GLD/VT/TLT
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 15% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 15% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GLD/VT/TLT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT
Доходность по периодам
GLD/VT/TLT на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 15.04% с начала года и доходность в 8.14% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| GLD/VT/TLT | 15.04% | -1.05% | 6.54% | 23.54% | 9.08% | 8.14% |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 23.98% | -3.62% | 7.72% | 30.48% | 11.42% | 7.60% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 17.82% | 0.22% | 7.65% | 25.84% | 11.05% | 9.38% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -5.60% | -4.51% | 0.12% | 6.12% | -5.81% | -0.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GLD/VT/TLT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.55% | 2.90% | 3.65% | -3.02% | 3.87% | 1.34% | 2.73% | 2.26% | 2.62% | -1.70% | 15.04% | ||
| 2023 | 7.36% | -3.76% | 3.90% | 1.18% | -1.50% | 3.80% | 2.57% | -2.65% | -4.85% | -1.77% | 8.09% | 5.08% | 17.71% |
| 2022 | -4.04% | -1.22% | 0.68% | -7.38% | -0.52% | -6.11% | 4.86% | -3.97% | -8.40% | 3.30% | 8.16% | -3.14% | -17.60% |
| 2021 | -1.19% | 0.13% | 1.19% | 3.80% | 2.27% | 0.32% | 1.37% | 1.51% | -3.79% | 4.18% | -1.53% | 2.83% | 11.36% |
| 2020 | 0.73% | -4.00% | -8.64% | 8.53% | 3.85% | 2.64% | 5.99% | 3.39% | -2.63% | -2.02% | 8.11% | 4.37% | 20.55% |
| 2019 | 6.09% | 1.72% | 1.30% | 2.04% | -3.01% | 5.77% | 0.04% | 1.37% | 0.57% | 2.17% | 1.27% | 2.51% | 23.78% |
| 2018 | 3.83% | -3.89% | -0.40% | -0.16% | 0.52% | -0.85% | 1.47% | 0.49% | -0.44% | -5.58% | 1.51% | -3.23% | -6.88% |
| 2017 | 3.03% | 2.60% | 0.88% | 1.63% | 1.63% | 0.24% | 2.11% | 1.42% | 0.60% | 1.36% | 1.50% | 1.71% | 20.36% |
| 2016 | -2.43% | 1.54% | 5.05% | 1.36% | -0.38% | 2.24% | 3.52% | -0.38% | 0.42% | -2.47% | -1.59% | 0.99% | 7.83% |
| 2015 | 1.64% | 2.09% | -1.00% | 1.24% | -0.02% | -2.38% | 0.04% | -4.27% | -2.45% | 5.41% | -1.14% | -1.66% | -2.84% |
| 2014 | -1.66% | 4.63% | -0.04% | 0.90% | 1.43% | 2.42% | -1.67% | 2.63% | -3.56% | 0.63% | 1.27% | -0.72% | 6.16% |
| 2013 | 2.28% | -0.79% | 1.75% | 1.45% | -2.28% | -3.75% | 4.39% | -1.09% | 3.15% | 2.76% | -0.11% | 0.78% | 8.54% |
Комиссия
Комиссия GLD/VT/TLT составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GLD/VT/TLT среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 2.04 | 2.74 | 1.36 | 3.79 | 12.68 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.25 | 3.07 | 1.40 | 3.21 | 14.52 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.31 | 0.54 | 1.06 | 0.10 | 0.76 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GLD/VT/TLT за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.91% | 1.96% | 1.94% | 1.50% | 1.39% | 1.96% | 2.17% | 1.84% | 2.06% | 2.11% | 2.11% | 1.93% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.85% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.07% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GLD/VT/TLT показал максимальную просадку в 35.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.
Текущая просадка GLD/VT/TLT составляет 2.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.53% | 1 июл. 2008 г. | 173 | 9 мар. 2009 г. | 178 | 18 нояб. 2009 г. | 351 |
| -25.06% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 348 | 6 мар. 2024 г. | 582 |
| -22.89% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -14.53% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 350 |
| -13.52% | 29 апр. 2015 г. | 184 | 20 янв. 2016 г. | 118 | 8 июл. 2016 г. | 302 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GLD/VT/TLT составляет 2.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | VT | TLT | |
|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.13 | 0.21 |
| VT | 0.13 | 1.00 | -0.28 |
| TLT | 0.21 | -0.28 | 1.00 |