PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Jack Bogle 2 fund Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BIV 35%VTI 65%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
Total Bond Market

35%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

65%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jack Bogle 2 fund Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
12.21%
15.74%
Jack Bogle 2 fund Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BIV

Доходность по периодам

Jack Bogle 2 fund Portfolio на 16 апр. 2024 г. показал доходность в 2.64% с начала года и доходность в 8.56% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
Jack Bogle 2 fund Portfolio2.64%-1.26%12.21%14.67%8.76%8.56%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
5.71%-1.16%16.59%23.72%12.87%11.94%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
-3.12%-1.54%4.12%-1.08%0.43%1.67%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.74%2.89%2.46%
2023-4.02%-2.25%7.74%4.74%

Комиссия

Комиссия Jack Bogle 2 fund Portfolio составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Jack Bogle 2 fund Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Jack Bogle 2 fund Portfolio, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Jack Bogle 2 fund Portfolio, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Jack Bogle 2 fund Portfolio, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Jack Bogle 2 fund Portfolio, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Jack Bogle 2 fund Portfolio, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.64
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.942.781.331.497.65
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
-0.21-0.250.97-0.08-0.46

Коэффициент Шарпа

Jack Bogle 2 fund Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.62. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.62

Коэффициент Шарпа Jack Bogle 2 fund Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.62
1.89
Jack Bogle 2 fund Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Jack Bogle 2 fund Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Jack Bogle 2 fund Portfolio2.12%2.02%1.93%1.99%1.96%2.12%2.33%2.05%2.08%2.35%2.53%2.61%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.42%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
3.42%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%2.38%3.02%3.96%4.22%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.35%
-3.66%
Jack Bogle 2 fund Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Jack Bogle 2 fund Portfolio показал максимальную просадку в 38.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.

Текущая просадка Jack Bogle 2 fund Portfolio составляет 3.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.15%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.40413 окт. 2010 г.759
-23.76%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-22.07%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.3297 февр. 2024 г.531
-12.53%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.120
-11.56%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.7318 янв. 2012 г.134

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Jack Bogle 2 fund Portfolio составляет 2.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.54%
3.44%
Jack Bogle 2 fund Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BIVVTI
BIV1.00-0.20
VTI-0.201.00