PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Tqqq_xlk_iau
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Tqqq_xlk_iau

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Распределение активов

IAU 10%XLK 55%TQQQ 35%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
10%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
35%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
55%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tqqq_xlk_iau и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%0.00%10.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.44%
9.01%
Tqqq_xlk_iau
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2010 г., начальной даты TQQQ

Доходность по периодам

Tqqq_xlk_iau на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 20.61% с начала года и доходность в 26.51% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
Tqqq_xlk_iau25.79%0.03%10.44%53.27%31.10%27.23%
Активы портфеля:
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		16.57%-0.29%6.75%34.98%23.92%20.31%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		40.25%-0.40%13.36%89.19%35.71%35.01%
IAU
iShares Gold Trust		25.26%2.90%18.49%33.54%11.12%7.65%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tqqq_xlk_iau, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.68%7.79%2.11%-7.85%10.18%10.77%-3.87%0.78%25.79%
202317.02%-1.63%17.14%0.01%12.96%9.93%5.38%-3.29%-9.68%-2.03%18.66%8.38%94.23%
2022-12.84%-6.66%4.91%-19.10%-3.36%-13.12%20.64%-10.09%-18.08%6.95%8.65%-13.60%-48.27%
2021-0.95%-0.36%1.74%9.59%-1.58%10.16%5.31%6.46%-9.71%13.20%4.33%2.74%46.54%
20205.53%-10.41%-17.44%24.45%11.48%10.97%12.15%19.81%-11.29%-6.43%17.49%9.32%72.15%
201913.59%6.91%6.65%9.29%-13.51%13.48%4.11%-2.89%1.21%6.79%7.10%7.01%74.00%
201813.82%-2.79%-6.94%-0.20%9.66%0.38%3.57%9.83%-0.66%-13.48%-1.97%-12.01%-4.63%
20177.94%7.68%3.33%4.09%6.27%-4.75%7.08%3.81%-0.29%8.35%2.83%0.99%57.83%
2016-8.78%-0.85%10.93%-5.59%6.32%-2.60%12.09%1.48%3.35%-2.33%-0.35%2.03%14.50%
2015-3.47%11.34%-4.77%3.29%3.31%-5.14%5.60%-10.67%-3.46%19.37%0.35%-3.32%9.27%
2014-3.32%8.38%-3.13%-0.52%6.48%5.06%1.64%7.34%-1.90%2.89%7.75%-3.88%28.84%
20133.74%0.16%4.73%2.65%4.88%-5.46%9.85%-0.66%6.46%7.87%4.99%4.94%52.94%

Комиссия

Комиссия Tqqq_xlk_iau составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Tqqq_xlk_iau среди портфелей на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Tqqq_xlk_iau, с текущим значением в 2222
Tqqq_xlk_iau
Ранг коэф-та Шарпа Tqqq_xlk_iau, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Tqqq_xlk_iau, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Tqqq_xlk_iau, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Tqqq_xlk_iau, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Tqqq_xlk_iau, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Tqqq_xlk_iau
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Tqqq_xlk_iau, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Tqqq_xlk_iau, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Tqqq_xlk_iau, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Tqqq_xlk_iau, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Tqqq_xlk_iau, с текущим значением в 7.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.55
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.522.051.271.946.96
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.521.991.261.256.88
IAU
iShares Gold Trust		2.323.251.412.7313.99

Коэффициент Шарпа

Tqqq_xlk_iau на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.64
2.23
Tqqq_xlk_iau
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Tqqq_xlk_iau за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Tqqq_xlk_iau0.64%0.86%0.77%0.35%0.51%0.66%0.92%0.75%0.96%0.99%0.97%0.94%
Активы портфеля:
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.52%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.02%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-8.54%
0
Tqqq_xlk_iau
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Tqqq_xlk_iau показал максимальную просадку в 51.73%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.

Текущая просадка Tqqq_xlk_iau составляет 12.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.73%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.31619 янв. 2024 г.518
-44.2%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.6523 июн. 2020 г.87
-32.75%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.151
-23.92%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.7113 окт. 2010 г.120
-23.46%27 июл. 2011 г.1819 авг. 2011 г.1131 февр. 2012 г.131

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tqqq_xlk_iau составляет 11.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11.28%
4.31%
Tqqq_xlk_iau
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IAUXLKTQQQ
IAU1.000.020.03
XLK0.021.000.96
TQQQ0.030.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 февр. 2010 г.