2025 Big Bear Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | Precious Metals, Gold | 25% |
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | Canadian Government Bonds | 25% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | Utilities Equities | 25% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | Canadian Government Bonds | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 янв. 2010 г., начальной даты ZAG.TO
Доходность по периодам
2025 Big Bear Portfolio на 26 мая 2025 г. показал доходность в 11.62% с начала года и доходность в 5.92% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.02% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| 2025 Big Bear Portfolio | 11.62% | 1.70% | 8.46% | 17.91% | 7.20% | 5.92% |
| Активы портфеля: | ||||||
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 32.74% | 2.46% | 24.82% | 40.36% | 12.99% | 8.48% |
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | 2.40% | 0.23% | 4.36% | 10.29% | 3.89% | 3.78% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 7.85% | 3.64% | 1.06% | 16.84% | 10.91% | 9.76% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 4.68% | 0.42% | 4.12% | 5.58% | 0.07% | 0.65% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2025 Big Bear Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.10% | 1.98% | 2.55% | 3.65% | 0.86% | 11.62% | |||||||
| 2024 | -3.29% | -0.71% | 4.69% | -1.77% | 4.74% | -0.57% | 3.55% | 3.60% | 4.40% | -2.08% | 0.88% | -4.46% | 8.70% |
| 2023 | 4.21% | -5.94% | 5.68% | 1.16% | -2.97% | 2.44% | 0.62% | -4.04% | -4.62% | 0.57% | 6.90% | 5.82% | 9.13% |
| 2022 | -4.32% | 0.73% | 2.73% | -6.31% | 1.24% | -3.69% | 3.84% | -4.12% | -7.56% | 0.36% | 7.19% | -0.59% | -10.98% |
| 2021 | -2.23% | -4.76% | 2.52% | 3.55% | 3.39% | -3.37% | 2.03% | -0.10% | -3.54% | 2.88% | -2.30% | 6.02% | 3.49% |
| 2020 | 3.31% | -3.37% | -8.23% | 6.60% | 2.90% | 2.35% | 6.52% | 0.11% | -1.90% | 0.37% | 1.45% | 3.94% | 13.86% |
| 2019 | 5.42% | 0.80% | 0.84% | -0.45% | 0.80% | 5.86% | -0.34% | 3.96% | -0.04% | 0.56% | -1.41% | 2.54% | 19.84% |
| 2018 | 0.75% | -4.53% | 1.49% | -0.26% | -0.58% | -0.81% | -0.17% | 0.14% | -0.27% | -1.14% | 0.82% | -0.82% | -5.37% |
| 2017 | 3.74% | 1.15% | -0.07% | -0.03% | 2.45% | 1.27% | 2.49% | 2.93% | -2.40% | -0.65% | 1.33% | 0.99% | 13.84% |
| 2016 | 2.05% | 6.30% | 5.21% | 3.39% | -3.79% | 6.56% | 0.38% | -2.60% | 0.22% | -2.88% | -5.23% | 0.55% | 9.72% |
| 2015 | -1.05% | -1.89% | -2.09% | 2.53% | -2.01% | -2.61% | -2.70% | -1.25% | -0.88% | 1.87% | -3.58% | -1.36% | -14.19% |
| 2014 | -0.15% | 3.11% | -0.01% | 2.17% | 0.78% | 4.07% | -3.76% | 2.31% | -4.58% | 1.12% | 0.22% | 0.61% | 5.68% |
Комиссия
Комиссия 2025 Big Bear Portfolio составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2025 Big Bear Portfolio составляет 92, что ставит его в топ 8% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 1.95 | 2.63 | 1.34 | 1.93 | 9.82 |
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | 0.82 | 1.51 | 1.17 | 1.27 | 3.39 |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 1.03 | 1.52 | 1.20 | 1.76 | 4.44 |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 0.76 | 1.37 | 1.16 | 0.39 | 1.82 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2025 Big Bear Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.28%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.28% | 4.63% | 4.77% | 4.90% | 3.67% | 3.36% | 2.29% | 2.45% | 2.43% | 2.52% | 2.61% | 2.58% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | 10.84% | 12.10% | 12.22% | 13.13% | 8.82% | 7.43% | 3.18% | 3.56% | 3.45% | 3.62% | 3.64% | 3.90% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.81% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.48% | 3.44% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% | 3.23% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
2025 Big Bear Portfolio показал максимальную просадку в 22.78%, зарегистрированную 18 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 417 торговых сессий.
Текущая просадка 2025 Big Bear Portfolio составляет 0.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.78% | 5 окт. 2012 г. | 840 | 18 янв. 2016 г. | 417 | 1 сент. 2017 г. | 1257 |
| -22.07% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 86 | 17 июл. 2020 г. | 104 |
| -20.27% | 3 янв. 2022 г. | 206 | 20 окт. 2022 г. | 400 | 15 мая 2024 г. | 606 |
| -9.07% | 8 сент. 2017 г. | 332 | 24 дек. 2018 г. | 112 | 4 июн. 2019 г. | 444 |
| -8.12% | 19 сент. 2011 г. | 12 | 4 окт. 2011 г. | 81 | 27 янв. 2012 г. | 93 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | XLU | CGL.TO | XLB.TO | ZAG.TO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.45 | 0.20 | 0.18 | 0.35 | 0.38 |
| XLU | 0.45 | 1.00 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.58 |
| CGL.TO | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.51 | 0.62 | 0.79 |
| XLB.TO | 0.18 | 0.25 | 0.51 | 1.00 | 0.83 | 0.77 |
| ZAG.TO | 0.35 | 0.30 | 0.62 | 0.83 | 1.00 | 0.83 |
| Portfolio | 0.38 | 0.58 | 0.79 | 0.77 | 0.83 | 1.00 |