VTI/VEA 80/20
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VTI/VEA 80/20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA
Доходность по периодам
VTI/VEA 80/20 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 17.64% с начала года и доходность в 11.25% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| VTI/VEA 80/20 | 17.64% | 1.59% | 8.48% | 30.48% | 13.46% | 11.25% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 19.49% | 1.81% | 9.27% | 32.97% | 14.84% | 12.63% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 10.40% | 0.72% | 5.28% | 20.80% | 7.79% | 5.60% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTI/VEA 80/20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.68% | 4.80% | 3.33% | -4.16% | 4.74% | 2.13% | 2.12% | 2.29% | 17.64% | ||||
| 2023 | 7.34% | -2.62% | 2.70% | 1.39% | -0.41% | 6.29% | 3.56% | -2.33% | -4.60% | -2.79% | 9.29% | 5.35% | 24.43% |
| 2022 | -5.62% | -2.52% | 2.73% | -8.66% | 0.14% | -8.43% | 8.53% | -4.14% | -9.34% | 7.70% | 6.63% | -5.08% | -18.59% |
| 2021 | -0.41% | 3.00% | 3.47% | 4.64% | 1.07% | 1.80% | 1.49% | 2.55% | -4.25% | 5.99% | -2.08% | 3.90% | 22.79% |
| 2020 | -0.65% | -7.93% | -14.13% | 11.90% | 5.43% | 2.53% | 5.13% | 6.73% | -3.21% | -2.27% | 12.29% | 4.87% | 18.75% |
| 2019 | 8.33% | 3.32% | 1.26% | 3.71% | -6.20% | 6.83% | 0.72% | -2.04% | 2.05% | 2.33% | 3.30% | 2.96% | 29.04% |
| 2018 | 5.13% | -4.03% | -1.65% | 0.61% | 1.89% | 0.25% | 3.11% | 2.40% | 0.29% | -7.65% | 1.72% | -8.50% | -7.17% |
| 2017 | 2.22% | 3.16% | 0.65% | 1.29% | 1.50% | 0.88% | 2.08% | 0.12% | 2.45% | 2.09% | 2.60% | 1.26% | 22.26% |
| 2016 | -5.68% | -0.62% | 7.12% | 0.99% | 1.32% | -0.19% | 4.01% | 0.25% | 0.49% | -2.23% | 3.29% | 2.08% | 10.76% |
| 2015 | -2.04% | 5.83% | -1.17% | 1.26% | 1.02% | -1.92% | 1.65% | -6.32% | -3.15% | 7.68% | 0.33% | -2.13% | 0.24% |
| 2014 | -3.58% | 5.08% | 0.34% | 0.36% | 2.03% | 2.30% | -2.07% | 3.38% | -2.49% | 2.12% | 2.00% | -0.75% | 8.69% |
| 2013 | 5.10% | 0.80% | 3.42% | 2.33% | 1.33% | -1.70% | 5.64% | -2.75% | 4.70% | 4.05% | 2.30% | 2.57% | 31.14% |
Комиссия
Комиссия VTI/VEA 80/20 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VTI/VEA 80/20 среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.35 | 3.15 | 1.42 | 2.19 | 14.43 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.41 | 1.99 | 1.25 | 1.13 | 8.39 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VTI/VEA 80/20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI/VEA 80/20 | 1.39% | 1.78% | 1.91% | 1.60% | 1.55% | 2.03% | 2.30% | 1.92% | 2.15% | 2.17% | 2.15% | 1.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.02% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.89% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VTI/VEA 80/20 показал максимальную просадку в 56.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.
Текущая просадка VTI/VEA 80/20 составляет 0.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.29% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 888 | 13 сент. 2012 г. | 1243 |
| -34.82% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 103 | 18 авг. 2020 г. | 126 |
| -25.92% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 19 дек. 2023 г. | 493 |
| -19.45% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -16.49% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 110 | 20 июл. 2016 г. | 293 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VTI/VEA 80/20 составляет 4.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VEA | VTI | |
|---|---|---|
| VEA | 1.00 | 0.84 |
| VTI | 0.84 | 1.00 |