Fidelity 5 Fund

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Fidelity 5 Fund

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	Large Cap Growth Equities	15%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	Technology Equities	15%
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund	Total Bond Market	10%
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	10%
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	50%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity 5 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Fidelity 5 Fund

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 авг. 2018 г., начальной даты FZROX

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
Fidelity 5 Fund	14.34%	-2.21%	11.82%	20.56%	14.97%	N/A
Активы портфеля:
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	13.24%	-0.58%	10.90%	20.22%	13.44%	N/A
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund	5.78%	0.26%	7.14%	8.80%	5.94%	N/A
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund	0.48%	0.87%	1.68%	4.20%	-0.03%	1.42%
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	14.88%	-3.49%	11.56%	23.61%	16.52%	15.50%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	31.55%	-9.99%	23.36%	36.51%	32.73%	26.80%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity 5 Fund, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.37%	6.12%	3.11%	-3.77%	5.67%	3.43%							14.34%
2023	9.18%	-0.87%	4.46%	-0.52%	3.49%	6.19%	3.61%	-2.31%	-4.99%	-3.83%	9.86%	5.97%	33.08%
2022	-6.85%	-2.41%	2.34%	-10.22%	0.72%	-9.21%	10.24%	-4.67%	-9.65%	5.40%	8.05%	-6.41%	-22.71%
2021	0.23%	2.70%	2.08%	3.80%	0.92%	3.29%	0.96%	3.03%	-4.16%	6.19%	1.39%	2.66%	25.29%
2020	-0.30%	-6.49%	-11.75%	12.11%	5.28%	3.64%	4.86%	6.54%	-2.75%	-1.62%	11.93%	4.35%	25.65%
2019	8.43%	3.50%	1.74%	4.74%	-7.59%	7.33%	1.84%	-1.90%	1.90%	2.98%	3.52%	3.56%	33.32%
2018								1.95%	-0.55%	-7.88%	1.82%	-7.51%	-12.05%

Комиссия

Комиссия Fidelity 5 Fund составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FSELX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

FNCMX

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

FXNAX

Fidelity U.S. Bond Index Fund

FZROX

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

FZILX

Fidelity ZERO International Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Fidelity 5 Fund среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Fidelity 5 Fund

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Fidelity 5 Fund

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	1.57	2.22	1.28	1.36	5.94
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund	0.61	0.96	1.12	0.43	1.99
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund	0.55	0.84	1.10	0.20	1.74
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	1.30	1.82	1.23	1.06	6.03
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	1.11	1.64	1.20	1.57	4.68

Коэффициент Шарпа

Fidelity 5 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Fidelity 5 Fund

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fidelity 5 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fidelity 5 Fund	2.09%	2.45%	2.44%	2.21%	2.43%	2.47%	5.02%	2.57%	0.98%	2.85%	0.97%	0.57%
Активы портфеля:
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	1.20%	1.36%	1.57%	1.25%	1.27%	1.51%	0.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund	2.82%	2.98%	2.71%	2.61%	1.64%	2.83%	0.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund	3.19%	2.91%	2.43%	2.06%	3.07%	2.67%	2.73%	2.58%	2.54%	2.75%	2.59%	2.39%
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	0.58%	0.67%	0.88%	0.47%	0.67%	4.41%	1.93%	0.73%	1.01%	0.89%	1.24%	1.61%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	5.34%	7.20%	6.69%	6.99%	8.13%	3.36%	26.80%	14.65%	3.82%	16.31%	3.48%	0.61%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity 5 Fund

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Fidelity 5 Fund показал максимальную просадку в 30.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity 5 Fund составляет 5.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.71%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	82	20 июл. 2020 г.	105
-29.31%	28 дек. 2021 г.	204	14 окт. 2022 г.	295	13 дек. 2023 г.	499
-18.73%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	68	3 апр. 2019 г.	148
-8.62%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	13	12 окт. 2020 г.	27
-8.14%	6 мая 2019 г.	20	3 июн. 2019 г.	22	3 июл. 2019 г.	42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity 5 Fund составляет 4.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Fidelity 5 Fund

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	FXNAX	FZILX	FSELX	FZROX	FNCMX
FXNAX	1.00	0.02	-0.02	-0.01	0.02
FZILX	0.02	1.00	0.67	0.80	0.74
FSELX	-0.02	0.67	1.00	0.80	0.85
FZROX	-0.01	0.80	0.80	1.00	0.93
FNCMX	0.02	0.74	0.85	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 авг. 2018 г.