Jack Bogle 2 fund Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | Total Bond Market | 30% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Jack Bogle 2 fund Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BIV
Доходность по периодам
Jack Bogle 2 fund Portfolio на 29 апр. 2025 г. показал доходность в -4.90% с начала года и доходность в 9.45% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.00% | -0.94% | -5.06% | 8.41% | 13.52% | 10.15% |
| Jack Bogle 2 fund Portfolio | -4.90% | -0.65% | -3.83% | 9.05% | 11.69% | 9.45% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -6.15% | -0.88% | -4.83% | 9.09% | 14.66% | 11.47% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.74% | 0.81% | 2.88% | 8.78% | -0.31% | 1.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Jack Bogle 2 fund Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.73% | -1.38% | -5.07% | -1.12% | -4.90% | ||||||||
| 2024 | 0.95% | 4.27% | 2.92% | -4.09% | 4.35% | 2.79% | 1.99% | 2.05% | 1.95% | -1.03% | 5.96% | -2.87% | 20.47% |
| 2023 | 6.31% | -2.50% | 2.82% | 1.03% | 0.14% | 5.48% | 3.08% | -1.72% | -4.45% | -2.47% | 8.66% | 5.05% | 22.57% |
| 2022 | -5.41% | -2.21% | 2.12% | -8.29% | -0.07% | -7.09% | 8.20% | -3.69% | -8.38% | 6.52% | 4.92% | -5.03% | -18.49% |
| 2021 | -0.41% | 2.14% | 2.64% | 4.28% | 0.47% | 2.17% | 1.69% | 2.31% | -3.92% | 5.42% | -1.16% | 3.13% | 20.04% |
| 2020 | 0.50% | -5.80% | -10.93% | 10.29% | 4.41% | 2.01% | 4.69% | 5.38% | -2.77% | -1.67% | 9.41% | 3.75% | 18.60% |
| 2019 | 6.83% | 2.70% | 1.60% | 3.05% | -4.53% | 5.75% | 1.11% | -0.90% | 1.19% | 1.70% | 2.87% | 2.16% | 25.64% |
| 2018 | 3.62% | -3.14% | -1.39% | 0.10% | 2.26% | 0.55% | 2.58% | 2.84% | 0.01% | -5.91% | 1.67% | -6.65% | -4.03% |
| 2017 | 1.45% | 2.91% | 0.04% | 1.09% | 0.96% | 0.64% | 1.56% | 0.38% | 1.59% | 1.63% | 2.22% | 0.94% | 16.52% |
| 2016 | -3.56% | 0.33% | 5.34% | 0.55% | 1.17% | 0.96% | 2.96% | 0.00% | 0.19% | -1.84% | 2.25% | 1.32% | 9.81% |
| 2015 | -1.08% | 3.61% | -0.66% | 0.36% | 0.80% | -1.58% | 1.48% | -4.44% | -1.75% | 5.55% | 0.31% | -1.69% | 0.55% |
| 2014 | -1.59% | 3.62% | 0.22% | 0.34% | 1.90% | 1.84% | -1.51% | 3.37% | -1.77% | 2.27% | 2.01% | 0.12% | 11.17% |
Комиссия
Комиссия Jack Bogle 2 fund Portfolio составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Jack Bogle 2 fund Portfolio составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.48 | 0.81 | 1.12 | 0.50 | 1.99 |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 1.59 | 2.36 | 1.28 | 0.66 | 3.96 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Jack Bogle 2 fund Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.11% | 2.02% | 1.94% | 1.89% | 1.88% | 1.88% | 2.07% | 2.29% | 2.00% | 2.06% | 2.29% | 2.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.38% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.79% | 3.79% | 3.10% | 2.41% | 3.42% | 2.96% | 2.75% | 2.87% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Jack Bogle 2 fund Portfolio показал максимальную просадку в 37.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.
Текущая просадка Jack Bogle 2 fund Portfolio составляет 8.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.61% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 452 | 21 дек. 2010 г. | 807 |
| -28.03% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -23.83% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 19 янв. 2024 г. | 518 |
| -16.74% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.4% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Jack Bogle 2 fund Portfolio составляет 12.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.72, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BIV | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.18 | 0.99 | 0.98 |
| BIV | -0.18 | 1.00 | -0.18 | -0.05 |
| VTI | 0.99 | -0.18 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.98 | -0.05 | 0.98 | 1.00 |