My Portfolio - Recession
Equity 80%: Of which up to 100% in Europe/ China/ India if in early/ mid cycle, else in Bond; Bond 20%: Of which 90% in Investment grade corporate LT bonds, 10% in CLO/ UST/ MM Bonds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | Corporate Bonds, Actively Managed | 10% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 90% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My Portfolio - Recession и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2020 г., начальной даты AAA
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.10% | -6.70% | -9.63% | 5.53% | 13.63% | 9.61% |
| My Portfolio - Recession | -1.37% | -3.72% | -3.42% | 2.94% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -1.65% | -4.27% | -4.18% | 2.64% | -2.93% | 1.68% |
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 0.39% | -0.19% | 1.63% | 4.86% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Portfolio - Recession, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.44% | 3.02% | -1.30% | -3.42% | -1.37% | ||||||||
| 2024 | -0.59% | -2.29% | 1.74% | -4.19% | 2.62% | 0.34% | 2.89% | 1.97% | 2.47% | -3.77% | 2.31% | -3.85% | -0.79% |
| 2023 | 6.83% | -5.05% | 4.05% | 0.69% | -2.46% | 1.71% | -0.13% | -1.67% | -4.64% | -3.47% | 9.77% | 6.01% | 10.89% |
| 2022 | -4.53% | -2.86% | -2.96% | -8.87% | 1.44% | -4.16% | 4.82% | -4.76% | -7.52% | -1.75% | 8.74% | -2.07% | -22.97% |
| 2021 | -2.51% | -3.04% | -2.21% | 1.47% | 0.63% | 3.62% | 1.99% | -0.37% | -2.03% | 1.57% | 0.35% | -0.73% | -1.48% |
| 2020 | -0.57% | -0.78% | 5.54% | -0.15% | 3.96% |
Комиссия
Комиссия My Portfolio - Recession составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг My Portfolio - Recession составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 0.26 | 0.43 | 1.05 | 0.12 | 0.67 |
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 1.56 | 2.17 | 1.41 | 2.08 | 16.39 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My Portfolio - Recession за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.48%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.48% | 5.29% | 4.82% | 4.27% | 2.87% | 2.88% | 3.43% | 4.10% | 3.61% | 3.90% | 4.21% | 3.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.43% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% |
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 5.96% | 6.17% | 6.11% | 2.78% | 1.06% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My Portfolio - Recession показал максимальную просадку в 31.16%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка My Portfolio - Recession составляет 19.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.16% | 23 сент. 2021 г. | 274 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -9.65% | 1 дек. 2020 г. | 74 | 18 мар. 2021 г. | 95 | 3 авг. 2021 г. | 169 |
| -2.53% | 5 авг. 2021 г. | 4 | 10 авг. 2021 г. | 24 | 14 сент. 2021 г. | 28 |
| -2.21% | 18 сент. 2020 г. | 31 | 30 окт. 2020 г. | 3 | 4 нояб. 2020 г. | 34 |
| -1.79% | 6 нояб. 2020 г. | 3 | 10 нояб. 2020 г. | 5 | 17 нояб. 2020 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My Portfolio - Recession составляет 5.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.22, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| AAA | VCLT | |
|---|---|---|
| AAA | 1.00 | -0.01 |
| VCLT | -0.01 | 1.00 |