Yie-13032026

График показывает рост $10,000 инвестированных в Yie-13032026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 31 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +2.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Yie-13032026 закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -3.7%.

Yie-13032026: годовая альфа составляет 35.26%, бета — 1.19, а R² — 0.70 относительно S&P 500 Index с 31.07.2025.

• Портфель участвовал в 324.08% роста S&P 500 Index, но только в 87.91% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 35.26% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия Yie-13032026 составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Yie-13032026. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность Yie-13032026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.25%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Yie-13032026 показал максимальную просадку в 12.19%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Yie-13032026 составляет 3.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.