VOO 70/10/10/10

График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO 70/10/10/10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

VOO 70/10/10/10 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -1.55% с начала года и доходность в 11.98% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 10 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении VOO 70/10/10/10 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.9%.

VOO 70/10/10/10: годовая альфа составляет 2.63%, бета — 0.69, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 10.09.2010.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (74.61%) было выше, чем в снижении (69.16%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 2.63% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.69 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия VOO 70/10/10/10 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VOO 70/10/10/10 имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

VOO 70/10/10/10 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.37
• За 5 лет: 0.91
• За 10 лет: 0.95
• За всё время: 0.95

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность VOO 70/10/10/10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

VOO 70/10/10/10 показал максимальную просадку в 24.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка VOO 70/10/10/10 составляет 5.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.