Current allocation
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | Precious Metals, Gold | 50% |
URTH iShares MSCI World ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Current allocation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 авг. 2018 г., начальной даты AAAU
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.81% | -4.89% | -7.77% | 4.68% | 13.56% | 9.83% |
| Current allocation | 9.62% | 2.50% | 8.32% | 22.66% | 13.60% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
URTH iShares MSCI World ETF | -5.52% | -4.88% | -6.69% | 5.78% | 14.15% | 9.04% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 23.10% | 8.24% | 21.69% | 37.67% | 13.24% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current allocation, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.14% | 0.86% | 3.15% | 0.22% | 9.62% | ||||||||
| 2024 | -0.29% | 2.46% | 5.97% | -0.36% | 3.06% | 0.91% | 3.58% | 2.45% | 3.52% | 1.35% | 0.48% | -2.08% | 22.89% |
| 2023 | 6.38% | -4.02% | 5.68% | 1.33% | -1.18% | 1.63% | 2.73% | -1.71% | -4.58% | 2.55% | 5.59% | 3.07% | 18.07% |
| 2022 | -3.44% | 1.60% | 2.04% | -5.12% | -1.49% | -4.95% | 2.38% | -3.75% | -5.96% | 2.49% | 7.96% | -0.70% | -9.45% |
| 2021 | -2.08% | -2.28% | 1.17% | 3.95% | 4.66% | -2.94% | 2.20% | 1.24% | -3.77% | 3.71% | -1.38% | 3.63% | 7.88% |
| 2020 | 1.87% | -4.12% | -5.77% | 8.62% | 3.57% | 2.81% | 8.30% | 2.40% | -3.80% | -1.55% | 2.17% | 5.63% | 20.66% |
| 2019 | 5.05% | 1.11% | -0.15% | 1.44% | -1.96% | 7.26% | 0.44% | 3.15% | -0.83% | 2.50% | -0.42% | 3.41% | 22.67% |
| 2018 | 2.49% | 0.04% | -2.56% | 0.71% | -1.11% | -0.50% |
Комиссия
Комиссия Current allocation составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Current allocation составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 0.27 | 0.51 | 1.07 | 0.29 | 1.43 |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 2.39 | 3.13 | 1.41 | 4.74 | 12.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current allocation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.78% | 0.74% | 0.85% | 0.84% | 0.75% | 0.76% | 1.08% | 1.15% | 0.94% | 1.07% | 1.17% | 1.16% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
URTH iShares MSCI World ETF | 1.56% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Current allocation показал максимальную просадку в 19.71%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка Current allocation составляет 0.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.71% | 24 февр. 2020 г. | 20 | 20 мар. 2020 г. | 54 | 8 июн. 2020 г. | 74 |
| -18.88% | 15 нояб. 2021 г. | 218 | 27 сент. 2022 г. | 198 | 13 июл. 2023 г. | 416 |
| -7.88% | 20 июл. 2023 г. | 53 | 3 окт. 2023 г. | 35 | 21 нояб. 2023 г. | 88 |
| -7.63% | 3 апр. 2025 г. | 4 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -6.98% | 7 авг. 2020 г. | 33 | 23 сент. 2020 г. | 60 | 17 дек. 2020 г. | 93 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Current allocation составляет 8.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AAAU | URTH | |
|---|---|---|
| AAAU | 1.00 | 0.13 |
| URTH | 0.13 | 1.00 |