SPTM + SCHG
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | All Cap Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPTM + SCHG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG
Доходность по периодам
SPTM + SCHG на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 22.43% с начала года и доходность в 14.72% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| SPTM + SCHG | 22.43% | 2.39% | 10.17% | 37.98% | 17.87% | 14.62% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 24.83% | 2.25% | 10.85% | 42.60% | 20.17% | 16.30% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 19.96% | 2.53% | 9.40% | 33.38% | 15.32% | 12.81% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPTM + SCHG , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.92% | 6.11% | 2.64% | -4.02% | 5.46% | 5.05% | 0.35% | 1.96% | 22.43% | ||||
| 2023 | 8.21% | -1.78% | 5.61% | 1.39% | 3.32% | 6.69% | 3.49% | -1.33% | -5.05% | -1.99% | 10.14% | 4.72% | 37.49% |
| 2022 | -7.16% | -3.30% | 4.07% | -10.91% | -1.27% | -8.14% | 11.13% | -4.61% | -9.59% | 6.33% | 4.80% | -6.93% | -24.97% |
| 2021 | -0.71% | 1.82% | 3.01% | 6.34% | -0.42% | 4.19% | 2.72% | 3.41% | -4.95% | 7.84% | -0.24% | 2.93% | 28.48% |
| 2020 | 1.29% | -7.41% | -11.83% | 13.78% | 5.93% | 3.02% | 6.69% | 8.34% | -3.87% | -2.56% | 10.72% | 4.21% | 28.28% |
| 2019 | 8.88% | 3.43% | 2.01% | 4.26% | -6.29% | 7.03% | 1.68% | -1.50% | 1.05% | 2.68% | 4.15% | 2.81% | 33.67% |
| 2018 | 6.14% | -3.33% | -2.14% | 0.58% | 3.37% | 0.92% | 2.93% | 4.26% | 0.40% | -7.90% | 1.22% | -8.65% | -3.33% |
| 2017 | 2.70% | 3.92% | 0.41% | 1.62% | 1.67% | 0.58% | 2.18% | 0.60% | 1.77% | 2.62% | 3.09% | 1.09% | 24.58% |
| 2016 | -6.63% | 0.46% | 6.92% | -0.36% | 2.08% | -0.48% | 4.63% | 0.11% | 0.64% | -2.44% | 3.62% | 1.36% | 9.65% |
| 2015 | -2.28% | 6.01% | -0.91% | 0.12% | 1.55% | -1.54% | 2.22% | -5.95% | -3.52% | 8.48% | 0.34% | -1.93% | 1.74% |
| 2014 | -2.72% | 4.83% | -0.51% | 0.64% | 2.65% | 2.51% | -1.42% | 4.13% | -1.56% | 2.49% | 2.94% | 0.05% | 14.61% |
| 2013 | 5.43% | 0.71% | 3.77% | 1.67% | 2.72% | -1.69% | 5.50% | -2.06% | 3.74% | 4.67% | 2.78% | 2.56% | 33.80% |
Комиссия
Комиссия SPTM + SCHG составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SPTM + SCHG среди портфелей на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.30 | 2.98 | 1.41 | 2.64 | 12.32 |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 2.43 | 3.26 | 1.44 | 2.57 | 15.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPTM + SCHG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM + SCHG | 0.64% | 0.95% | 1.12% | 0.84% | 1.04% | 1.27% | 1.59% | 1.33% | 1.59% | 1.57% | 1.58% | 1.35% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.32% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.96% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% | 1.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SPTM + SCHG показал максимальную просадку в 33.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка SPTM + SCHG составляет 0.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.5% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -29.17% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -20.75% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 133 |
| -20% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
| -16.07% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 87 | 4 нояб. 2010 г. | 136 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SPTM + SCHG составляет 5.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHG | SPTM | |
|---|---|---|
| SCHG | 1.00 | 0.90 |
| SPTM | 0.90 | 1.00 |