CHARLES
SCHG E SCHD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CHARLES и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
CHARLES на 9 мая 2025 г. показал доходность в -5.35% с начала года и доходность в 13.16% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| CHARLES | -5.35% | 11.40% | -6.97% | 8.26% | 15.90% | 13.16% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.79% | 6.00% | -9.18% | 2.30% | 12.67% | 10.38% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -6.61% | 16.75% | -5.66% | 12.85% | 17.95% | 15.30% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CHARLES, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.97% | -0.76% | -4.54% | -3.10% | 1.11% | -5.35% | |||||||
| 2024 | 1.38% | 4.39% | 3.29% | -4.24% | 4.06% | 3.55% | 2.64% | 2.07% | 1.72% | -0.13% | 5.89% | -3.04% | 23.27% |
| 2023 | 6.01% | -2.24% | 3.77% | 0.29% | 1.20% | 6.07% | 3.86% | -1.22% | -4.74% | -2.66% | 8.76% | 5.32% | 26.13% |
| 2022 | -5.82% | -2.95% | 3.79% | -8.68% | 0.68% | -7.97% | 8.39% | -3.99% | -8.75% | 7.84% | 5.47% | -5.70% | -18.24% |
| 2021 | -0.81% | 3.24% | 5.39% | 4.95% | 0.71% | 2.73% | 1.99% | 2.99% | -4.56% | 6.66% | -0.84% | 4.25% | 29.52% |
| 2020 | 0.51% | -7.93% | -11.19% | 13.65% | 5.41% | 1.72% | 6.51% | 7.49% | -3.26% | -1.23% | 11.64% | 3.71% | 26.84% |
| 2019 | 7.52% | 3.65% | 2.07% | 3.88% | -6.88% | 7.17% | 1.77% | -1.13% | 2.04% | 2.27% | 3.69% | 2.52% | 31.65% |
| 2018 | 5.85% | -4.20% | -2.41% | -0.25% | 2.88% | 0.99% | 3.58% | 3.66% | 0.91% | -7.19% | 2.19% | -8.33% | -3.38% |
| 2017 | 1.52% | 3.81% | 0.41% | 1.25% | 2.04% | 0.04% | 2.17% | 0.51% | 1.97% | 3.32% | 3.63% | 1.51% | 24.45% |
| 2016 | -4.66% | 0.44% | 6.63% | -0.31% | 1.71% | 0.87% | 3.92% | -0.03% | 0.40% | -2.06% | 3.02% | 1.54% | 11.60% |
| 2015 | -2.21% | 5.90% | -1.59% | 0.29% | 1.09% | -2.37% | 1.83% | -5.66% | -2.13% | 8.52% | 0.27% | -1.65% | 1.49% |
| 2014 | -3.43% | 4.53% | 0.65% | 0.93% | 2.35% | 1.83% | -1.33% | 3.85% | -0.92% | 2.42% | 3.03% | -0.67% | 13.73% |
Комиссия
Комиссия CHARLES составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CHARLES составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.14 | 0.35 | 1.05 | 0.17 | 0.57 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.52 | 0.87 | 1.12 | 0.54 | 1.81 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность CHARLES за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.23% | 2.02% | 1.98% | 1.97% | 1.60% | 1.84% | 1.90% | 2.17% | 1.82% | 1.96% | 2.10% | 1.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.03% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.44% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CHARLES показал максимальную просадку в 32.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка CHARLES составляет 8.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.57% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -24.44% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -19.04% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 134 |
| -18.02% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.98% | 19 мая 2015 г. | 186 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 228 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность CHARLES составляет 10.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SCHD | SCHG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.99 |
| SCHD | 0.85 | 1.00 | 0.69 | 0.88 |
| SCHG | 0.95 | 0.69 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.99 | 0.88 | 0.94 | 1.00 |