Jack Bogle 2 fund Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | Total Bond Market | 30% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Jack Bogle 2 fund Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BIV
Доходность по периодам
Jack Bogle 2 fund Portfolio на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 18.44% с начала года и доходность в 9.76% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Jack Bogle 2 fund Portfolio | 18.44% | 1.80% | 10.46% | 26.21% | 10.81% | 9.77% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 26.15% | 3.45% | 13.85% | 34.95% | 15.15% | 12.89% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 1.60% | -2.14% | 2.66% | 7.24% | 0.08% | 1.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Jack Bogle 2 fund Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.79% | 3.24% | 2.58% | -3.80% | 3.88% | 2.45% | 2.11% | 1.94% | 1.85% | -1.38% | 18.44% | ||
| 2023 | 5.87% | -2.57% | 2.90% | 0.99% | -0.07% | 4.51% | 2.55% | -1.52% | -4.13% | -2.30% | 7.98% | 4.82% | 19.84% |
| 2022 | -4.87% | -1.99% | 1.19% | -7.55% | 0.09% | -6.16% | 7.44% | -3.66% | -7.80% | 5.44% | 4.74% | -4.46% | -17.49% |
| 2021 | -0.45% | 1.65% | 2.12% | 3.81% | 0.48% | 1.98% | 1.65% | 1.93% | -3.53% | 4.51% | -0.95% | 2.65% | 16.76% |
| 2020 | 0.71% | -4.98% | -9.94% | 9.88% | 4.26% | 1.93% | 4.42% | 4.93% | -2.59% | -1.57% | 8.61% | 3.41% | 18.76% |
| 2019 | 6.47% | 2.52% | 1.62% | 2.79% | -3.96% | 5.36% | 1.01% | -0.55% | 1.01% | 1.58% | 2.60% | 1.96% | 24.41% |
| 2018 | 3.19% | -2.97% | -1.23% | 0.01% | 2.14% | 0.51% | 2.34% | 2.65% | -0.06% | -5.34% | 1.54% | -5.66% | -3.34% |
| 2017 | 1.39% | 2.81% | 0.04% | 1.09% | 0.96% | 0.59% | 1.51% | 0.42% | 1.44% | 1.52% | 2.06% | 0.90% | 15.75% |
| 2016 | -3.44% | 0.35% | 5.24% | 0.55% | 1.15% | 0.98% | 2.94% | 0.00% | 0.18% | -1.82% | 2.15% | 1.31% | 9.73% |
| 2015 | -0.98% | 3.49% | -0.64% | 0.35% | 0.78% | -1.58% | 1.47% | -4.33% | -1.64% | 5.59% | 0.32% | -1.68% | 0.79% |
| 2014 | -1.57% | 3.60% | 0.22% | 0.34% | 1.90% | 1.83% | -1.49% | 3.35% | -1.76% | 2.26% | 2.00% | 0.13% | 11.14% |
| 2013 | 3.49% | 1.20% | 2.93% | 1.55% | 0.88% | -1.80% | 4.15% | -2.47% | 3.18% | 3.37% | 1.75% | 1.58% | 21.44% |
Комиссия
Комиссия Jack Bogle 2 fund Portfolio составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Jack Bogle 2 fund Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.04 | 4.05 | 1.57 | 4.47 | 19.73 |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 1.34 | 2.01 | 1.24 | 0.54 | 4.59 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Jack Bogle 2 fund Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.99% | 1.94% | 1.89% | 1.88% | 1.88% | 2.07% | 2.29% | 2.00% | 2.06% | 2.29% | 2.42% | 2.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.69% | 3.10% | 2.41% | 3.42% | 2.96% | 2.75% | 2.87% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% | 4.21% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Jack Bogle 2 fund Portfolio показал максимальную просадку в 40.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Jack Bogle 2 fund Portfolio составляет 0.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.89% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 775 |
| -25.38% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -22.53% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 524 |
| -13.61% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -12.81% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 74 | 19 янв. 2012 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Jack Bogle 2 fund Portfolio составляет 2.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIV | VTI | |
|---|---|---|
| BIV | 1.00 | -0.19 |
| VTI | -0.19 | 1.00 |