PEA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
RI.PA Pernod Ricard SA | Consumer Defensive | 10% |
SAN.PA Sanofi | Healthcare | 10% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | Consumer Cyclical | 10% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 10% |
DSY.PA Dassault Systèmes SE | Technology | 10% |
OR.PA L'Oréal S.A. | Consumer Defensive | 10% |
AI.PA L'Air Liquide S.A. | Basic Materials | 10% |
TTE.PA TotalEnergies SE | Energy | 10% |
ASML.AS ASML Holding NV | Technology | 10% |
EL.PA EssilorLuxottica Société anonyme | Healthcare | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в PEA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 июл. 1996 г., начальной даты DSY.PA
Доходность по периодам
PEA на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 20.69% с начала года и доходность в 13.73% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PEA | 20.69% | 5.73% | 3.09% | 17.74% | 18.04% | 13.83% |
| Активы портфеля: | ||||||
RI.PA Pernod Ricard SA | -11.04% | -6.05% | -17.82% | -12.19% | 4.92% | 8.96% |
SAN.PA Sanofi | -0.55% | 0.00% | -9.72% | 0.39% | 6.26% | 5.54% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 38.12% | 7.10% | 3.44% | 31.52% | 32.85% | 23.72% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 10.43% | 5.89% | -9.15% | 4.42% | 25.55% | 22.29% |
DSY.PA Dassault Systèmes SE | 32.70% | 10.43% | 10.07% | 28.91% | 16.31% | 18.29% |
OR.PA L'Oréal S.A. | 34.36% | 6.38% | 9.88% | 26.26% | 17.76% | 14.94% |
AI.PA L'Air Liquide S.A. | 34.85% | 7.28% | 11.95% | 29.37% | 17.02% | 12.71% |
TTE.PA TotalEnergies SE | 10.98% | 1.84% | 15.60% | 14.57% | 11.95% | 10.06% |
ASML.AS ASML Holding NV | 30.23% | 8.27% | -2.08% | 14.94% | 36.28% | 26.41% |
EL.PA EssilorLuxottica Société anonyme | 9.91% | 5.00% | 8.87% | 4.25% | 12.03% | 10.70% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -4.14% | 4.75% | 1.01% | -4.88% | -6.27% | 0.47% | 7.96% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность PEA за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEA | 2.03% | 2.12% | 1.63% | 1.99% | 1.80% | 2.12% | 2.03% | 2.03% | 2.10% | 2.22% | 2.11% | 2.19% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
RI.PA Pernod Ricard SA | 2.95% | 2.24% | 1.48% | 1.70% | 1.96% | 1.65% | 1.53% | 1.83% | 1.71% | 1.78% | 1.98% | 1.81% |
SAN.PA Sanofi | 4.13% | 3.71% | 3.61% | 4.00% | 3.43% | 4.00% | 4.12% | 3.81% | 3.63% | 3.70% | 3.59% | 3.71% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.66% | 0.55% | 0.30% | 0.52% | 0.68% | 0.85% | 0.84% | 0.86% | 0.95% | 0.92% | 0.95% | 0.88% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 1.69% | 1.76% | 0.96% | 0.90% | 1.50% | 2.09% | 1.71% | 1.98% | 2.28% | 3.58% | 2.26% | 2.09% |
DSY.PA Dassault Systèmes SE | 0.47% | 0.51% | 0.21% | 0.42% | 0.44% | 0.56% | 0.60% | 0.65% | 0.58% | 0.82% | 0.89% | 0.83% |
OR.PA L'Oréal S.A. | 1.36% | 1.44% | 0.96% | 1.24% | 1.46% | 1.76% | 1.78% | 1.79% | 1.74% | 1.79% | 1.80% | 1.91% |
AI.PA L'Air Liquide S.A. | 1.68% | 1.99% | 1.79% | 2.01% | 1.91% | 2.44% | 2.25% | 2.40% | 2.46% | 2.25% | 2.43% | 2.39% |
TTE.PA TotalEnergies SE | 4.62% | 6.26% | 5.92% | 7.59% | 3.94% | 5.46% | 5.36% | 5.01% | 5.91% | 5.69% | 5.30% | 5.90% |
ASML.AS ASML Holding NV | 0.92% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% | 0.68% | 0.78% | 1.24% |
EL.PA EssilorLuxottica Société anonyme | 1.77% | 1.48% | 0.58% | 0.90% | 1.50% | 1.39% | 1.30% | 1.03% | 0.89% | 1.01% | 1.14% | 1.12% |
Комиссия
Комиссия PEA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
RI.PA Pernod Ricard SA | -0.56 | ||||
SAN.PA Sanofi | 0.02 | ||||
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 1.31 | ||||
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0.27 | ||||
DSY.PA Dassault Systèmes SE | 1.06 | ||||
OR.PA L'Oréal S.A. | 1.59 | ||||
AI.PA L'Air Liquide S.A. | 2.01 | ||||
TTE.PA TotalEnergies SE | 0.65 | ||||
ASML.AS ASML Holding NV | 0.65 | ||||
EL.PA EssilorLuxottica Société anonyme | 0.30 |
Таблица корреляции активов
| RI.PA | ASML.AS | RMS.PA | EL.PA | SAN.PA | DSY.PA | TTE.PA | AI.PA | OR.PA | MC.PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI.PA | 1.00 | 0.28 | 0.36 | 0.42 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 0.43 | 0.47 | 0.44 |
| ASML.AS | 0.28 | 1.00 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 0.47 | 0.36 | 0.42 | 0.41 | 0.49 |
| RMS.PA | 0.36 | 0.36 | 1.00 | 0.39 | 0.30 | 0.39 | 0.33 | 0.41 | 0.45 | 0.55 |
| EL.PA | 0.42 | 0.33 | 0.39 | 1.00 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.44 | 0.46 | 0.44 |
| SAN.PA | 0.36 | 0.34 | 0.30 | 0.38 | 1.00 | 0.34 | 0.44 | 0.49 | 0.48 | 0.44 |
| DSY.PA | 0.33 | 0.47 | 0.39 | 0.35 | 0.34 | 1.00 | 0.35 | 0.43 | 0.44 | 0.48 |
| TTE.PA | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.36 | 0.44 | 0.35 | 1.00 | 0.53 | 0.46 | 0.49 |
| AI.PA | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.44 | 0.49 | 0.43 | 0.53 | 1.00 | 0.57 | 0.58 |
| OR.PA | 0.47 | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.44 | 0.46 | 0.57 | 1.00 | 0.60 |
| MC.PA | 0.44 | 0.49 | 0.55 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 0.58 | 0.60 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PEA показал максимальную просадку в 47.17%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 397 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.17% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 3 мар. 2009 г. | 397 | 20 сент. 2010 г. | 709 |
| -32.59% | 11 июл. 2000 г. | 308 | 21 сент. 2001 г. | 115 | 7 мар. 2002 г. | 423 |
| -31.35% | 19 нояб. 2021 г. | 220 | 26 сент. 2022 г. | 134 | 3 апр. 2023 г. | 354 |
| -30.27% | 20 янв. 2020 г. | 43 | 18 мар. 2020 г. | 80 | 13 июл. 2020 г. | 123 |
| -26.45% | 20 мая 2002 г. | 92 | 24 сент. 2002 г. | 173 | 2 июн. 2003 г. | 265 |
График волатильности
Текущая волатильность PEA составляет 4.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.