PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TD 20%RY 20%BMO 20%BNS 20%CM 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BMO
Bank of Montreal
Financial Services

20%

BNS
The Bank of Nova Scotia
Financial Services

20%

CM
Canadian Imperial Bank of Commerce
Financial Services

20%

RY
Royal Bank of Canada
Financial Services

20%

TD
The Toronto-Dominion Bank
Financial Services

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BTSX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
21.39%
18.82%
BTSX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 мар. 1993 г., начальной даты BMO

Доходность по периодам

BTSX на 23 апр. 2024 г. показал доходность в -2.47% с начала года и доходность в 6.76% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
5.05%-4.27%18.82%21.22%11.38%10.42%
BTSX-2.47%-2.37%21.39%5.86%7.63%6.76%
TD
The Toronto-Dominion Bank
-7.13%-0.67%4.61%-0.38%5.59%6.43%
RY
Royal Bank of Canada
-0.89%-0.18%24.82%3.61%9.02%8.34%
BMO
Bank of Montreal
-4.91%-2.62%23.19%7.07%8.21%7.47%
BNS
The Bank of Nova Scotia
-0.13%-4.76%17.54%-0.12%3.04%2.69%
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce
0.39%-3.66%37.59%18.60%10.67%7.64%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-3.92%0.54%5.59%
2023-2.20%-8.24%11.80%13.01%

Комиссия

Комиссия BTSX составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BTSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTSX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BTSX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BTSX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BTSX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BTSX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.000.74
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.21

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TD
The Toronto-Dominion Bank
-0.040.081.01-0.03-0.11
RY
Royal Bank of Canada
0.210.411.050.120.46
BMO
Bank of Montreal
0.310.571.070.180.85
BNS
The Bank of Nova Scotia
-0.070.041.00-0.03-0.18
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce
0.841.321.160.412.38

Коэффициент Шарпа

BTSX на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.29. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.005.000.29

Коэффициент Шарпа BTSX находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.29
1.81
BTSX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BTSX за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.21%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BTSX5.21%4.90%5.13%3.90%5.10%5.20%4.70%3.52%3.78%5.68%3.90%3.70%
TD
The Toronto-Dominion Bank
5.01%4.40%4.23%3.27%4.09%3.89%4.10%3.08%3.29%4.07%3.54%3.36%
RY
Royal Bank of Canada
4.05%3.93%4.13%3.28%3.86%3.88%4.29%3.28%3.59%4.54%3.73%3.69%
BMO
Bank of Montreal
4.67%4.34%4.64%3.16%4.11%3.97%4.52%3.42%3.56%4.53%3.94%4.31%
BNS
The Bank of Nova Scotia
6.75%6.41%6.40%4.03%4.95%3.53%5.10%3.74%3.98%6.61%4.11%2.82%
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce
5.55%5.42%6.23%5.77%8.48%10.73%5.47%4.09%4.48%8.64%4.18%4.30%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-17.51%
-4.64%
BTSX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BTSX показал максимальную просадку в 64.83%, зарегистрированную 23 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 267 торговых сессий.

Текущая просадка BTSX составляет 17.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.83%1 нояб. 2007 г.32923 февр. 2009 г.26716 мар. 2010 г.596
-43.49%25 янв. 2018 г.54323 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.715
-36.15%19 сент. 2014 г.33620 янв. 2016 г.2269 дек. 2016 г.562
-34.19%9 февр. 2022 г.43227 окт. 2023 г.
-24.34%4 апр. 2011 г.16625 нояб. 2011 г.26111 дек. 2012 г.427

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BTSX составляет 4.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.43%
3.30%
BTSX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CMBNSTDRYBMO
CM1.000.770.770.760.78
BNS0.771.000.780.780.78
TD0.770.781.000.800.79
RY0.760.780.801.000.80
BMO0.780.780.790.801.00