 2022 г. | 253 | 5 янв. 2023 г. | 108 | 12 июн. 2023 г. | 361 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Max Aggressive составляет 8.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AAPL | SMH | QQQ | |
|---|---|---|---|
| AAPL | 1.00 | 0.55 | 0.69 |
| SMH | 0.55 | 1.00 | 0.83 |
| QQQ | 0.69 | 0.83 | 1.00 |