2 Fund Index

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2 Fund Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

2 Fund Index на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 3.49% с начала года и доходность в 10.03% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 10 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 2 Fund Index закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.

2 Fund Index has an annualized alpha of 3.57%, beta of 0.50, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 10, 2007.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (60.46%) than losses (55.97%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 3.57% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.50 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия 2 Fund Index составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

2 Fund Index имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2 Fund Index на 13 июн. 2026 г. составляет 1.50 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 2 Fund Index за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2 Fund Index показал максимальную просадку в 26.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 252 торговые сессии.

Текущая просадка 2 Fund Index составляет 3.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.