PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Fidelity 5 Fund

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


FXNAX 10%FZROX 50%FNCMX 15%FSELX 15%FZILX 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
Total Bond Market

10%

FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
Large Cap Blend Equities

50%

FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
Large Cap Growth Equities

15%

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
Technology Equities

15%

FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity 5 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
106.84%
80.86%
Fidelity 5 Fund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 авг. 2018 г., начальной даты FZROX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Fidelity 5 Fund8.93%5.34%15.80%31.49%16.06%N/A
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
7.52%4.02%14.51%27.39%14.34%N/A
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
2.62%3.93%8.99%12.01%6.16%N/A
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
-1.20%-0.87%2.95%3.65%0.55%1.44%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
8.55%4.23%16.71%40.83%17.77%15.13%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
25.61%15.86%32.94%72.48%35.86%27.60%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.37%6.06%
2023-2.31%-4.99%-3.83%9.86%5.97%

Коэффициент Шарпа

Fidelity 5 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.36. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.36

Коэффициент Шарпа Fidelity 5 Fund находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.36
2.44
Fidelity 5 Fund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fidelity 5 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Fidelity 5 Fund2.15%2.45%2.44%2.21%2.43%2.47%5.02%2.57%0.98%2.85%0.97%0.57%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.26%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
2.90%2.98%2.71%2.61%1.64%2.83%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
2.78%2.91%2.43%2.06%3.07%2.67%2.73%2.58%2.54%2.75%2.59%2.39%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.73%1.01%0.89%1.24%1.61%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
5.74%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.65%3.82%16.31%3.48%0.61%

Комиссия

Комиссия Fidelity 5 Fund составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Fidelity 5 Fund
2.36
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
2.18
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
0.91
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
0.54
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
2.53
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
2.45

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FXNAXFZILXFSELXFNCMXFZROX
FXNAX1.00-0.01-0.030.01-0.03
FZILX-0.011.000.680.740.80
FSELX-0.030.681.000.850.80
FNCMX0.010.740.851.000.94
FZROX-0.030.800.800.941.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Fidelity 5 Fund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Fidelity 5 Fund показал максимальную просадку в 30.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.71%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-29.31%28 дек. 2021 г.20414 окт. 2022 г.29513 дек. 2023 г.499
-18.73%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.148
-8.62%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-8.14%6 мая 2019 г.203 июн. 2019 г.223 июл. 2019 г.42

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity 5 Fund составляет 4.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.09%
3.47%
Fidelity 5 Fund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев