Sharon's 60/40 Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 25% |
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 20% |
MXUS.L Invesco MSCI USA UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sharon's 60/40 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 авг. 2011 г., начальной даты MXUS.L
Доходность по периодам
Sharon's 60/40 Portfolio на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 15.20% с начала года и доходность в 9.04% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Sharon's 60/40 Portfolio | 15.20% | 1.39% | 8.64% | 20.60% | 10.30% | 9.04% |
| Активы портфеля: | ||||||
MXUS.L Invesco MSCI USA UCITS ETF | 26.75% | 2.98% | 14.34% | 35.49% | 15.35% | 12.78% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.36% | -2.21% | 1.50% | 4.41% | -1.48% | 0.77% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.57% | 0.40% | 2.57% | 5.29% | 2.20% | 1.51% |
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 25.98% | 3.22% | 13.71% | 33.21% | 20.30% | 17.52% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Sharon's 60/40 Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.37% | 2.04% | 1.80% | -2.36% | 2.16% | 4.22% | 0.24% | 0.85% | 1.94% | -0.50% | 15.20% | ||
| 2023 | 5.32% | -0.91% | 3.81% | 0.81% | 2.27% | 3.54% | 1.93% | -0.67% | -3.07% | -2.09% | 6.46% | 4.05% | 23.09% |
| 2022 | -5.40% | -1.27% | 1.70% | -6.29% | -1.70% | -4.43% | 5.81% | -2.45% | -5.42% | 1.80% | 1.88% | -2.89% | -17.78% |
| 2021 | 0.17% | 0.23% | 0.90% | 3.45% | -0.29% | 2.66% | 1.80% | 1.82% | -2.50% | 2.99% | 0.93% | 1.67% | 14.59% |
| 2020 | 1.99% | -4.11% | -2.88% | 6.50% | 2.52% | 2.73% | 3.74% | 5.30% | -2.25% | -1.98% | 5.67% | 2.69% | 21.00% |
| 2019 | 4.69% | 1.86% | 1.92% | 2.40% | -2.82% | 3.71% | 1.88% | -0.98% | 0.66% | 1.71% | 2.30% | 1.44% | 20.22% |
| 2018 | 3.17% | -1.08% | -2.32% | 0.83% | 2.06% | 0.72% | 1.21% | 2.73% | -0.02% | -4.27% | 0.37% | -3.52% | -0.45% |
| 2017 | 1.48% | 2.69% | 0.56% | 1.21% | 1.45% | -0.37% | 1.81% | 0.63% | 0.27% | 1.86% | 1.29% | 0.94% | 14.70% |
| 2016 | -3.88% | 1.11% | 2.98% | -1.04% | 1.79% | -0.23% | 3.41% | 0.02% | 0.71% | -1.10% | 0.44% | 0.71% | 4.82% |
| 2015 | -0.78% | 2.69% | -0.60% | 0.75% | 0.34% | -1.57% | 2.09% | -3.14% | -1.62% | 5.57% | 0.05% | -0.40% | 3.12% |
| 2014 | -0.60% | 2.91% | -0.85% | 0.09% | 2.30% | 1.47% | 0.06% | 2.42% | -0.48% | 1.18% | 2.50% | -0.26% | 11.17% |
| 2013 | 3.39% | 0.81% | 1.64% | 1.39% | 2.02% | -2.24% | 3.17% | -1.48% | 2.57% | 2.94% | 1.40% | 0.77% | 17.48% |
Комиссия
Комиссия Sharon's 60/40 Portfolio составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Sharon's 60/40 Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MXUS.L Invesco MSCI USA UCITS ETF | 2.93 | 4.05 | 1.56 | 4.28 | 18.44 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.59 | 0.88 | 1.10 | 0.20 | 1.65 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 19.56 | 264.34 | 153.62 | 467.14 | 4,302.09 |
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 1.97 | 2.66 | 1.36 | 2.50 | 9.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Sharon's 60/40 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.99% | 1.81% | 0.73% | 0.17% | 0.29% | 0.93% | 0.86% | 0.53% | 0.38% | 0.38% | 0.41% | 0.35% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MXUS.L Invesco MSCI USA UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.51% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.15% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sharon's 60/40 Portfolio показал максимальную просадку в 19.77%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 304 торговые сессии.
Текущая просадка Sharon's 60/40 Portfolio составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.77% | 31 дек. 2021 г. | 203 | 12 окт. 2022 г. | 304 | 14 дек. 2023 г. | 507 |
| -16.72% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 51 | 3 июн. 2020 г. | 74 |
| -10.16% | 2 окт. 2018 г. | 61 | 26 дек. 2018 г. | 56 | 15 мар. 2019 г. | 117 |
| -7.64% | 3 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 6 июн. 2016 г. | 130 |
| -6.16% | 3 сент. 2020 г. | 13 | 21 сент. 2020 г. | 47 | 25 нояб. 2020 г. | 60 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Sharon's 60/40 Portfolio составляет 2.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | IEF | CNDX.AS | MXUS.L | |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |
| IEF | 0.02 | 1.00 | -0.10 | -0.16 |
| CNDX.AS | -0.01 | -0.10 | 1.00 | 0.82 |
| MXUS.L | -0.01 | -0.16 | 0.82 | 1.00 |