401k
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FSPSX Fidelity International Index Fund | Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities | 33.30% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 33.30% |
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | Large Cap Growth Equities | 33.40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 401k и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSPSX
Доходность по периодам
401k на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -6.05% с начала года и доходность в 9.93% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| 401k | -6.05% | -6.13% | -7.11% | 8.49% | 14.37% | 9.93% |
| Активы портфеля: | ||||||
FSPSX Fidelity International Index Fund | 7.28% | -3.66% | 0.43% | 10.45% | 11.37% | 5.16% |
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | -15.13% | -8.06% | -13.34% | 5.31% | 15.76% | 12.77% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -9.86% | -6.66% | -9.36% | 7.75% | 15.14% | 11.44% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 401k, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.20% | -0.54% | -4.44% | -4.22% | -6.05% | ||||||||
| 2024 | 1.48% | 5.26% | 3.05% | -3.92% | 5.36% | 2.59% | 0.89% | 2.71% | 1.94% | -2.23% | 3.88% | -2.05% | 20.14% |
| 2023 | 7.92% | -2.17% | 4.26% | 1.79% | 0.20% | 5.99% | 2.99% | -2.07% | -4.45% | -2.20% | 9.50% | 4.76% | 28.68% |
| 2022 | -5.51% | -3.26% | 2.15% | -8.67% | -0.04% | -8.55% | 8.80% | -4.88% | -9.36% | 6.44% | 8.20% | -4.91% | -19.91% |
| 2021 | -0.97% | 2.53% | 3.37% | 4.97% | 1.11% | 1.74% | 1.96% | 2.72% | -4.53% | 5.93% | -1.37% | 4.27% | 23.45% |
| 2020 | -0.64% | -7.68% | -12.11% | 11.08% | 5.20% | 3.00% | 4.70% | 6.93% | -3.73% | -3.55% | 11.79% | 4.65% | 18.02% |
| 2019 | 8.19% | 2.99% | 1.34% | 3.58% | -6.28% | 6.55% | 0.54% | -2.04% | 1.67% | 2.82% | 3.01% | 2.93% | 27.51% |
| 2018 | 6.02% | -3.72% | -2.05% | 0.61% | 1.52% | -0.13% | 3.16% | 2.14% | 0.53% | -7.98% | 0.89% | -7.66% | -7.38% |
| 2017 | 2.87% | 3.21% | 1.53% | 1.96% | 2.32% | 0.15% | 2.80% | 0.69% | 1.94% | 2.89% | 2.16% | 1.03% | 26.21% |
| 2016 | -5.67% | -0.95% | 6.44% | 0.32% | 1.17% | -0.97% | 4.26% | 0.00% | 0.59% | -2.06% | 1.79% | 1.52% | 6.10% |
| 2015 | -1.67% | 5.85% | -1.50% | 1.83% | 1.21% | -2.29% | 1.97% | -6.31% | -3.31% | 7.94% | -0.25% | -1.74% | 0.89% |
| 2014 | -3.57% | 5.25% | -0.02% | 0.76% | 2.39% | 1.50% | -1.34% | 3.18% | -2.25% | 1.48% | 2.44% | -1.53% | 8.24% |
Комиссия
Комиссия 401k составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 401k составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.59 | 0.92 | 1.13 | 0.73 | 2.12 |
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | 0.08 | 0.28 | 1.04 | 0.08 | 0.32 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.31 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 401k за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.59%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.59% | 3.39% | 1.72% | 2.89% | 8.56% | 4.37% | 5.98% | 5.74% | 1.60% | 1.96% | 1.80% | 2.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.70% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.36% | 2.99% | 2.79% | 3.53% |
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | 6.66% | 5.65% | 0.92% | 4.30% | 21.34% | 9.65% | 12.78% | 12.35% | 0.62% | 0.89% | 0.05% | 0.52% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
401k показал максимальную просадку в 32.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка 401k составляет 11.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.55% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 122 |
| -27.62% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 492 |
| -19.12% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 85 | 29 апр. 2019 г. | 149 |
| -17.18% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.84% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 391 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 401k составляет 13.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FSPSX | JPGSX | FXAIX | |
|---|---|---|---|
| FSPSX | 1.00 | 0.71 | 0.76 |
| JPGSX | 0.71 | 1.00 | 0.95 |
| FXAIX | 0.76 | 0.95 | 1.00 |