PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Diversified_CAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Diversified_CAN

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

diversified

Распределение активов

VFV.TO 38%XDIV.TO 25%XEF.TO 22%QQQ 15%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
15%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		Large Cap Growth Equities
38%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		Dividend, Large Cap Value Equities
25%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		Global Equities
22%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Diversified_CAN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.10%
5.55%
Diversified_CAN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 июн. 2017 г., начальной даты XDIV.TO

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
Diversified_CAN11.86%3.18%6.10%21.20%12.49%N/A
Активы портфеля:
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		12.82%6.80%11.23%22.38%10.15%N/A
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		7.19%3.42%2.31%16.34%6.84%7.55%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		14.08%1.66%5.88%22.53%13.88%14.65%
QQQ
Invesco QQQ		9.88%0.14%2.50%21.26%19.05%17.28%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Diversified_CAN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.57%3.34%3.04%-3.37%4.92%1.40%1.95%3.12%11.86%
20237.90%-2.27%3.26%2.42%-0.60%5.64%3.01%-2.80%-4.07%-3.06%9.33%5.10%25.31%
2022-3.38%-2.17%3.42%-8.66%0.84%-8.25%7.05%-4.49%-9.72%6.22%7.57%-4.62%-16.89%
20210.06%2.63%4.81%4.73%2.17%0.88%1.57%2.09%-3.53%6.12%-2.33%4.44%25.79%
2020-0.14%-7.36%-14.69%9.30%4.81%2.93%4.39%7.63%-3.96%-2.59%12.32%3.64%13.86%
20199.07%2.94%1.59%3.88%-5.89%6.36%0.40%-1.64%3.07%2.12%2.89%2.82%30.40%
20184.71%-4.24%-2.09%0.69%1.45%0.28%2.98%1.61%0.31%-7.30%0.91%-8.11%-9.28%
20170.18%3.22%0.09%2.18%1.98%1.80%1.52%11.46%

Комиссия

Комиссия Diversified_CAN составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF
График комиссии XEF.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF
График комиссии XDIV.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF
График комиссии VFV.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Diversified_CAN среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Diversified_CAN, с текущим значением в 6161
Diversified_CAN
Ранг коэф-та Шарпа Diversified_CAN, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Diversified_CAN, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Diversified_CAN, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Diversified_CAN, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Diversified_CAN, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Diversified_CAN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Diversified_CAN, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Diversified_CAN, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Diversified_CAN, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Diversified_CAN, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Diversified_CAN, с текущим значением в 8.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.008.10
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		1.462.121.271.196.23
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		1.241.781.220.945.91
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		1.782.481.321.838.51
QQQ
Invesco QQQ		1.181.651.221.505.45

Коэффициент Шарпа

Diversified_CAN на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.92, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.71
1.66
Diversified_CAN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Diversified_CAN за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Diversified_CAN2.23%2.26%2.30%1.94%2.22%2.36%2.66%1.63%1.32%1.30%1.92%1.07%
Активы портфеля:
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		4.58%4.42%4.15%3.76%4.82%4.22%5.10%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.62%2.75%2.93%2.42%1.93%2.72%2.76%2.10%2.42%2.42%5.21%1.72%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		1.09%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%1.48%1.42%
QQQ
Invesco QQQ		0.64%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.36%
-4.57%
Diversified_CAN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Diversified_CAN показал максимальную просадку в 35.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка Diversified_CAN составляет 3.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.79%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.11126 авг. 2020 г.134
-25.03%13 янв. 2022 г.19212 окт. 2022 г.30013 дек. 2023 г.492
-18.81%29 янв. 2018 г.23324 дек. 2018 г.7816 апр. 2019 г.311
-8.34%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-6.84%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.819 авг. 2024 г.24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Diversified_CAN составляет 4.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.46%
4.88%
Diversified_CAN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
XDIV.TOQQQXEF.TOVFV.TO
XDIV.TO1.000.480.750.66
QQQ0.481.000.670.87
XEF.TO0.750.671.000.80
VFV.TO0.660.870.801.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 июн. 2017 г.