My Portfolio - Recession
Equity 80%: Of which up to 100% in Europe/ China/ India if in early/ mid cycle, else in Bond; Bond 20%: Of which 90% in Investment grade corporate LT bonds, 10% in CLO/ UST/ MM Bonds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | Corporate Bonds, Actively Managed | 10% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 90% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My Portfolio - Recession и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2020 г., начальной даты AAA
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| My Portfolio - Recession | 5.28% | 1.86% | 7.67% | 14.84% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.31% | 2.02% | 8.17% | 15.56% | -0.24% | 3.32% |
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 4.72% | 0.30% | 3.11% | 7.50% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Portfolio - Recession, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.63% | -2.38% | 1.78% | -4.36% | 2.70% | 0.33% | 2.97% | 2.02% | 5.28% | ||||
| 2023 | 7.01% | -5.21% | 4.16% | 0.70% | -2.54% | 1.74% | -0.17% | -1.75% | -4.82% | -3.65% | 10.17% | 6.24% | 11.05% |
| 2022 | -4.52% | -2.85% | -2.96% | -8.96% | 1.47% | -4.19% | 4.93% | -4.89% | -7.69% | -1.82% | 9.02% | -2.16% | -23.14% |
| 2021 | -2.50% | -3.03% | -2.20% | 1.48% | 0.64% | 3.64% | 1.99% | -0.37% | -2.02% | 1.57% | 0.35% | -0.73% | -1.42% |
| 2020 | -0.57% | -0.78% | 5.54% | -0.15% | 3.96% |
Комиссия
Комиссия My Portfolio - Recession составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My Portfolio - Recession среди портфелей на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 1.28 | 1.86 | 1.22 | 0.48 | 4.12 |
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 3.82 | 6.28 | 1.88 | 15.85 | 72.33 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My Portfolio - Recession за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My Portfolio - Recession | 4.87% | 4.82% | 4.27% | 2.87% | 2.87% | 3.43% | 4.10% | 3.61% | 3.90% | 4.21% | 3.86% | 4.35% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 4.71% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% | 4.83% |
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 6.32% | 6.11% | 2.78% | 1.05% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My Portfolio - Recession показал максимальную просадку в 31.48%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка My Portfolio - Recession составляет 12.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.48% | 23 сент. 2021 г. | 274 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -9.61% | 1 дек. 2020 г. | 74 | 18 мар. 2021 г. | 94 | 2 авг. 2021 г. | 168 |
| -2.53% | 5 авг. 2021 г. | 4 | 10 авг. 2021 г. | 24 | 14 сент. 2021 г. | 28 |
| -2.21% | 18 сент. 2020 г. | 31 | 30 окт. 2020 г. | 3 | 4 нояб. 2020 г. | 34 |
| -1.79% | 6 нояб. 2020 г. | 3 | 10 нояб. 2020 г. | 5 | 17 нояб. 2020 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My Portfolio - Recession составляет 2.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AAA | VCLT | |
|---|---|---|
| AAA | 1.00 | -0.00 |
| VCLT | -0.00 | 1.00 |