PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

PEA

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


RI.PA 10%SAN.PA 10%RMS.PA 10%MC.PA 10%DSY.PA 10%OR.PA 10%AI.PA 10%TTE.PA 10%ASML.AS 10%EL.PA 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
RI.PA
Pernod Ricard SA
Consumer Defensive10%
SAN.PA
Sanofi
Healthcare10%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
Consumer Cyclical10%
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
Consumer Cyclical10%
DSY.PA
Dassault Systèmes SE
Technology10%
OR.PA
L'Oréal S.A.
Consumer Defensive10%
AI.PA
L'Air Liquide S.A.
Basic Materials10%
TTE.PA
TotalEnergies SE
Energy10%
ASML.AS
ASML Holding NV
Technology10%
EL.PA
EssilorLuxottica Société anonyme
Healthcare10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в PEA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5,212.76%
524.37%
PEA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 июл. 1996 г., начальной даты DSY.PA

Доходность по периодам

PEA на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 20.69% с начала года и доходность в 13.73% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
PEA20.69%5.73%3.09%17.74%18.04%13.83%
RI.PA
Pernod Ricard SA
-11.04%-6.05%-17.82%-12.19%4.92%8.96%
SAN.PA
Sanofi
-0.55%0.00%-9.72%0.39%6.26%5.54%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
38.12%7.10%3.44%31.52%32.85%23.72%
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
10.43%5.89%-9.15%4.42%25.55%22.29%
DSY.PA
Dassault Systèmes SE
32.70%10.43%10.07%28.91%16.31%18.29%
OR.PA
L'Oréal S.A.
34.36%6.38%9.88%26.26%17.76%14.94%
AI.PA
L'Air Liquide S.A.
34.85%7.28%11.95%29.37%17.02%12.71%
TTE.PA
TotalEnergies SE
10.98%1.84%15.60%14.57%11.95%10.06%
ASML.AS
ASML Holding NV
30.23%8.27%-2.08%14.94%36.28%26.41%
EL.PA
EssilorLuxottica Société anonyme
9.91%5.00%8.87%4.25%12.03%10.70%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-4.14%4.75%1.01%-4.88%-6.27%0.47%7.96%

Коэффициент Шарпа

PEA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.09. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.09

Коэффициент Шарпа PEA находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.09
1.37
PEA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PEA за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
PEA2.03%2.12%1.63%1.99%1.80%2.12%2.03%2.03%2.10%2.22%2.11%2.19%
RI.PA
Pernod Ricard SA
2.95%2.24%1.48%1.70%1.96%1.65%1.53%1.83%1.71%1.78%1.98%1.81%
SAN.PA
Sanofi
4.13%3.71%3.61%4.00%3.43%4.00%4.12%3.81%3.63%3.70%3.59%3.71%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
0.66%0.55%0.30%0.52%0.68%0.85%0.84%0.86%0.95%0.92%0.95%0.88%
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
1.69%1.76%0.96%0.90%1.50%2.09%1.71%1.98%2.28%3.58%2.26%2.09%
DSY.PA
Dassault Systèmes SE
0.47%0.51%0.21%0.42%0.44%0.56%0.60%0.65%0.58%0.82%0.89%0.83%
OR.PA
L'Oréal S.A.
1.36%1.44%0.96%1.24%1.46%1.76%1.78%1.79%1.74%1.79%1.80%1.91%
AI.PA
L'Air Liquide S.A.
1.68%1.99%1.79%2.01%1.91%2.44%2.25%2.40%2.46%2.25%2.43%2.39%
TTE.PA
TotalEnergies SE
4.62%6.26%5.92%7.59%3.94%5.46%5.36%5.01%5.91%5.69%5.30%5.90%
ASML.AS
ASML Holding NV
0.92%1.28%0.47%0.64%1.19%1.02%0.83%0.98%0.85%0.68%0.78%1.24%
EL.PA
EssilorLuxottica Société anonyme
1.77%1.48%0.58%0.90%1.50%1.39%1.30%1.03%0.89%1.01%1.14%1.12%

Комиссия

Комиссия PEA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
RI.PA
Pernod Ricard SA
-0.56
SAN.PA
Sanofi
0.02
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
1.31
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
0.27
DSY.PA
Dassault Systèmes SE
1.06
OR.PA
L'Oréal S.A.
1.59
AI.PA
L'Air Liquide S.A.
2.01
TTE.PA
TotalEnergies SE
0.65
ASML.AS
ASML Holding NV
0.65
EL.PA
EssilorLuxottica Société anonyme
0.30

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

RI.PAASML.ASRMS.PAEL.PASAN.PADSY.PATTE.PAAI.PAOR.PAMC.PA
RI.PA1.000.280.360.420.360.330.340.430.470.44
ASML.AS0.281.000.360.330.340.470.360.420.410.49
RMS.PA0.360.361.000.390.300.390.330.410.450.55
EL.PA0.420.330.391.000.380.350.360.440.460.44
SAN.PA0.360.340.300.381.000.340.440.490.480.44
DSY.PA0.330.470.390.350.341.000.350.430.440.48
TTE.PA0.340.360.330.360.440.351.000.530.460.49
AI.PA0.430.420.410.440.490.430.531.000.570.58
OR.PA0.470.410.450.460.480.440.460.571.000.60
MC.PA0.440.490.550.440.440.480.490.580.601.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.77%
-4.05%
PEA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

PEA показал максимальную просадку в 47.17%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 397 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.17%11 дек. 2007 г.3123 мар. 2009 г.39720 сент. 2010 г.709
-32.59%11 июл. 2000 г.30821 сент. 2001 г.1157 мар. 2002 г.423
-31.35%19 нояб. 2021 г.22026 сент. 2022 г.1343 апр. 2023 г.354
-30.27%20 янв. 2020 г.4318 мар. 2020 г.8013 июл. 2020 г.123
-26.45%20 мая 2002 г.9224 сент. 2002 г.1732 июн. 2003 г.265

График волатильности

Текущая волатильность PEA составляет 4.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.13%
2.42%
PEA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев