Greg Simple Index CLONE TC MIX (schwab)
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Greg Simple Index CLONE TC MIX (schwab) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 апр. 2020 г., начальной даты BKLC
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Greg Simple Index CLONE TC MIX (schwab) | 16.07% | -0.31% | 5.46% | 27.35% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 24.57% | 33.81% | 26.14% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 22.95% | -4.41% | -4.44% | 43.83% | 32.22% | 26.93% |
MSFT Microsoft Corporation | 7.41% | -0.07% | -0.76% | 21.07% | 24.81% | 26.01% |
GOOG Alphabet Inc. | 8.07% | -7.15% | 11.75% | 11.01% | 20.42% | 18.09% |
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 18.11% | 0.70% | 5.59% | 28.79% | 12.81% | 13.69% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 13.02% | 1.72% | 5.35% | 22.07% | 13.67% | 11.85% |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 14.38% | 1.90% | 6.16% | 23.89% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Greg Simple Index CLONE TC MIX (schwab), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.87% | 6.33% | 3.36% | -3.10% | 7.12% | 6.25% | -2.00% | 0.93% | 16.07% | ||||
2023 | 9.46% | -1.83% | 8.85% | 1.46% | 7.10% | 5.20% | 3.74% | -1.15% | -5.20% | -1.23% | 10.92% | 4.39% | 48.65% |
2022 | -8.03% | -3.44% | 3.10% | -12.87% | -0.69% | -8.99% | 11.63% | -5.74% | -10.86% | 3.77% | 7.25% | -7.85% | -30.64% |
2021 | 0.86% | 3.06% | 1.58% | 6.47% | -0.34% | 5.21% | 3.13% | 4.10% | -5.80% | 8.02% | 1.08% | 2.19% | 33.00% |
2020 | 7.83% | 5.62% | 4.90% | 6.72% | 9.27% | -4.97% | -1.31% | 10.75% | 3.77% | 50.14% |
Комиссия
Комиссия Greg Simple Index CLONE TC MIX (schwab) составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Greg Simple Index CLONE TC MIX (schwab) среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.96 | 1.50 | 1.18 | 1.29 | 3.06 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.19 | 1.69 | 1.22 | 1.60 | 5.38 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.08 | 1.51 | 1.19 | 1.39 | 4.31 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.45 | 0.76 | 1.11 | 0.59 | 1.84 |
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 1.53 | 2.09 | 1.28 | 1.09 | 7.98 |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.65 | 2.27 | 1.30 | 1.54 | 7.92 |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.89 | 2.57 | 1.34 | 2.08 | 9.46 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Greg Simple Index CLONE TC MIX (schwab) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greg Simple Index CLONE TC MIX (schwab) | 1.45% | 1.65% | 2.75% | 3.43% | 1.02% | 1.37% | 1.81% | 1.75% | 1.01% | 2.23% | 2.36% | 1.02% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.48% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 2.95% | 3.49% | 5.87% | 9.38% | 1.19% | 0.36% | 2.44% | 2.94% | 0.67% | 3.26% | 4.85% | 0.00% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% | 2.23% | 1.95% |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.29% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Greg Simple Index CLONE TC MIX (schwab) показал максимальную просадку в 35.22%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 280 торговых сессий.
Текущая просадка Greg Simple Index CLONE TC MIX (schwab) составляет 11.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-35.22% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 280 | 15 дек. 2023 г. | 496 |
-13.57% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-12.15% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
-8.01% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 19 | 5 апр. 2021 г. | 33 |
-7.2% | 8 сент. 2021 г. | 19 | 4 окт. 2021 г. | 18 | 28 окт. 2021 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Greg Simple Index CLONE TC MIX (schwab) составляет 6.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
AAPL | GOOG | SMH | MSFT | SWTSX | BKLC | TRBCX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | 1.00 | 0.63 | 0.62 | 0.70 | 0.71 | 0.74 | 0.76 |
GOOG | 0.63 | 1.00 | 0.61 | 0.74 | 0.70 | 0.74 | 0.79 |
SMH | 0.62 | 0.61 | 1.00 | 0.69 | 0.80 | 0.79 | 0.82 |
MSFT | 0.70 | 0.74 | 0.69 | 1.00 | 0.74 | 0.79 | 0.86 |
SWTSX | 0.71 | 0.70 | 0.80 | 0.74 | 1.00 | 0.96 | 0.89 |
BKLC | 0.74 | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.96 | 1.00 | 0.91 |
TRBCX | 0.76 | 0.79 | 0.82 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 1.00 |