PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
18.02.24 Opt
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

18.02.24 Opt

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

Распределение активов

6AQQ.DE 6.25%ANXG.L 6.25%CNDX.AS 6.25%CNX1.L 6.25%EQQQ.L 6.25%IITU.L 6.25%LYPG.DE 6.25%NADQ.DE 6.25%NASL.L 6.25%SXLK.AS 6.25%SXRV.DE 6.25%WTCH.AS 6.25%XDWT.DE 6.25%XLKQ.L 6.25%XNAQ.L 6.25%XSTC.L 6.25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
6AQQ.DE
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR		Large Cap Growth Equities
6.25%
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		Large Cap Growth Equities
6.25%
CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		Large Cap Growth Equities
6.25%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		Large Cap Growth Equities
6.25%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		Large Cap Growth Equities
6.25%
IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS		Technology Equities
6.25%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		Technology Equities
6.25%
NADQ.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist		Large Cap Growth Equities
6.25%
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		Large Cap Growth Equities
6.25%
SXLK.AS
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF		Technology Equities
6.25%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		Large Cap Growth Equities
6.25%
WTCH.AS
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		Technology Equities
6.25%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		Technology Equities
6.25%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
6.25%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		Large Cap Growth Equities
6.25%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		Technology Equities
6.25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 18.02.24 Opt и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
17.36%
16.59%
18.02.24 Opt
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2021 г., начальной даты XNAQ.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.49%3.72%16.33%33.60%14.41%11.99%
18.02.24 Opt23.53%3.64%17.36%40.16%N/AN/A
Активы портфеля:
6AQQ.DE
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR		19.68%3.08%15.05%34.62%21.65%21.11%
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		19.59%3.13%15.10%34.80%21.12%N/A
CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		20.55%3.11%15.03%34.52%21.31%20.22%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		19.48%3.16%15.10%34.67%20.83%21.15%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		19.49%3.13%15.12%34.64%20.84%21.18%
IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS		31.96%4.98%22.65%51.07%26.16%N/A
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		27.53%4.27%19.81%46.69%23.35%23.43%
NADQ.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist		19.82%3.10%15.10%34.25%21.59%20.53%
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		19.68%3.13%15.22%34.91%21.09%N/A
SXLK.AS
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF		18.44%2.35%14.26%34.61%31.31%N/A
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		19.56%3.17%15.07%34.37%21.43%20.43%
WTCH.AS
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		28.78%4.27%19.93%47.86%23.48%N/A
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		27.44%4.07%19.64%46.97%23.63%N/A
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		35.58%5.12%23.76%56.08%27.15%25.12%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		19.59%3.17%15.11%34.85%N/AN/A
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		30.27%5.04%22.09%49.62%25.10%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 18.02.24 Opt, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.82%4.75%2.06%-3.84%4.87%10.02%-2.98%0.37%2.86%23.53%
202310.13%0.14%8.96%0.43%9.46%5.98%3.26%-1.09%-5.46%-2.44%11.63%5.90%55.89%
2022-10.35%-3.93%4.73%-11.20%-4.37%-8.63%11.13%-4.06%-9.09%2.83%2.33%-6.02%-32.92%
2021-2.26%0.55%1.01%5.70%-1.22%6.61%2.90%4.17%-5.03%6.38%3.62%3.51%28.36%

Комиссия

Комиссия 18.02.24 Opt составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
График комиссии CNDX.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии CNX1.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии SXRV.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
График комиссии EQQQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
График комиссии LYPG.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR
График комиссии NASL.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
WTCH.AS
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF
График комиссии WTCH.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C
График комиссии XDWT.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
6AQQ.DE
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR
График комиссии 6AQQ.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
NADQ.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist
График комиссии NADQ.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C
График комиссии XNAQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS
График комиссии IITU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
SXLK.AS
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF
График комиссии SXLK.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
График комиссии XLKQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD
График комиссии ANXG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D
График комиссии XSTC.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 18.02.24 Opt среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 18.02.24 Opt, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 18.02.24 Opt, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18.02.24 Opt, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18.02.24 Opt, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18.02.24 Opt, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18.02.24 Opt, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

18.02.24 Opt
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 18.02.24 Opt, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 18.02.24 Opt, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 18.02.24 Opt, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 18.02.24 Opt, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 18.02.24 Opt, с текущим значением в 11.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0011.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
6AQQ.DE
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR		2.333.141.432.8410.74
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		2.323.081.422.7710.83
CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		2.323.091.422.7610.74
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		2.313.071.422.7310.73
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		2.323.081.422.7510.78
IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS		2.673.371.463.7212.39
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		2.513.231.443.3311.41
NADQ.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist		2.313.111.422.8110.64
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		2.333.091.422.8010.78
SXLK.AS
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF		1.982.611.352.008.37
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		2.323.121.432.7710.67
WTCH.AS
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		2.533.211.443.3811.62
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		2.533.271.443.3511.54
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		2.883.611.494.0613.68
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		2.333.091.422.7910.83
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		2.603.301.453.5712.17

Коэффициент Шарпа

18.02.24 Opt на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.46
2.69
18.02.24 Opt
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 18.02.24 Opt за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.05%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
18.02.24 Opt0.05%0.06%0.15%0.08%0.09%0.15%0.12%0.04%0.05%0.05%0.06%0.06%
Активы портфеля:
6AQQ.DE
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.41%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%1.01%0.95%
IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NADQ.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist		0.00%0.00%0.79%0.51%0.40%0.54%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SXLK.AS
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTCH.AS
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.40%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.26%
-0.30%
18.02.24 Opt
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

18.02.24 Opt показал максимальную просадку в 35.20%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 300 торговых сессий.

Текущая просадка 18.02.24 Opt составляет 2.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.2%31 дек. 2021 г.20111 окт. 2022 г.30011 дек. 2023 г.501
-13.49%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.———
-11.16%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.2513 апр. 2021 г.39
-8.29%22 мар. 2024 г.2022 апр. 2024 г.1715 мая 2024 г.37
-8.07%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1828 окт. 2021 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 18.02.24 Opt составляет 4.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.01%
3.03%
18.02.24 Opt
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SXLK.ASIITU.LXLKQ.LWTCH.ASXSTC.LXDWT.DELYPG.DEANXG.LSXRV.DE6AQQ.DENADQ.DECNX1.LCNDX.ASNASL.LXNAQ.LEQQQ.L
SXLK.AS1.000.900.900.930.900.920.930.870.900.900.900.870.900.870.870.87
IITU.L0.901.000.990.950.990.950.950.950.910.920.920.950.920.950.950.95
XLKQ.L0.900.991.000.950.990.950.950.950.920.920.920.950.920.950.960.95
WTCH.AS0.930.950.951.000.950.980.990.920.950.950.960.920.960.920.920.93
XSTC.L0.900.990.990.951.000.950.950.960.920.920.920.960.920.960.960.96
XDWT.DE0.920.950.950.980.951.001.000.920.970.970.960.930.960.920.920.93
LYPG.DE0.930.950.950.990.951.001.000.920.970.970.970.930.960.930.930.93
ANXG.L0.870.950.950.920.960.920.921.000.950.950.950.990.950.990.990.99
SXRV.DE0.900.910.920.950.920.970.970.951.001.001.000.950.990.950.950.96
6AQQ.DE0.900.920.920.950.920.970.970.951.001.001.000.960.990.950.950.96
NADQ.DE0.900.920.920.960.920.960.970.951.001.001.000.960.990.950.950.96
CNX1.L0.870.950.950.920.960.930.930.990.950.960.961.000.960.990.990.99
CNDX.AS0.900.920.920.960.920.960.960.950.990.990.990.961.000.960.960.96
NASL.L0.870.950.950.920.960.920.930.990.950.950.950.990.961.001.000.99
XNAQ.L0.870.950.960.920.960.920.930.990.950.950.950.990.961.001.000.99
EQQQ.L0.870.950.950.930.960.930.930.990.960.960.960.990.960.990.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 янв. 2021 г.