PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Bfuqns
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Bfuqns

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

MBND 20%IAUM 10%XLG 35%SFY 20%SMH 15%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		Precious Metals, Gold
10%
MBND
SPDR Nuveen Municipal Bond ETF		Municipal Bonds
20%
SFY
SoFi Select 500 ETF		Large Cap Growth Equities
20%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
15%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		Large Cap Growth Equities
35%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bfuqns и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.86%
8.94%
Bfuqns
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2021 г., начальной даты IAUM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Bfuqns22.27%1.73%9.87%36.01%N/AN/A
Активы портфеля:
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		36.04%-1.86%4.51%68.59%35.07%28.40%
SFY
SoFi Select 500 ETF		22.01%2.29%11.78%35.52%16.13%N/A
MBND
SPDR Nuveen Municipal Bond ETF		3.49%0.95%2.80%9.07%N/AN/A
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		26.99%5.70%21.11%36.07%N/AN/A
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		25.50%2.10%11.70%38.75%17.31%13.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bfuqns, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.00%5.63%3.33%-2.71%5.51%4.65%-0.26%1.39%22.27%
20237.45%-1.69%5.79%0.11%3.87%4.19%2.99%-1.33%-4.58%-1.21%8.75%4.24%31.47%
2022-5.59%-1.95%1.99%-8.69%0.36%-7.30%8.17%-4.84%-8.34%3.70%7.09%-5.03%-20.19%
20212.00%2.36%-4.10%5.49%1.92%2.24%10.08%

Комиссия

Комиссия Bfuqns составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MBND
SPDR Nuveen Municipal Bond ETF
График комиссии MBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
График комиссии XLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest
График комиссии IAUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
SFY
SoFi Select 500 ETF
График комиссии SFY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Bfuqns среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Bfuqns, с текущим значением в 7777
Bfuqns
Ранг коэф-та Шарпа Bfuqns, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Bfuqns, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Bfuqns, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Bfuqns, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Bfuqns, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Bfuqns
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Bfuqns, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Bfuqns, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Bfuqns, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Bfuqns, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Bfuqns, с текущим значением в 14.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.11
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.962.481.332.698.25
SFY
SoFi Select 500 ETF		2.172.851.392.1412.60
MBND
SPDR Nuveen Municipal Bond ETF		2.323.651.510.7310.72
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		2.463.411.433.1315.06
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		2.423.191.433.0812.90

Коэффициент Шарпа

Bfuqns на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.59
2.32
Bfuqns
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bfuqns за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Bfuqns0.98%1.21%1.47%0.98%0.88%1.66%1.26%1.08%0.94%1.37%1.04%1.16%
Активы портфеля:
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
SFY
SoFi Select 500 ETF		1.09%1.40%1.61%0.90%1.18%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MBND
SPDR Nuveen Municipal Bond ETF		2.49%2.53%1.61%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		0.58%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%1.97%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.63%
-0.19%
Bfuqns
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Bfuqns показал максимальную просадку в 25.89%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

Текущая просадка Bfuqns составляет 1.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.89%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.2841 дек. 2023 г.486
-9.73%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.———
-5.02%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1828 окт. 2021 г.38
-4.59%12 апр. 2024 г.619 апр. 2024 г.1510 мая 2024 г.21
-3.16%22 нояб. 2021 г.2020 дек. 2021 г.427 дек. 2021 г.24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bfuqns составляет 4.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.95%
4.31%
Bfuqns
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IAUMMBNDSMHXLGSFY
IAUM1.000.240.110.100.13
MBND0.241.000.100.130.13
SMH0.110.101.000.830.84
XLG0.100.130.831.000.96
SFY0.130.130.840.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 июл. 2021 г.