Current allocation
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 10% | |
URTH iShares MSCI World ETF | Large Cap Growth Equities | 90% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Current allocation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 янв. 2012 г., начальной даты URTH
Доходность по периодам
Current allocation на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 21.61% с начала года и доходность в 19.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Current allocation | 21.61% | 1.64% | 7.81% | 40.13% | 18.75% | 19.03% |
| Активы портфеля: | ||||||
URTH iShares MSCI World ETF | 17.56% | 1.47% | 8.29% | 29.91% | 12.80% | 10.05% |
BTC-USD Bitcoin | 49.52% | 3.30% | -0.92% | 137.86% | 44.39% | 64.49% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current allocation, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.87% | 8.45% | 4.95% | -5.09% | 5.30% | 1.20% | 1.83% | 1.61% | 21.61% | ||||
| 2023 | 10.37% | -2.26% | 5.78% | 1.90% | -1.60% | 6.58% | 2.50% | -3.05% | -3.69% | 0.57% | 9.07% | 5.86% | 35.52% |
| 2022 | -6.33% | -1.59% | 3.13% | -9.25% | -1.01% | -10.86% | 9.11% | -5.60% | -8.75% | 7.27% | 5.13% | -4.59% | -23.01% |
| 2021 | 0.69% | 6.34% | 7.64% | 3.69% | -1.87% | 1.00% | 3.45% | 3.70% | -4.65% | 9.45% | -2.72% | 1.08% | 30.39% |
| 2020 | 1.99% | -8.22% | -14.61% | 13.21% | 5.53% | 1.90% | 6.77% | 6.14% | -3.82% | 0.05% | 16.60% | 10.66% | 36.93% |
| 2019 | 6.24% | 3.69% | 1.94% | 6.38% | 2.30% | 11.62% | 0.22% | -2.40% | 0.89% | 3.40% | 0.56% | 2.30% | 43.21% |
| 2018 | 1.61% | -3.89% | -4.20% | 3.95% | -1.86% | -1.38% | 4.91% | -0.13% | 0.03% | -6.89% | -2.73% | -7.69% | -17.51% |
| 2017 | 2.57% | 4.49% | -0.14% | 4.19% | 10.59% | 2.23% | 3.75% | 7.03% | 0.26% | 7.00% | 10.09% | 7.76% | 78.15% |
| 2016 | -6.94% | 1.22% | 5.51% | 1.72% | 2.70% | 2.43% | 2.97% | -0.44% | 0.78% | -0.41% | 2.22% | 5.32% | 17.80% |
| 2015 | -5.56% | 7.45% | -1.66% | 1.28% | 0.15% | -1.16% | 3.20% | -7.92% | -2.97% | 9.51% | 2.63% | 0.36% | 4.03% |
| 2014 | -2.71% | 0.89% | -0.99% | -0.76% | 6.67% | 1.33% | -2.35% | 0.67% | -4.37% | -0.53% | 2.69% | -2.56% | -2.47% |
| 2013 | 8.87% | 8.19% | 39.55% | 7.59% | 1.20% | -7.06% | 6.22% | 1.39% | 4.75% | 7.48% | 64.57% | -14.43% | 184.01% |
Комиссия
Комиссия Current allocation составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Current allocation среди портфелей на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 2.13 | 2.89 | 1.38 | 0.98 | 12.74 |
BTC-USD Bitcoin | 1.38 | 2.06 | 1.21 | 0.82 | 6.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current allocation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current allocation | 1.32% | 1.53% | 1.51% | 1.35% | 1.37% | 1.94% | 2.07% | 1.69% | 1.93% | 2.11% | 2.08% | 0.94% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
URTH iShares MSCI World ETF | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% | 2.31% | 1.04% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Current allocation показал максимальную просадку в 34.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 142 торговые сессии.
Текущая просадка Current allocation составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.52% | 13 февр. 2020 г. | 40 | 23 мар. 2020 г. | 142 | 12 авг. 2020 г. | 182 |
| -31.96% | 9 нояб. 2021 г. | 338 | 12 окт. 2022 г. | 441 | 27 дек. 2023 г. | 779 |
| -28.66% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 179 | 22 июн. 2019 г. | 553 |
| -25.76% | 30 нояб. 2013 г. | 19 | 18 дек. 2013 г. | 1091 | 13 дек. 2016 г. | 1110 |
| -17.57% | 11 апр. 2013 г. | 7 | 17 апр. 2013 г. | 183 | 17 окт. 2013 г. | 190 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Current allocation составляет 4.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | URTH | |
|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.11 |
| URTH | 0.11 | 1.00 |