2025 ETFs

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	16.67%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Nasdaq-100	16.67%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	16.67%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	16.67%
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	Communications Equities	16.67%
UTES Virtus Reaves Utilities ETF	Utilities Equities	16.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025 ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель 2025 ETFs	2.03%	1.56%	23.98%	22.70%	51.14%	34.65%	21.02%	—
Активы портфеля:
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.45%	-0.30%	6.52%	5.59%	25.21%	25.50%	15.44%	18.91%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	1.54%	0.68%	16.72%	15.00%	35.86%	27.25%	17.06%	—
SMH VanEck Semiconductor ETF	5.00%	5.58%	66.10%	62.81%	137.42%	60.43%	37.89%	36.92%
UTES Virtus Reaves Utilities ETF	-1.59%	-4.22%	-1.37%	-0.95%	8.05%	21.42%	15.20%	12.13%
VGT Vanguard Information Technology ETF	1.71%	4.28%	24.57%	21.33%	50.38%	31.24%	20.82%	25.14%
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	-0.52%	-5.00%	-5.33%	-3.83%	8.44%	22.01%	8.07%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -12.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2025 ETFs закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.04%	-0.01%	-5.30%	17.71%	10.49%	-2.30%							23.98%
2025	2.43%	-2.79%	-7.20%	1.13%	9.79%	8.88%	3.72%	0.39%	7.53%	4.75%	-1.90%	-0.01%	28.51%
2024	2.71%	7.15%	3.62%	-3.91%	9.04%	5.09%	-1.64%	1.42%	3.59%	-0.38%	5.24%	-1.18%	34.44%
2023	9.66%	-1.27%	8.54%	-0.27%	6.83%	5.35%	3.97%	-2.29%	-5.62%	-1.69%	10.94%	5.36%	45.34%
2022	-7.74%	-4.15%	3.75%	-12.15%	1.23%	-9.91%	11.17%	-4.91%	-11.54%	3.60%	8.46%	-7.16%	-28.30%
2021	0.28%	1.79%	2.85%	4.53%	-0.36%	4.41%	2.51%	3.79%	-5.71%	6.16%	1.97%	3.05%	27.78%

Метрики бенчмарка

2025 ETFs has an annualized alpha of 4.28%, beta of 1.24, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 13, 2020.

This portfolio captured 135.21% of S&P 500 Index gains and 105.98% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
This portfolio generated an annualized alpha of 4.28% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 4.28%

Бета: 1.24

R²: 0.89

Участие в росте: 135.21%

Участие в снижении: 105.98%

Комиссия

Комиссия 2025 ETFs составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

UTES

Virtus Reaves Utilities ETF

SMH

VanEck Semiconductor ETF

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

XLC

Communication Services Select Sector SPDR Fund

VGT

Vanguard Information Technology ETF

MGK

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2025 ETFs имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2025 ETFs и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.71	1.94	+0.77
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.31	2.63	+0.68
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.47	1.35	+0.11
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.82	2.59	+2.24
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	18.46	11.84	+6.61
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	42	1.52	2.08	1.27	1.50	5.15
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	69	2.16	2.78	1.38	3.01	11.44
SMH VanEck Semiconductor ETF	96	4.27	4.33	1.62	9.26	34.80
UTES Virtus Reaves Utilities ETF	16	0.38	0.66	1.08	0.58	1.31
VGT Vanguard Information Technology ETF	71	2.35	2.89	1.39	3.09	9.77
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	21	0.64	1.01	1.11	0.80	2.63

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2025 ETFs имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.71
За 5 лет: 0.94
За всё время: 0.99

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2025 ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.67%	0.68%	0.76%	0.94%	1.14%	0.77%	0.85%	1.02%	1.17%	1.18%	1.19%	0.91%
Активы портфеля:
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.33%	0.35%	0.43%	0.50%	0.70%	0.41%	0.65%	0.85%	1.12%	1.23%	1.53%	1.43%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.43%	0.50%	0.61%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.18%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
UTES Virtus Reaves Utilities ETF	1.52%	1.42%	1.51%	2.44%	2.13%	1.94%	2.09%	1.84%	2.09%	3.44%	3.53%	0.61%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.33%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	1.26%	1.13%	0.99%	0.82%	1.10%	0.74%	0.68%	0.82%	0.64%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2025 ETFs показал максимальную просадку в 34.19%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 291 торговую сессию.

Текущая просадка 2025 ETFs составляет 4.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-34.19%окт. 2022 г.	9mo 20d	1y 1mo	1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-23.43%апр. 2025 г.	2mo 14d	2mo 3d	4mo 17dянв. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2024 года2024	-14.25%авг. 2024 г.	25d	2mo 10d	3mo 5dиюль 2024 г. - окт. 2024 г.
Коррекция 2026 года2026	-10.66%март 2026 г.	1mo 2d	14d	1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2021 года2021	-8.77%март 2021 г.	20d	28d	1mo 18dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.21	1.15	1.13	1.14

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.14, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 2025 ETFs с S&P 500 Index

Корреляция 2025 ETFs с S&P 500 Index составляет 0.89 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.89
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.92
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.94
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.	0.93

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у QQQM: 0.92, а самая низкая у UTES: 0.46.

0.46

0.79

0.80

0.90

0.92

0.92

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2025 ETFs. Самая высокая корреляция с портфелем у QQQM: 0.97, а самая низкая у UTES: 0.45.

0.45

0.77

0.92

0.95

0.96

0.97

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	UTES	XLC	SMH	VGT	MGK	QQQM
UTES	1.00	0.32	0.26	0.33	0.34	0.34
XLC	0.32	1.00	0.60	0.72	0.80	0.80
SMH	0.26	0.60	1.00	0.89	0.82	0.87
VGT	0.33	0.72	0.89	1.00	0.96	0.97
MGK	0.34	0.80	0.82	0.96	1.00	0.98
QQQM	0.34	0.80	0.87	0.97	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 окт. 2020 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2025 ETFs

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2025 ETFs есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации