SPTM + SCHG
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | All Cap Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPTM + SCHG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG
Доходность по периодам
SPTM + SCHG на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -12.51% с начала года и доходность в 12.73% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| SPTM + SCHG | -12.97% | -6.99% | -10.27% | 8.28% | 16.27% | 12.79% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -14.91% | -7.15% | -10.61% | 9.33% | 17.18% | 14.15% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -10.13% | -6.76% | -9.79% | 6.86% | 15.08% | 11.16% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPTM + SCHG , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.37% | -3.08% | -7.06% | -5.61% | -12.97% | ||||||||
| 2024 | 2.02% | 6.22% | 2.54% | -4.01% | 5.55% | 5.33% | 0.12% | 1.92% | 2.36% | -0.66% | 6.80% | -0.93% | 30.22% |
| 2023 | 8.31% | -1.75% | 5.77% | 1.39% | 3.63% | 6.70% | 3.49% | -1.28% | -5.08% | -1.93% | 10.27% | 4.67% | 38.52% |
| 2022 | -7.43% | -3.41% | 4.16% | -11.21% | -1.47% | -8.10% | 11.30% | -4.67% | -9.63% | 6.15% | 4.72% | -7.05% | -25.83% |
| 2021 | -0.71% | 1.61% | 2.76% | 6.49% | -0.56% | 4.44% | 2.81% | 3.48% | -5.02% | 7.99% | -0.15% | 2.70% | 28.31% |
| 2020 | 1.40% | -7.35% | -11.74% | 13.88% | 6.06% | 3.13% | 6.83% | 8.54% | -3.88% | -2.60% | 10.62% | 4.24% | 29.27% |
| 2019 | 8.89% | 3.42% | 2.04% | 4.28% | -6.29% | 7.03% | 1.70% | -1.47% | 1.00% | 2.71% | 4.17% | 2.80% | 33.80% |
| 2018 | 6.17% | -3.32% | -2.15% | 0.58% | 3.39% | 0.93% | 2.91% | 4.30% | 0.41% | -7.93% | 1.20% | -8.64% | -3.27% |
| 2017 | 2.70% | 3.92% | 0.41% | 1.63% | 1.68% | 0.57% | 2.19% | 0.62% | 1.75% | 2.63% | 3.09% | 1.09% | 24.63% |
| 2016 | -6.64% | 0.45% | 6.79% | -0.36% | 2.08% | -0.50% | 4.64% | 0.11% | 0.63% | -2.44% | 3.60% | 1.36% | 9.45% |
| 2015 | -2.26% | 6.02% | -0.91% | 0.11% | 1.55% | -1.54% | 2.24% | -5.95% | -3.52% | 8.48% | 0.34% | -1.95% | 1.76% |
| 2014 | -2.72% | 4.83% | -0.51% | 0.64% | 2.65% | 2.51% | -1.42% | 4.13% | -1.57% | 2.50% | 2.95% | 0.04% | 14.62% |
Комиссия
Комиссия SPTM + SCHG составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SPTM + SCHG составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.22 | 0.48 | 1.07 | 0.23 | 0.88 |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.28 | 0.52 | 1.08 | 0.28 | 1.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPTM + SCHG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.97% | 0.84% | 0.95% | 1.12% | 0.84% | 1.04% | 1.27% | 1.58% | 1.33% | 1.48% | 1.57% | 1.58% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.48% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.45% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.71% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SPTM + SCHG показал максимальную просадку в 33.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка SPTM + SCHG составляет 15.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.42% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -29.85% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -21.32% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.8% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 133 |
| -20% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SPTM + SCHG составляет 14.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHG | SPTM | |
|---|---|---|
| SCHG | 1.00 | 0.90 |
| SPTM | 0.90 | 1.00 |