PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Greg Simple Index CLONE TC MIX (schwab)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Greg Simple Index CLONE TC MIX (schwab)

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

TRBCX 30%BKLC 20%SMH 15%MSFT 10%GOOG 10%SWTSX 10%AAPL 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
5%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		Large Cap Growth Equities
20%
GOOG
Alphabet Inc.		Communication Services
10%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
10%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
15%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		Large Cap Blend Equities
10%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		Large Cap Growth Equities
30%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Greg Simple Index CLONE TC MIX (schwab) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.46%
5.55%
Greg Simple Index CLONE TC MIX (schwab)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 апр. 2020 г., начальной даты BKLC

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
Greg Simple Index CLONE TC MIX (schwab)16.07%-0.31%5.46%27.35%N/AN/A
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		15.13%3.64%29.66%24.57%33.81%26.14%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		22.95%-4.41%-4.44%43.83%32.22%26.93%
MSFT
Microsoft Corporation		7.41%-0.07%-0.76%21.07%24.81%26.01%
GOOG
Alphabet Inc.		8.07%-7.15%11.75%11.01%20.42%18.09%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		18.11%0.70%5.59%28.79%12.81%13.69%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		13.02%1.72%5.35%22.07%13.67%11.85%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		14.38%1.90%6.16%23.89%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Greg Simple Index CLONE TC MIX (schwab), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.87%6.33%3.36%-3.10%7.12%6.25%-2.00%0.93%16.07%
20239.46%-1.83%8.85%1.46%7.10%5.20%3.74%-1.15%-5.20%-1.23%10.92%4.39%48.65%
2022-8.03%-3.44%3.10%-12.87%-0.69%-8.99%11.63%-5.74%-10.86%3.77%7.25%-7.85%-30.64%
20210.86%3.06%1.58%6.47%-0.34%5.21%3.13%4.10%-5.80%8.02%1.08%2.19%33.00%
20207.83%5.62%4.90%6.72%9.27%-4.97%-1.31%10.75%3.77%50.14%

Комиссия

Комиссия Greg Simple Index CLONE TC MIX (schwab) составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
График комиссии TRBCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
График комиссии SWTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
График комиссии BKLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Greg Simple Index CLONE TC MIX (schwab) среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Greg Simple Index CLONE TC MIX (schwab), с текущим значением в 4646
Greg Simple Index CLONE TC MIX (schwab)
Ранг коэф-та Шарпа Greg Simple Index CLONE TC MIX (schwab), с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Greg Simple Index CLONE TC MIX (schwab), с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Greg Simple Index CLONE TC MIX (schwab), с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Greg Simple Index CLONE TC MIX (schwab), с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Greg Simple Index CLONE TC MIX (schwab), с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Greg Simple Index CLONE TC MIX (schwab)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Greg Simple Index CLONE TC MIX (schwab), с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Greg Simple Index CLONE TC MIX (schwab), с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Greg Simple Index CLONE TC MIX (schwab), с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Greg Simple Index CLONE TC MIX (schwab), с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Greg Simple Index CLONE TC MIX (schwab), с текущим значением в 7.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.20
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc		0.961.501.181.293.06
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.191.691.221.605.38
MSFT
Microsoft Corporation		1.081.511.191.394.31
GOOG
Alphabet Inc.		0.450.761.110.591.84
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		1.532.091.281.097.98
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		1.652.271.301.547.92
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.892.571.342.089.46

Коэффициент Шарпа

Greg Simple Index CLONE TC MIX (schwab) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.52
1.66
Greg Simple Index CLONE TC MIX (schwab)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Greg Simple Index CLONE TC MIX (schwab) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Greg Simple Index CLONE TC MIX (schwab)1.45%1.65%2.75%3.43%1.02%1.37%1.81%1.75%1.01%2.23%2.36%1.02%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		0.44%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.48%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
MSFT
Microsoft Corporation		0.75%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
GOOG
Alphabet Inc.		0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		2.95%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%4.85%0.00%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%2.23%1.95%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.29%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-11.24%
-4.57%
Greg Simple Index CLONE TC MIX (schwab)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Greg Simple Index CLONE TC MIX (schwab) показал максимальную просадку в 35.22%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 280 торговых сессий.

Текущая просадка Greg Simple Index CLONE TC MIX (schwab) составляет 11.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.22%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.28015 дек. 2023 г.496
-13.57%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.———
-12.15%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.52
-8.01%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.195 апр. 2021 г.33
-7.2%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.1828 окт. 2021 г.37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Greg Simple Index CLONE TC MIX (schwab) составляет 6.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.61%
4.88%
Greg Simple Index CLONE TC MIX (schwab)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
AAPLGOOGSMHMSFTSWTSXBKLCTRBCX
AAPL1.000.630.620.700.710.740.76
GOOG0.631.000.610.740.700.740.79
SMH0.620.611.000.690.800.790.82
MSFT0.700.740.691.000.740.790.86
SWTSX0.710.700.800.741.000.960.89
BKLC0.740.740.790.790.961.000.91
TRBCX0.760.790.820.860.890.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 апр. 2020 г.