PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
My Portfolio - Recession
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

My Portfolio - Recession

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Equity 80%: Of which up to 100% in Europe/ China/ India if in early/ mid cycle, else in Bond; Bond 20%: Of which 90% in Investment grade corporate LT bonds, 10% in CLO/ UST/ MM Bonds

Распределение активов

VCLT 90%AAA 10%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторВес
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		Corporate Bonds, Actively Managed
10%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		Corporate Bonds
90%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My Portfolio - Recession и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68%
12.31%
My Portfolio - Recession
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2020 г., начальной даты AAA

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
My Portfolio - Recession0.33%-3.04%2.67%11.00%N/AN/A
Активы портфеля:
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		-0.34%-3.45%2.58%11.30%-1.29%2.58%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		6.07%0.60%3.17%7.39%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Portfolio - Recession, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.63%-2.38%1.78%-4.36%2.70%0.33%2.97%2.02%2.55%-3.90%0.33%
20237.01%-5.21%4.16%0.69%-2.55%1.74%-0.17%-1.75%-4.82%-3.65%10.17%6.24%11.05%
2022-4.52%-2.85%-2.96%-8.96%1.47%-4.19%4.93%-4.89%-7.69%-1.82%9.02%-2.16%-23.14%
2021-2.50%-3.03%-2.20%1.48%0.64%3.64%1.99%-0.37%-2.02%1.57%0.35%-0.73%-1.42%
2020-0.57%-0.78%5.54%-0.15%3.96%

Комиссия

Комиссия My Portfolio - Recession составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF
График комиссии AAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
График комиссии VCLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг My Portfolio - Recession среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности My Portfolio - Recession, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа My Portfolio - Recession, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино My Portfolio - Recession, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега My Portfolio - Recession, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара My Portfolio - Recession, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина My Portfolio - Recession, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

My Portfolio - Recession
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа My Portfolio - Recession, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино My Portfolio - Recession, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега My Portfolio - Recession, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара My Portfolio - Recession, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина My Portfolio - Recession, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.29
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		0.951.401.160.382.90
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		3.806.221.8515.9271.33

Коэффициент Шарпа

My Portfolio - Recession на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.73, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.04
2.66
My Portfolio - Recession
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Portfolio - Recession за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.14%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель5.14%4.82%4.27%2.87%2.88%3.43%4.10%3.61%3.90%4.21%3.86%4.35%
Активы портфеля:
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.01%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%4.29%4.83%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		6.30%6.12%2.78%1.06%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.36%
-0.87%
My Portfolio - Recession
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My Portfolio - Recession показал максимальную просадку в 31.47%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка My Portfolio - Recession составляет 16.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.47%23 сент. 2021 г.27424 окт. 2022 г.———
-9.61%1 дек. 2020 г.7418 мар. 2021 г.942 авг. 2021 г.168
-2.53%5 авг. 2021 г.410 авг. 2021 г.2414 сент. 2021 г.28
-2.21%18 сент. 2020 г.3130 окт. 2020 г.34 нояб. 2020 г.34
-1.79%6 нояб. 2020 г.310 нояб. 2020 г.517 нояб. 2020 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My Portfolio - Recession составляет 3.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.56%
3.81%
My Portfolio - Recession
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
AAAVCLT
AAA1.00-0.00
VCLT-0.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2020 г.