2 Fund Index
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 50% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
2 Fund Index на 31 мая 2025 г. показал доходность в 2.02% с начала года и доходность в 8.69% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 6.15% | -2.00% | 12.92% | 14.19% | 10.85% |
| 2 Fund Index | 2.02% | 4.31% | 1.46% | 12.60% | 8.25% | 8.69% |
| Активы портфеля: | ||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.79% | 9.21% | 1.24% | 18.30% | 17.15% | 15.26% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.49% | -0.67% | 0.77% | 5.82% | -1.00% | 1.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2 Fund Index, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.26% | -0.44% | -4.14% | 1.21% | 4.31% | 2.02% | |||||||
| 2024 | 1.00% | 2.90% | 1.12% | -3.29% | 3.98% | 3.88% | 0.28% | 1.84% | 1.83% | -1.36% | 4.00% | -0.55% | 16.47% |
| 2023 | 6.85% | -2.02% | 5.28% | 0.81% | 2.03% | 3.45% | 1.63% | -0.88% | -4.14% | -1.64% | 8.07% | 3.95% | 25.14% |
| 2022 | -5.73% | -2.79% | 0.32% | -8.39% | -0.83% | -4.89% | 7.67% | -3.94% | -7.40% | 1.46% | 4.15% | -4.67% | -23.37% |
| 2021 | -0.94% | -0.35% | 0.27% | 3.91% | -0.67% | 3.54% | 2.17% | 1.76% | -3.23% | 4.15% | 0.47% | 0.61% | 12.04% |
| 2020 | 2.56% | -2.43% | -5.87% | 8.91% | 4.04% | 2.88% | 4.53% | 4.78% | -2.64% | -1.79% | 5.75% | 2.15% | 24.22% |
| 2019 | 5.17% | 1.88% | 2.54% | 2.35% | -2.37% | 3.97% | 1.22% | 1.08% | -0.14% | 1.45% | 2.00% | 1.50% | 22.50% |
| 2018 | 2.78% | -2.01% | -0.95% | -0.28% | 2.56% | 0.57% | 1.24% | 2.70% | -0.02% | -4.96% | 0.61% | -3.01% | -1.10% |
| 2017 | 1.85% | 2.52% | 0.66% | 1.54% | 1.76% | -0.19% | 1.47% | 1.02% | 0.29% | 1.44% | 1.18% | 0.72% | 15.19% |
| 2016 | -2.38% | 0.25% | 3.88% | -0.19% | 1.23% | 0.68% | 2.70% | -0.31% | 0.36% | -1.77% | -0.69% | 0.76% | 4.46% |
| 2015 | 0.45% | 2.38% | -1.70% | 1.21% | 0.49% | -1.38% | 2.08% | -3.32% | -0.95% | 4.55% | -0.11% | -1.33% | 2.13% |
| 2014 | -0.76% | 2.99% | -0.88% | 0.42% | 2.31% | 1.25% | -0.92% | 2.86% | -1.21% | 1.86% | 1.96% | -0.45% | 9.71% |
Комиссия
Комиссия 2 Fund Index составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2 Fund Index составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 0.73 | 1.05 | 1.15 | 0.71 | 2.38 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.10 | 1.60 | 1.19 | 0.47 | 2.79 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2 Fund Index за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.11% | 2.07% | 1.83% | 1.65% | 1.22% | 1.44% | 1.84% | 2.07% | 1.84% | 1.95% | 1.94% | 2.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.47% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.74% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
2 Fund Index показал максимальную просадку в 26.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 252 торговые сессии.
Текущая просадка 2 Fund Index составляет 0.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.54% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 252 | 9 мар. 2010 г. | 454 |
| -26.1% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 344 | 20 мар. 2024 г. | 584 |
| -17.73% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 48 | 29 мая 2020 г. | 70 |
| -11.63% | 12 дек. 2024 г. | 79 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.6% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | VUG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.16 | 0.95 | 0.91 |
| BND | -0.16 | 1.00 | -0.12 | 0.10 |
| VUG | 0.95 | -0.12 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.91 | 0.10 | 0.96 | 1.00 |