My Portfolio - Recession

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF	CLO	10%
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	90%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My Portfolio - Recession и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2020 г., начальной даты AAA

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель My Portfolio - Recession	0.59%	-1.39%	0.27%	-0.75%	4.08%	3.50%	-0.91%	—
Активы портфеля:
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	0.67%	-1.58%	0.19%	-1.08%	3.96%	3.10%	-1.56%	2.55%
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF	-0.14%	0.27%	0.94%	2.15%	5.01%	6.65%	4.45%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.05%.

Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении My Portfolio - Recession закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 5 мая 2022 г. с доходностью -2.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.46%	1.72%	-2.61%	0.75%									0.27%
2025	0.43%	3.13%	-1.34%	-1.22%	-0.07%	2.79%	-0.14%	0.69%	3.00%	0.15%	0.77%	-1.32%	6.96%
2024	-0.63%	-2.38%	1.78%	-4.37%	2.70%	0.33%	2.97%	2.02%	2.55%	-3.90%	2.36%	-3.98%	-1.00%
2023	7.01%	-5.21%	4.16%	0.70%	-2.54%	1.74%	-0.17%	-1.75%	-4.82%	-3.65%	10.17%	6.24%	11.05%
2022	-4.52%	-2.85%	-2.96%	-8.96%	1.47%	-4.19%	4.93%	-4.89%	-7.69%	-1.82%	9.02%	-2.16%	-23.14%
2021	-2.50%	-3.03%	-2.20%	1.48%	0.64%	3.64%	1.99%	-0.37%	-2.02%	1.57%	0.35%	-0.73%	-1.42%

Метрики бенчмарка

My Portfolio - Recession: годовая альфа составляет -3.66%, бета — 0.23, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 10.09.2020.

Портфель участвовал в 82.45% снижения S&P 500 Index, но только в 35.87% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.23 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.12 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.12 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: -3.66%

Бета: 0.23

R²: 0.12

Участие в росте: 35.87%

Участие в снижении: 82.45%

Комиссия

Комиссия My Portfolio - Recession составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AAA

AAF First Priority CLO Bond ETF

VCLT

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

My Portfolio - Recession имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.44	0.88	-0.44
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.65	1.37	-0.72
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.21	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.88	1.39	-0.51
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.15	6.43	-4.29
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	22	0.39	0.58	1.08	0.80	1.86
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF	82	1.48	2.15	1.37	2.28	16.57

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

My Portfolio - Recession имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.44
За 5 лет: -0.08
За всё время: -0.12

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Portfolio - Recession за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.54%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	5.54%	5.47%	5.29%	4.82%	4.27%	2.87%	2.87%	3.43%	4.10%	3.61%	3.90%	4.21%
Активы портфеля:
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	5.60%	5.51%	5.19%	4.67%	4.44%	3.07%	3.16%	3.81%	4.55%	4.01%	4.33%	4.68%
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF	4.99%	5.11%	6.17%	6.11%	2.78%	1.06%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

My Portfolio - Recession показал максимальную просадку в 31.48%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка My Portfolio - Recession составляет 12.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.48%	23 сент. 2021 г.	274	24 окт. 2022 г.	—	—	—
-9.61%	1 дек. 2020 г.	74	18 мар. 2021 г.	94	2 авг. 2021 г.	168
-2.53%	5 авг. 2021 г.	4	10 авг. 2021 г.	24	14 сент. 2021 г.	28
-2.21%	18 сент. 2020 г.	31	30 окт. 2020 г.	3	4 нояб. 2020 г.	34
-1.79%	6 нояб. 2020 г.	3	10 нояб. 2020 г.	5	17 нояб. 2020 г.	8

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.22, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	AAA	VCLT	Portfolio
Benchmark	1.00	0.03	0.29	0.29
AAA	0.03	1.00	0.02	0.03
VCLT	0.29	0.02	1.00	1.00
Portfolio	0.29	0.03	1.00	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2020 г.

My Portfolio - Recession

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов