PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

CHARLES

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

SCHG E SCHD

Распределение активов


SCHD 50%SCHG 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

50%

SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities

50%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в CHARLES и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
485.37%
322.67%
CHARLES
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

CHARLES на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 6.84% с начала года и доходность в 13.80% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
CHARLES6.84%5.39%13.33%29.65%16.29%13.80%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.65%2.51%6.69%8.39%12.26%11.35%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
11.08%8.25%20.16%53.14%19.45%15.76%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.38%4.39%
2023-1.22%-4.74%-2.66%8.76%5.32%

Коэффициент Шарпа

CHARLES на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.41. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.41

Коэффициент Шарпа CHARLES находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.41
2.44
CHARLES
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CHARLES за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CHARLES1.91%1.98%1.97%1.60%1.84%1.90%2.17%1.82%2.08%2.10%1.86%1.77%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.42%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%

Комиссия

Комиссия CHARLES составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.06%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
CHARLES
2.41
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.72
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
3.39

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDSCHG
SCHD1.000.74
SCHG0.741.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
CHARLES
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

CHARLES показал максимальную просадку в 32.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.57%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-24.44%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.494
-19.04%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.134
-11.98%19 мая 2015 г.18611 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.228
-10.27%29 янв. 2018 г.442 апр. 2018 г.897 авг. 2018 г.133

График волатильности

Текущая волатильность CHARLES составляет 3.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.48%
3.47%
CHARLES
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев