PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
RRSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

RRSP

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

IBIT 67.43%VUG 8.38%AIQ 8.14%QQQM 5.66%VOO 5.35%SMH 5.04%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		Large Cap Growth Equities
8.14%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		Blockchain
67.43%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		Large Cap Growth Equities
5.66%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
5.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
5.35%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
8.38%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%7.94%-2.79%10.16%14.45%10.68%
RRSP11.30%15.28%6.31%46.17%N/AN/A
Активы портфеля:
IBIT
iShares Bitcoin Trust		16.55%16.22%9.45%61.56%N/AN/A
VUG
Vanguard Growth ETF		-1.35%12.19%0.35%15.60%17.10%15.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-0.85%8.20%-2.10%11.60%16.18%12.64%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		-1.95%19.37%-2.50%-0.55%28.91%24.93%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		3.39%13.85%3.29%17.12%16.38%N/A
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-0.22%12.08%1.02%13.00%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RRSP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.76%-12.61%-4.12%9.92%13.18%11.30%
2024-5.11%32.29%10.73%-13.10%11.91%-5.59%5.36%-6.72%6.49%6.40%28.38%-2.97%77.05%

Комиссия

Комиссия RRSP составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
VUG
Vanguard Growth ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RRSP составляет 82, что ставит его в топ 18% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RRSP, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RRSP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRSP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRSP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRSP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRSP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IBIT
iShares Bitcoin Trust		1.171.711.202.014.39
VUG
Vanguard Growth ETF		0.620.981.140.652.19
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		0.600.881.130.562.13
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		-0.010.361.050.050.11
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.631.001.140.612.09
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.520.861.120.551.78

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

RRSP имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.15
  • За всё время: 1.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность RRSP за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.18%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.18%0.17%0.21%0.30%0.17%0.22%0.30%0.36%0.26%0.26%0.33%0.26%
Активы портфеля:
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.48%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.31%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.45%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.13%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.60%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

RRSP показал максимальную просадку в 26.85%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 31 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.85%18 дек. 2024 г.758 апр. 2025 г.3122 мая 2025 г.106
-19.99%14 мар. 2024 г.995 авг. 2024 г.5928 окт. 2024 г.158
-9.71%12 янв. 2024 г.723 янв. 2024 г.128 февр. 2024 г.19
-6.73%5 мар. 2024 г.15 мар. 2024 г.27 мар. 2024 г.3
-6.25%25 нояб. 2024 г.226 нояб. 2024 г.54 дек. 2024 г.7

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 2.10, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCIBITSMHVOOAIQVUGQQQMPortfolio
^GSPC1.000.360.801.000.900.940.940.49
IBIT0.361.000.310.360.380.340.350.98
SMH0.800.311.000.790.850.830.880.44
VOO1.000.360.791.000.900.940.940.49
AIQ0.900.380.850.901.000.920.940.51
VUG0.940.340.830.940.921.000.980.48
QQQM0.940.350.880.940.940.981.000.49
Portfolio0.490.980.440.490.510.480.491.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.