70-30
70% SPY 30% AGG
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | Total Bond Market | 30% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 70-30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2003 г., начальной даты AGG
Доходность по периодам
70-30 на 3 мая 2025 г. показал доходность в -1.35% с начала года и доходность в 9.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
| 70-30 | -1.35% | 3.52% | 0.67% | 10.41% | 11.32% | 9.39% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | -3.01% | 5.60% | -0.12% | 12.26% | 16.60% | 12.50% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 2.40% | -1.11% | 2.19% | 5.76% | -0.84% | 1.53% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 70-30, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.03% | -0.23% | -3.88% | -0.48% | 1.31% | -1.35% | |||||||
| 2024 | 1.07% | 3.23% | 2.60% | -3.57% | 4.03% | 2.74% | 1.57% | 2.07% | 1.87% | -1.38% | 4.53% | -2.20% | 17.50% |
| 2023 | 5.40% | -2.56% | 3.39% | 1.29% | -0.01% | 4.46% | 2.29% | -1.34% | -4.11% | -1.99% | 7.76% | 4.31% | 19.78% |
| 2022 | -4.29% | -2.40% | 1.72% | -7.27% | 0.39% | -6.17% | 7.19% | -3.78% | -7.76% | 5.28% | 5.06% | -4.39% | -16.49% |
| 2021 | -0.94% | 1.49% | 2.88% | 3.93% | 0.53% | 1.83% | 2.04% | 2.03% | -3.57% | 4.89% | -0.49% | 3.18% | 18.99% |
| 2020 | 0.58% | -5.03% | -8.66% | 9.38% | 3.61% | 1.44% | 4.53% | 4.73% | -2.76% | -1.92% | 7.96% | 2.67% | 16.06% |
| 2019 | 5.89% | 2.29% | 1.88% | 2.81% | -3.97% | 5.15% | 1.11% | -0.35% | 1.17% | 1.61% | 2.54% | 2.05% | 24.15% |
| 2018 | 3.60% | -2.88% | -1.74% | 0.08% | 1.91% | 0.44% | 2.58% | 2.43% | 0.24% | -5.03% | 1.52% | -5.43% | -2.74% |
| 2017 | 1.31% | 2.95% | 0.08% | 0.97% | 1.19% | 0.44% | 1.54% | 0.48% | 1.24% | 1.68% | 2.11% | 1.01% | 16.05% |
| 2016 | -3.10% | 0.22% | 4.86% | 0.35% | 1.19% | 0.82% | 2.73% | 0.02% | 0.01% | -1.46% | 1.81% | 1.53% | 9.14% |
| 2015 | -1.45% | 3.58% | -0.99% | 0.59% | 0.77% | -1.75% | 1.84% | -4.39% | -1.48% | 6.01% | 0.15% | -1.27% | 1.22% |
| 2014 | -2.01% | 3.26% | 0.54% | 0.73% | 1.98% | 1.44% | -1.02% | 3.10% | -1.15% | 1.97% | 2.12% | -0.13% | 11.21% |
Комиссия
Комиссия 70-30 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 70-30 составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.72 | 1.13 | 1.17 | 0.76 | 3.04 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.33 | 1.94 | 1.23 | 0.57 | 3.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 70-30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.03% | 1.97% | 1.92% | 1.87% | 1.37% | 1.71% | 2.03% | 2.32% | 1.96% | 2.14% | 2.18% | 2.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.26% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.81% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
70-30 показал максимальную просадку в 40.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.
Текущая просадка 70-30 составляет 4.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.64% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 477 | 27 янв. 2011 г. | 832 |
| -24.24% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
| -21.63% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 19 янв. 2024 г. | 518 |
| -13.15% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.1% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 70-30 составляет 10.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.72, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | AGG | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.13 | 0.99 | 0.98 |
| AGG | -0.13 | 1.00 | -0.12 | -0.01 |
| SPY | 0.99 | -0.12 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.98 | -0.01 | 0.99 | 1.00 |