BTSX
Banks
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BMO Bank of Montreal | Financial Services | 20% |
BNS The Bank of Nova Scotia | Financial Services | 20% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | Financial Services | 20% |
RY Royal Bank of Canada | Financial Services | 20% |
TD The Toronto-Dominion Bank | Financial Services | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BTSX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 мар. 1993 г., начальной даты BMO
Доходность по периодам
BTSX на 25 июл. 2024 г. показал доходность в -0.28% с начала года и доходность в 5.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| BTSX | 0.18% | 4.70% | 3.42% | 5.84% | 7.97% | 5.80% |
| Активы портфеля: | ||||||
TD The Toronto-Dominion Bank | -6.94% | 7.27% | -2.81% | -6.17% | 4.26% | 5.20% |
RY Royal Bank of Canada | 11.65% | 4.75% | 13.05% | 16.28% | 11.04% | 8.30% |
BMO Bank of Montreal | -9.99% | 3.04% | -8.02% | -1.69% | 7.43% | 5.71% |
BNS The Bank of Nova Scotia | -1.73% | 1.86% | 1.46% | -2.06% | 2.52% | 1.03% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 7.83% | 6.43% | 13.41% | 23.09% | 12.95% | 7.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.92% | 0.54% | 5.59% | -5.80% | 3.19% | -3.24% | 0.18% | ||||||
| 2023 | 11.06% | -3.79% | -5.19% | 1.86% | -5.86% | 6.65% | 4.43% | -7.97% | -2.20% | -8.24% | 11.80% | 13.01% | 12.88% |
| 2022 | 5.78% | -0.11% | -0.36% | -8.98% | 3.62% | -11.24% | 3.05% | -5.80% | -6.58% | 4.48% | 6.50% | -7.39% | -17.63% |
| 2021 | -0.14% | 7.84% | 8.08% | 5.38% | 8.87% | -2.69% | -1.43% | -0.36% | -0.85% | 8.48% | -4.46% | 7.86% | 41.45% |
| 2020 | -0.94% | -6.81% | -21.10% | 1.40% | 2.37% | 5.18% | 2.63% | 11.72% | -6.36% | 0.51% | 18.21% | 5.36% | 6.89% |
| 2019 | 13.55% | 1.72% | -4.05% | 6.01% | -7.15% | 6.00% | 0.00% | -4.55% | 7.95% | 0.96% | 1.30% | -0.82% | 20.85% |
| 2018 | 3.79% | -6.98% | -1.42% | -0.04% | 0.76% | -0.95% | 3.96% | 1.60% | 1.23% | -8.33% | -0.33% | -9.17% | -15.76% |
| 2017 | 6.15% | 0.27% | -0.60% | -5.21% | -0.99% | 6.51% | 4.39% | -1.15% | 4.75% | 1.59% | 0.62% | 4.30% | 21.87% |
| 2016 | -2.06% | 0.90% | 14.19% | 7.68% | -3.85% | -0.71% | 2.73% | 3.37% | -0.43% | 0.22% | 3.89% | 4.86% | 33.91% |
| 2015 | -17.06% | 10.01% | -3.87% | 10.33% | -5.15% | -2.72% | -3.86% | -2.82% | -0.89% | 6.18% | -1.21% | -6.03% | -18.51% |
| 2014 | -8.49% | 6.04% | 2.58% | 3.56% | 2.55% | 4.19% | 2.59% | 1.04% | -5.18% | 0.49% | 2.05% | -6.00% | 4.36% |
| 2013 | 2.75% | -1.14% | -0.64% | 0.46% | -3.20% | -2.73% | 6.83% | 0.66% | 4.61% | 5.34% | 0.22% | 0.32% | 13.74% |
Комиссия
Комиссия BTSX составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BTSX среди портфелей на нашем сайте составляет 5, что соответствует нижним 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | -0.32 | -0.32 | 0.96 | -0.20 | -0.67 |
RY Royal Bank of Canada | 0.92 | 1.46 | 1.17 | 0.55 | 2.13 |
BMO Bank of Montreal | -0.11 | -0.01 | 1.00 | -0.07 | -0.26 |
BNS The Bank of Nova Scotia | -0.10 | -0.01 | 1.00 | -0.05 | -0.23 |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.11 | 1.79 | 1.22 | 0.54 | 3.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BTSX за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.95%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTSX | 4.95% | 4.90% | 5.13% | 3.90% | 5.10% | 5.20% | 4.70% | 3.52% | 3.78% | 5.68% | 3.90% | 3.69% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TD The Toronto-Dominion Bank | 5.11% | 4.40% | 4.23% | 3.27% | 4.09% | 3.89% | 4.10% | 3.08% | 3.29% | 4.07% | 3.54% | 3.35% |
RY Royal Bank of Canada | 3.70% | 3.93% | 4.13% | 3.28% | 3.86% | 3.88% | 4.29% | 3.28% | 3.59% | 4.54% | 3.73% | 3.69% |
BMO Bank of Montreal | 3.78% | 4.34% | 4.64% | 3.16% | 4.11% | 3.97% | 4.52% | 3.42% | 3.56% | 4.53% | 3.94% | 4.31% |
BNS The Bank of Nova Scotia | 6.93% | 6.41% | 6.40% | 4.03% | 4.95% | 3.53% | 5.10% | 3.74% | 3.98% | 6.61% | 4.11% | 2.82% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 5.24% | 5.42% | 6.23% | 5.77% | 8.48% | 10.73% | 5.47% | 4.09% | 4.48% | 8.64% | 4.18% | 4.30% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BTSX показал максимальную просадку в 64.83%, зарегистрированную 23 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 267 торговых сессий.
Текущая просадка BTSX составляет 15.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.83% | 1 нояб. 2007 г. | 329 | 23 февр. 2009 г. | 267 | 16 мар. 2010 г. | 596 |
| -43.49% | 25 янв. 2018 г. | 543 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 715 |
| -36.15% | 19 сент. 2014 г. | 336 | 20 янв. 2016 г. | 226 | 9 дек. 2016 г. | 562 |
| -34.19% | 9 февр. 2022 г. | 432 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -24.34% | 4 апр. 2011 г. | 166 | 25 нояб. 2011 г. | 261 | 11 дек. 2012 г. | 427 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BTSX составляет 2.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CM | BNS | TD | RY | BMO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | 1.00 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.78 |
| BNS | 0.77 | 1.00 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| TD | 0.76 | 0.78 | 1.00 | 0.79 | 0.79 |
| RY | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 1.00 | 0.79 |
| BMO | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 1.00 |