PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Max Aggressive

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


QQQ 70%SMH 15%AAPL 15%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

70%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

15%

AAPL
Apple Inc.
Technology

15%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Max Aggressive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,086.20%
258.58%
Max Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 мая 2000 г., начальной даты SMH

Доходность по периодам

Max Aggressive на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 8.97% с начала года и доходность в 21.44% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Max Aggressive8.97%4.56%18.13%49.42%25.82%21.42%
QQQ
Invesco QQQ
8.81%3.87%18.48%49.72%21.50%18.26%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
26.12%15.33%42.03%81.15%36.74%29.24%
AAPL
Apple Inc.
-6.57%-3.21%-4.93%19.59%33.67%26.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.58%5.60%
2023-2.08%-5.94%-2.11%11.59%5.56%

Коэффициент Шарпа

Max Aggressive на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.12. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.12

Коэффициент Шарпа Max Aggressive находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.12
2.44
Max Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Max Aggressive за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Max Aggressive0.55%0.60%1.02%0.52%0.68%1.58%1.47%1.23%1.27%1.62%1.58%1.49%
QQQ
Invesco QQQ
0.57%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.47%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Комиссия

Комиссия Max Aggressive составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Max Aggressive
3.12
QQQ
Invesco QQQ
3.28
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
3.14
AAPL
Apple Inc.
1.27

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AAPLSMHQQQ
AAPL1.000.560.70
SMH0.561.000.83
QQQ0.700.831.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Max Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Max Aggressive показал максимальную просадку в 78.40%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2084 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.4%8 мая 2000 г.6129 окт. 2002 г.208411 янв. 2011 г.2696
-34.99%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.27620 нояб. 2023 г.478
-28.97%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.75
-24.64%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.7716 апр. 2019 г.155
-16.58%7 дек. 2015 г.4611 февр. 2016 г.11527 июл. 2016 г.161

График волатильности

Текущая волатильность Max Aggressive составляет 4.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.95%
3.47%
Max Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев