CAC Bien de consommation

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
^FCHI CAC 40		11.11%
BN.PA Danone S.A.	Consumer Defensive	11.11%
HESAY Hermes International SA	Consumer Cyclical	11.11%
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	Consumer Cyclical	11.11%
ML.PA Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions	Consumer Cyclical	11.11%
OR.PA L'Oréal S.A.	Consumer Defensive	11.11%
RI.PA Pernod Ricard SA	Consumer Defensive	11.11%
RNO.PA Renault SA	Consumer Cyclical	11.11%
STLAP.PA Stellantis NV	Consumer Cyclical	11.11%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CAC Bien de consommation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 авг. 2009 г., начальной даты HESAY

Доходность по периодам

CAC Bien de consommation на 16 апр. 2026 г. показал доходность в -10.34% с начала года и доходность в 7.35% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.26%	4.84%	2.86%	6.22%	33.47%	19.26%	10.96%	12.89%
Портфель CAC Bien de consommation	-0.49%	3.76%	-10.34%	-9.59%	-3.36%	-3.14%	1.02%	7.35%
Активы портфеля:
^FCHI CAC 40	-0.32%	5.76%	1.67%	1.69%	16.49%	5.92%	5.26%	6.68%
BN.PA Danone S.A.	-0.79%	-5.81%	-11.87%	-10.87%	-2.64%	10.49%	5.64%	4.40%
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	0.27%	4.62%	-24.74%	-18.29%	5.57%	-14.13%	-3.80%	14.73%
ML.PA Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions	1.26%	6.31%	10.13%	15.66%	11.23%	8.45%	3.24%	6.78%
OR.PA L'Oréal S.A.	-2.52%	1.34%	-4.29%	-8.73%	7.77%	-2.22%	1.92%	10.27%
RI.PA Pernod Ricard SA	-0.71%	-0.59%	-8.58%	-20.36%	-21.71%	-27.34%	-14.77%	-1.21%
HESAY Hermes International SA	0.31%	-8.80%	-21.59%	-22.90%	-26.23%	-2.07%	10.27%	19.76%
RNO.PA Renault SA	-0.27%	13.03%	-10.96%	-6.78%	-22.30%	0.62%	-1.24%	-6.91%
STLAP.PA Stellantis NV	-1.55%	20.98%	-25.75%	-20.56%	-4.65%	-17.50%	-8.85%	-2.08%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 авг. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +22.6%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении CAC Bien de consommation закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 7 окт. 2010 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-3.21%	1.93%	-14.82%	6.70%									-10.34%
2025	6.59%	-0.53%	-4.24%	4.12%	2.00%	-2.63%	-3.59%	4.59%	-1.40%	1.09%	1.57%	1.38%	8.67%
2024	-2.58%	7.20%	4.01%	-4.75%	4.10%	-7.19%	-2.61%	3.22%	-0.16%	-8.61%	-5.07%	3.54%	-9.88%
2023	13.23%	1.86%	4.91%	3.17%	-7.94%	8.73%	3.94%	-6.89%	-5.28%	-1.59%	9.67%	4.56%	29.27%
2022	-3.16%	-7.47%	-4.66%	-6.01%	1.37%	-8.75%	10.22%	-6.33%	-6.86%	6.44%	15.26%	-3.29%	-15.27%
2021	-5.81%	4.63%	2.09%	4.26%	8.26%	-0.03%	1.20%	-1.45%	-4.55%	5.02%	-2.44%	5.14%	16.42%

Метрики бенчмарка

CAC Bien de consommation : годовая альфа составляет 0.48%, бета — 0.73, а R² — 0.32 относительно S&P 500 Index с 31.08.2009.

Портфель участвовал в 106.68% снижения S&P 500 Index, но только в 87.16% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
R² 0.32 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 0.48%

Бета: 0.73

R²: 0.32

Участие в росте: 87.16%

Участие в снижении: 106.68%

Комиссия

Комиссия CAC Bien de consommation составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CAC Bien de consommation имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.17	2.59	-2.76
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.11	3.60	-3.71
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.99	1.48	-0.50
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.40	3.33	-3.72
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.12	15.04	-16.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
^FCHI CAC 40	29	1.07	1.59	1.20	1.37	4.75
BN.PA Danone S.A.	25	-0.12	-0.02	1.00	-0.15	-0.35
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	36	0.17	0.50	1.06	0.19	0.49
ML.PA Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions	43	0.47	0.77	1.11	0.51	1.10
OR.PA L'Oréal S.A.	40	0.30	0.61	1.08	0.51	1.08
RI.PA Pernod Ricard SA	11	-0.72	-0.92	0.89	-0.51	-1.11
HESAY Hermes International SA	6	-0.91	-1.17	0.86	-0.68	-1.57
RNO.PA Renault SA	14	-0.63	-0.67	0.91	-0.51	-0.79
STLAP.PA Stellantis NV	28	-0.09	0.23	1.03	-0.11	-0.26

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

CAC Bien de consommation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: -0.17
За 5 лет: 0.05
За 10 лет: 0.34
За всё время: 0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.00, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CAC Bien de consommation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.19%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.19%	3.63%	3.68%	2.32%	2.46%	2.55%	1.12%	2.22%	2.23%	1.72%	1.73%	1.73%
Активы портфеля:
^FCHI CAC 40	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BN.PA Danone S.A.	3.19%	2.80%	3.22%	3.41%	3.94%	3.55%	3.91%	2.63%	3.09%	2.43%	2.66%	2.41%
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	2.69%	2.02%	2.05%	1.70%	1.76%	0.96%	0.90%	1.50%	2.09%	1.71%	1.98%	2.28%
ML.PA Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions	4.44%	4.87%	4.25%	3.85%	4.33%	1.60%	1.91%	3.39%	4.09%	2.72%	2.70%	2.84%
OR.PA L'Oréal S.A.	2.00%	1.91%	1.93%	1.33%	1.44%	0.96%	1.24%	1.46%	1.76%	1.78%	1.79%	1.74%
RI.PA Pernod Ricard SA	7.05%	6.43%	4.31%	2.94%	2.24%	1.48%	1.70%	1.96%	1.65%	1.53%	1.83%	1.71%
HESAY Hermes International SA	1.62%	1.18%	1.13%	0.67%	0.57%	0.31%	0.46%	0.68%	0.91%	1.55%	1.81%	2.54%
RNO.PA Renault SA	7.00%	6.21%	3.93%	0.68%	0.00%	0.00%	0.00%	8.42%	6.51%	3.75%	2.84%	2.05%
STLAP.PA Stellantis NV	9.77%	7.23%	12.26%	6.34%	7.84%	14.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

CAC Bien de consommation показал максимальную просадку в 36.35%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.

Текущая просадка CAC Bien de consommation составляет 19.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.35%	25 июн. 2019 г.	191	18 мар. 2020 г.	167	9 нояб. 2020 г.	358
-33.07%	6 янв. 2022 г.	187	26 сент. 2022 г.	135	4 апр. 2023 г.	322
-32.02%	5 июл. 2011 г.	66	4 окт. 2011 г.	418	17 мая 2013 г.	484
-26.49%	16 мая 2024 г.	481	26 мар. 2026 г.	—	—	—
-24.04%	15 янв. 2010 г.	92	25 мая 2010 г.	96	6 окт. 2010 г.	188

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	HESAY	BN.PA	RI.PA	RNO.PA	STLAP.PA	ML.PA	OR.PA	MC.PA	^FCHI	Portfolio
Benchmark	1.00	0.37	0.32	0.31	0.40	0.40	0.42	0.39	0.46	0.55	0.52
HESAY	0.37	1.00	0.28	0.39	0.28	0.30	0.32	0.44	0.54	0.46	0.56
BN.PA	0.32	0.28	1.00	0.57	0.36	0.34	0.44	0.60	0.50	0.63	0.63
RI.PA	0.31	0.39	0.57	1.00	0.37	0.37	0.44	0.63	0.59	0.63	0.68
RNO.PA	0.40	0.28	0.36	0.37	1.00	0.69	0.62	0.40	0.52	0.65	0.75
STLAP.PA	0.40	0.30	0.34	0.37	0.69	1.00	0.60	0.41	0.53	0.66	0.77
ML.PA	0.42	0.32	0.44	0.44	0.62	0.60	1.00	0.49	0.57	0.71	0.76
OR.PA	0.39	0.44	0.60	0.63	0.40	0.41	0.49	1.00	0.68	0.73	0.74
MC.PA	0.46	0.54	0.50	0.59	0.52	0.53	0.57	0.68	1.00	0.80	0.82
^FCHI	0.55	0.46	0.63	0.63	0.65	0.66	0.71	0.73	0.80	1.00	0.90
Portfolio	0.52	0.56	0.63	0.68	0.75	0.77	0.76	0.74	0.82	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 авг. 2009 г.

CAC Bien de consommation

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов