PEA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

PEA

Currency in USD · Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AI.PA L'Air Liquide S.A.	Basic Materials	10%
ASML.AS ASML Holding NV	Technology	10%
DSY.PA Dassault Systèmes SE	Technology	10%
EL.PA EssilorLuxottica Société anonyme	Healthcare	10%
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	Consumer Cyclical	10%
OR.PA L'Oréal S.A.	Consumer Defensive	10%
RI.PA Pernod Ricard SA	Consumer Defensive	10%
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions	Consumer Cyclical	10%
SAN.PA Sanofi	Healthcare	10%
TTE.PA TotalEnergies SE	Energy	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PEA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

PEA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 июл. 1996 г., начальной даты DSY.PA

Доходность по периодам

PEA на 9 мая 2025 г. показал доходность в 8.23% с начала года и доходность в 12.22% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.70%	13.67%	-5.18%	9.18%	14.14%	10.43%
PEA	8.23%	7.70%	4.62%	-6.06%	14.11%	12.22%
Активы портфеля:
RI.PA Pernod Ricard SA	-3.58%	11.09%	-8.78%	-28.94%	-3.58%	0.87%
SAN.PA Sanofi	6.15%	0.91%	-0.39%	7.27%	4.29%	3.92%
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions	15.39%	12.89%	19.03%	11.99%	30.51%	22.80%
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	-15.58%	-2.47%	-16.17%	-33.79%	9.22%	13.73%
DSY.PA Dassault Systèmes SE	7.86%	4.42%	5.21%	-8.33%	4.62%	9.68%
OR.PA L'Oréal S.A.	21.23%	13.97%	14.79%	-10.69%	10.63%	9.86%
AI.PA L'Air Liquide S.A.	26.27%	12.78%	16.40%	14.54%	15.72%	10.99%
TTE.PA TotalEnergies SE	6.71%	3.69%	-5.49%	-16.30%	16.70%	6.80%
ASML.AS ASML Holding NV	1.27%	12.95%	5.43%	-21.30%	19.29%	21.40%
EL.PA EssilorLuxottica Société anonyme	14.15%	5.10%	13.03%	27.01%	19.64%	9.88%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PEA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	9.32%	0.34%	-2.94%	1.69%	-0.03%								8.23%
2024	0.90%	3.37%	1.62%	-4.04%	1.58%	-3.65%	-0.26%	3.76%	1.15%	-10.72%	-3.82%	1.23%	-9.41%
2023	9.76%	-1.78%	7.87%	4.33%	-4.14%	4.75%	1.01%	-4.88%	-6.27%	0.47%	7.88%	4.74%	24.56%
2022	-7.42%	-3.30%	1.10%	-6.18%	0.04%	-8.66%	8.68%	-7.60%	-7.42%	6.88%	15.49%	-1.67%	-12.44%
2021	-1.95%	4.05%	3.77%	6.66%	5.68%	1.63%	3.09%	0.82%	-4.55%	7.71%	0.38%	3.29%	34.37%
2020	-2.61%	-7.21%	-6.21%	5.03%	6.80%	4.79%	2.85%	2.91%	-2.51%	-4.12%	16.94%	5.06%	21.10%
2019	3.92%	4.23%	2.48%	4.84%	-4.32%	9.23%	-1.77%	0.22%	2.29%	4.01%	2.08%	3.31%	34.35%
2018	5.52%	-2.37%	2.47%	4.51%	1.57%	-0.70%	4.32%	-0.81%	0.62%	-9.09%	-1.65%	-0.48%	3.06%
2017	2.79%	0.65%	6.15%	4.99%	4.66%	-2.25%	3.52%	1.43%	2.94%	4.18%	0.00%	0.56%	33.59%
2016	-0.90%	-1.02%	4.59%	1.19%	0.77%	-0.25%	5.36%	-1.23%	0.80%	-2.53%	-2.17%	4.75%	9.33%
2015	1.17%	4.43%	-1.49%	6.12%	0.17%	-3.86%	4.40%	-8.77%	-0.02%	8.48%	-4.11%	-4.02%	1.10%
2014	-7.03%	5.11%	0.20%	4.55%	1.81%	1.36%	-4.40%	1.75%	-2.27%	-2.27%	4.50%	-1.73%	0.79%

Комиссия

Комиссия PEA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PEA составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
RI.PA Pernod Ricard SA	-1.01	-1.46	0.84	-0.50	-1.22
SAN.PA Sanofi	0.31	0.35	1.04	0.15	0.32
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions	0.41	0.82	1.10	0.58	1.42
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	-1.02	-1.52	0.82	-0.76	-1.67
DSY.PA Dassault Systèmes SE	-0.29	-0.23	0.97	-0.17	-0.62
OR.PA L'Oréal S.A.	-0.39	-0.52	0.94	-0.39	-0.61
AI.PA L'Air Liquide S.A.	0.66	1.02	1.13	0.76	1.71
TTE.PA TotalEnergies SE	-0.70	-0.98	0.87	-0.72	-1.38
ASML.AS ASML Holding NV	-0.49	-0.48	0.94	-0.50	-0.78
EL.PA EssilorLuxottica Société anonyme	1.11	1.68	1.21	1.42	5.73

PEA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

PEA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PEA за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.56%	2.42%	2.01%	2.12%	1.63%	1.99%	1.80%	2.17%	2.03%	2.03%	2.21%	2.22%
Активы портфеля:
RI.PA Pernod Ricard SA	4.85%	4.31%	2.94%	2.24%	1.48%	1.70%	1.96%	1.65%	1.53%	1.83%	1.71%	1.78%
SAN.PA Sanofi	4.10%	4.01%	3.97%	3.71%	3.61%	4.00%	3.43%	4.00%	4.12%	3.81%	3.63%	3.70%
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions	1.06%	1.08%	0.68%	0.55%	0.30%	0.52%	0.68%	1.34%	0.84%	0.86%	2.09%	0.92%
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	2.67%	2.05%	1.70%	1.76%	0.96%	0.90%	1.50%	2.09%	1.71%	1.98%	2.28%	3.58%
DSY.PA Dassault Systèmes SE	0.69%	0.69%	0.47%	0.51%	0.21%	0.42%	0.44%	0.56%	0.60%	0.65%	0.58%	0.82%
OR.PA L'Oréal S.A.	1.86%	1.93%	1.33%	1.44%	0.96%	1.24%	1.46%	1.76%	1.78%	1.79%	1.74%	1.79%
AI.PA L'Air Liquide S.A.	1.59%	1.85%	1.67%	1.99%	1.79%	2.01%	1.91%	2.44%	2.25%	2.40%	2.46%	2.25%
TTE.PA TotalEnergies SE	6.19%	5.73%	4.64%	6.26%	5.92%	7.59%	3.94%	5.46%	5.36%	5.01%	5.91%	5.69%
ASML.AS ASML Holding NV	1.02%	0.92%	0.87%	1.28%	0.47%	0.64%	1.19%	1.02%	0.83%	0.98%	0.85%	0.68%
EL.PA EssilorLuxottica Société anonyme	1.62%	1.68%	1.78%	1.48%	0.58%	0.90%	1.50%	1.39%	1.30%	1.03%	0.89%	1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PEA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

PEA показал максимальную просадку в 47.17%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 395 торговых сессий.

Текущая просадка PEA составляет 8.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-47.17%	11 дек. 2007 г.	312	3 мар. 2009 г.	395	16 сент. 2010 г.	707
-32.59%	11 июл. 2000 г.	308	21 сент. 2001 г.	115	7 мар. 2002 г.	423
-31.35%	19 нояб. 2021 г.	220	26 сент. 2022 г.	134	3 апр. 2023 г.	354
-30.27%	20 янв. 2020 г.	43	18 мар. 2020 г.	80	13 июл. 2020 г.	123
-26.45%	20 мая 2002 г.	92	24 сент. 2002 г.	173	2 июн. 2003 г.	265

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PEA составляет 10.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

PEA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	RI.PA	SAN.PA	ASML.AS	EL.PA	TTE.PA	RMS.PA	DSY.PA	OR.PA	AI.PA	MC.PA	Portfolio
^GSPC	1.00	0.23	0.30	0.38	0.26	0.35	0.27	0.33	0.35	0.36	0.40	0.45
RI.PA	0.23	1.00	0.37	0.29	0.44	0.35	0.39	0.35	0.50	0.45	0.47	0.61
SAN.PA	0.30	0.37	1.00	0.35	0.40	0.44	0.32	0.36	0.49	0.51	0.44	0.63
ASML.AS	0.38	0.29	0.35	1.00	0.35	0.37	0.39	0.50	0.41	0.45	0.51	0.68
EL.PA	0.26	0.44	0.40	0.35	1.00	0.38	0.42	0.38	0.48	0.47	0.47	0.64
TTE.PA	0.35	0.35	0.44	0.37	0.38	1.00	0.34	0.36	0.45	0.54	0.50	0.64
RMS.PA	0.27	0.39	0.32	0.39	0.42	0.34	1.00	0.42	0.47	0.44	0.59	0.67
DSY.PA	0.33	0.35	0.36	0.50	0.38	0.36	0.42	1.00	0.45	0.46	0.50	0.69
OR.PA	0.35	0.50	0.49	0.41	0.48	0.45	0.47	0.45	1.00	0.58	0.62	0.75
AI.PA	0.36	0.45	0.51	0.45	0.47	0.54	0.44	0.46	0.58	1.00	0.60	0.74
MC.PA	0.40	0.47	0.44	0.51	0.47	0.50	0.59	0.50	0.62	0.60	1.00	0.80
Portfolio	0.45	0.61	0.63	0.68	0.64	0.64	0.67	0.69	0.75	0.74	0.80	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 янв. 1999 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

PEA

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество