Diversified_CAN
diversified
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 15% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | Large Cap Growth Equities | 38% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 25% |
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | Global Equities | 22% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Diversified_CAN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 июн. 2017 г., начальной даты XDIV.TO
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Diversified_CAN | 11.86% | 3.18% | 6.10% | 21.20% | 12.49% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 12.82% | 6.80% | 11.23% | 22.38% | 10.15% | N/A |
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 7.19% | 3.42% | 2.31% | 16.34% | 6.84% | 7.55% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 14.08% | 1.66% | 5.88% | 22.53% | 13.88% | 14.65% |
QQQ Invesco QQQ | 9.88% | 0.14% | 2.50% | 21.26% | 19.05% | 17.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Diversified_CAN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.57% | 3.34% | 3.04% | -3.37% | 4.92% | 1.40% | 1.95% | 3.12% | 11.86% | ||||
2023 | 7.90% | -2.27% | 3.26% | 2.42% | -0.60% | 5.64% | 3.01% | -2.80% | -4.07% | -3.06% | 9.33% | 5.10% | 25.31% |
2022 | -3.38% | -2.17% | 3.42% | -8.66% | 0.84% | -8.25% | 7.05% | -4.49% | -9.72% | 6.22% | 7.57% | -4.62% | -16.89% |
2021 | 0.06% | 2.63% | 4.81% | 4.73% | 2.17% | 0.88% | 1.57% | 2.09% | -3.53% | 6.12% | -2.33% | 4.44% | 25.79% |
2020 | -0.14% | -7.36% | -14.69% | 9.30% | 4.81% | 2.93% | 4.39% | 7.63% | -3.96% | -2.59% | 12.32% | 3.64% | 13.86% |
2019 | 9.07% | 2.94% | 1.59% | 3.88% | -5.89% | 6.36% | 0.40% | -1.64% | 3.07% | 2.12% | 2.89% | 2.82% | 30.40% |
2018 | 4.71% | -4.24% | -2.09% | 0.69% | 1.45% | 0.28% | 2.98% | 1.61% | 0.31% | -7.30% | 0.91% | -8.11% | -9.28% |
2017 | 0.18% | 3.22% | 0.09% | 2.18% | 1.98% | 1.80% | 1.52% | 11.46% |
Комиссия
Комиссия Diversified_CAN составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Diversified_CAN среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 1.46 | 2.12 | 1.27 | 1.19 | 6.23 |
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 1.24 | 1.78 | 1.22 | 0.94 | 5.91 |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 1.78 | 2.48 | 1.32 | 1.83 | 8.51 |
QQQ Invesco QQQ | 1.18 | 1.65 | 1.22 | 1.50 | 5.45 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Diversified_CAN за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diversified_CAN | 2.23% | 2.26% | 2.30% | 1.94% | 2.22% | 2.36% | 2.66% | 1.63% | 1.32% | 1.30% | 1.92% | 1.07% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 4.58% | 4.42% | 4.15% | 3.76% | 4.82% | 4.22% | 5.10% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 2.62% | 2.75% | 2.93% | 2.42% | 1.93% | 2.72% | 2.76% | 2.10% | 2.42% | 2.42% | 5.21% | 1.72% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 1.09% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% | 1.48% | 1.42% |
QQQ Invesco QQQ | 0.64% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Diversified_CAN показал максимальную просадку в 35.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка Diversified_CAN составляет 3.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-35.79% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 26 авг. 2020 г. | 134 |
-25.03% | 13 янв. 2022 г. | 192 | 12 окт. 2022 г. | 300 | 13 дек. 2023 г. | 492 |
-18.81% | 29 янв. 2018 г. | 233 | 24 дек. 2018 г. | 78 | 16 апр. 2019 г. | 311 |
-8.34% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
-6.84% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 8 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Diversified_CAN составляет 4.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
XDIV.TO | QQQ | XEF.TO | VFV.TO | |
---|---|---|---|---|
XDIV.TO | 1.00 | 0.48 | 0.75 | 0.66 |
QQQ | 0.48 | 1.00 | 0.67 | 0.87 |
XEF.TO | 0.75 | 0.67 | 1.00 | 0.80 |
VFV.TO | 0.66 | 0.87 | 0.80 | 1.00 |