CHARLES
SCHG E SCHD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CHARLES и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
CHARLES на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 13.56% с начала года и доходность в 13.81% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| CHARLES | 13.37% | 0.62% | 10.36% | 19.66% | 15.69% | 13.79% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.60% | 4.40% | 7.28% | 11.67% | 11.96% | 11.22% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 17.61% | -3.32% | 12.85% | 27.32% | 18.43% | 15.81% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CHARLES, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.38% | 4.39% | 3.29% | -4.24% | 4.06% | 3.55% | 13.37% | ||||||
| 2023 | 6.01% | -2.24% | 3.77% | 0.29% | 1.20% | 6.07% | 3.86% | -1.22% | -4.74% | -2.66% | 8.76% | 5.32% | 26.13% |
| 2022 | -5.82% | -2.95% | 3.79% | -8.68% | 0.68% | -7.97% | 8.39% | -3.99% | -8.75% | 7.84% | 5.47% | -5.70% | -18.24% |
| 2021 | -0.81% | 3.24% | 5.39% | 4.95% | 0.71% | 2.73% | 1.99% | 2.99% | -4.56% | 6.66% | -0.84% | 4.25% | 29.52% |
| 2020 | 0.51% | -7.93% | -11.19% | 13.65% | 5.41% | 1.72% | 6.51% | 7.49% | -3.26% | -1.23% | 11.64% | 3.71% | 26.84% |
| 2019 | 7.52% | 3.65% | 2.07% | 3.88% | -6.88% | 7.17% | 1.77% | -1.13% | 2.04% | 2.27% | 3.69% | 2.52% | 31.65% |
| 2018 | 5.85% | -4.20% | -2.41% | -0.25% | 2.88% | 0.99% | 3.59% | 3.66% | 0.91% | -7.19% | 2.19% | -8.33% | -3.38% |
| 2017 | 1.52% | 3.81% | 0.41% | 1.25% | 2.04% | 0.04% | 2.17% | 0.51% | 1.97% | 3.32% | 3.63% | 1.51% | 24.45% |
| 2016 | -4.66% | 0.44% | 6.76% | -0.31% | 1.71% | 0.87% | 3.92% | -0.03% | 0.40% | -2.06% | 3.02% | 1.54% | 11.73% |
| 2015 | -2.21% | 5.90% | -1.59% | 0.29% | 1.09% | -2.37% | 1.83% | -5.66% | -2.13% | 8.52% | 0.27% | -1.65% | 1.49% |
| 2014 | -3.43% | 4.53% | 0.65% | 0.93% | 2.34% | 1.83% | -1.33% | 3.85% | -0.92% | 2.42% | 3.03% | -0.67% | 13.73% |
| 2013 | 5.21% | 1.31% | 4.21% | 2.35% | 2.19% | -1.39% | 5.17% | -2.65% | 3.43% | 4.83% | 2.74% | 2.19% | 33.50% |
Комиссия
Комиссия CHARLES составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CHARLES среди портфелей на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.60 | 1.19 | 0.90 | 3.31 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.68 | 2.29 | 1.30 | 1.79 | 9.29 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность CHARLES за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES | 1.96% | 1.98% | 1.97% | 1.60% | 1.84% | 1.90% | 2.17% | 1.82% | 2.08% | 2.10% | 1.86% | 1.77% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CHARLES показал максимальную просадку в 32.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка CHARLES составляет 3.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.57% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -24.44% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -19.04% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 134 |
| -11.98% | 19 мая 2015 г. | 186 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 228 |
| -10.27% | 29 янв. 2018 г. | 44 | 2 апр. 2018 г. | 89 | 7 авг. 2018 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность CHARLES составляет 2.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | SCHG | |
|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.72 |
| SCHG | 0.72 | 1.00 |