2025 Big Bear Portfolio

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025 Big Bear Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 8 мар. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 2025 Big Bear Portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -1.8%.

2025 Big Bear Portfolio has an annualized alpha of 4.77%, beta of 0.12, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 08, 2022.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (18.11%) than losses (3.33%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.12 may look defensive, but with R2 of 0.19 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.19 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия 2025 Big Bear Portfolio составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

2025 Big Bear Portfolio имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2025 Big Bear Portfolio на 13 июн. 2026 г. составляет 1.04 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 2025 Big Bear Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.38%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2025 Big Bear Portfolio показал максимальную просадку в 4.56%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.

Текущая просадка 2025 Big Bear Portfolio составляет 3.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.