VOO(80)+TLT(20)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO(80)+TLT(20) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
VOO(80)+TLT(20) на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -7.69% с начала года и доходность в 9.39% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| VOO(80)+TLT(20) | -9.40% | -6.71% | -9.14% | 6.64% | 12.28% | 10.42% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.86% | -9.35% | 6.85% | 14.69% | 11.66% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.27% | -3.66% | -4.78% | 2.64% | -9.85% | -1.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOO(80)+TLT(20), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.60% | -0.97% | -5.41% | -5.73% | -9.40% | ||||||||
| 2024 | 1.38% | 4.79% | 3.15% | -4.13% | 4.92% | 3.48% | 1.28% | 2.38% | 2.17% | -1.17% | 5.71% | -2.52% | 23.07% |
| 2023 | 6.38% | -2.66% | 3.79% | 1.50% | 0.24% | 6.09% | 2.92% | -1.72% | -4.93% | -2.36% | 9.21% | 4.81% | 24.68% |
| 2022 | -5.13% | -2.87% | 3.01% | -8.83% | 0.07% | -7.74% | 8.66% | -4.16% | -9.13% | 7.04% | 5.62% | -5.52% | -19.25% |
| 2021 | -1.30% | 1.87% | 3.62% | 5.04% | 0.61% | 2.45% | 2.56% | 2.66% | -4.51% | 6.64% | -0.44% | 3.99% | 25.19% |
| 2020 | 0.80% | -6.40% | -9.97% | 10.99% | 3.82% | 1.64% | 5.69% | 5.40% | -3.22% | -2.65% | 9.82% | 3.18% | 18.31% |
| 2019 | 7.00% | 2.72% | 2.33% | 3.35% | -4.93% | 6.26% | 1.32% | -0.20% | 1.38% | 1.78% | 3.15% | 2.27% | 29.26% |
| 2018 | 4.53% | -3.65% | -1.88% | 0.06% | 2.37% | 0.75% | 3.00% | 3.01% | 0.21% | -6.43% | 1.87% | -7.27% | -4.16% |
| 2017 | 1.66% | 3.58% | 0.03% | 1.11% | 1.47% | 0.65% | 1.71% | 0.68% | 1.48% | 2.03% | 2.78% | 1.35% | 20.12% |
| 2016 | -3.41% | 0.31% | 5.75% | 0.18% | 1.61% | 1.31% | 3.43% | -0.06% | -0.21% | -2.19% | 1.95% | 1.73% | 10.59% |
| 2015 | -1.00% | 3.67% | -1.18% | 0.33% | 0.72% | -2.25% | 2.50% | -5.37% | -1.81% | 7.09% | 0.24% | -1.53% | 0.87% |
| 2014 | -2.22% | 3.98% | 0.86% | 0.92% | 2.39% | 1.76% | -1.09% | 4.08% | -1.48% | 2.46% | 2.79% | 0.20% | 15.39% |
Комиссия
Комиссия VOO(80)+TLT(20) составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VOO(80)+TLT(20) составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.23 | 0.41 | 1.05 | 0.07 | 0.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO(80)+TLT(20) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.01% | 1.86% | 1.84% | 1.89% | 1.30% | 1.53% | 1.96% | 2.17% | 1.91% | 2.13% | 2.20% | 2.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.30% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VOO(80)+TLT(20) показал максимальную просадку в 28.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка VOO(80)+TLT(20) составляет 11.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.67% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -25.03% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 19 дек. 2023 г. | 498 |
| -17.87% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.01% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 134 |
| -12.33% | 2 мая 2011 г. | 69 | 8 авг. 2011 г. | 100 | 29 дек. 2011 г. | 169 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VOO(80)+TLT(20) составляет 12.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TLT | VOO | |
|---|---|---|
| TLT | 1.00 | -0.25 |
| VOO | -0.25 | 1.00 |