PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Sharon's 60/40 Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Sharon's 60/40 Portfolio

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

BIL 25%IEF 20%MXUS.L 30%CNDX.AS 25%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
25%
CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		Large Cap Growth Equities
25%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
20%
MXUS.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
30%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sharon's 60/40 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.80%
9.01%
Sharon's 60/40 Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 авг. 2011 г., начальной даты MXUS.L

Доходность по периодам

Sharon's 60/40 Portfolio на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 12.65% с начала года и доходность в 9.03% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
Sharon's 60/40 Portfolio12.65%1.28%6.80%20.28%10.34%9.03%
Активы портфеля:
MXUS.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF		20.11%2.39%9.12%30.23%14.97%12.43%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		4.52%1.18%6.58%9.80%-0.64%1.46%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.84%0.46%2.63%5.40%2.11%1.44%
CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		19.41%0.83%8.36%32.76%20.25%17.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Sharon's 60/40 Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.37%2.04%1.80%-2.36%2.16%4.22%0.24%0.85%12.65%
20235.32%-0.91%3.81%0.81%2.27%3.54%1.93%-0.67%-3.07%-2.09%6.46%4.05%23.09%
2022-5.40%-1.27%1.70%-6.29%-1.70%-4.43%5.81%-2.45%-5.42%1.80%1.88%-2.89%-17.78%
20210.17%0.23%0.90%3.45%-0.29%2.66%1.80%1.82%-2.50%2.99%0.93%1.67%14.59%
20201.99%-4.11%-2.88%6.50%2.52%2.73%3.74%5.30%-2.25%-1.98%5.67%2.69%21.00%
20194.69%1.86%1.92%2.40%-2.82%3.71%1.88%-0.98%0.66%1.71%2.30%1.44%20.22%
20183.17%-1.08%-2.32%0.83%2.06%0.72%1.21%2.73%-0.02%-4.27%0.37%-3.52%-0.45%
20171.48%2.69%0.56%1.21%1.45%-0.37%1.81%0.63%0.27%1.86%1.29%0.94%14.70%
2016-3.88%1.11%2.98%-1.04%1.79%-0.23%3.41%0.02%0.71%-1.10%0.44%0.71%4.82%
2015-0.78%2.69%-0.60%0.75%0.34%-1.57%2.09%-3.14%-1.62%5.57%0.05%-0.40%3.12%
2014-0.60%2.91%-0.85%0.09%2.30%1.47%0.06%2.42%-0.48%1.18%2.50%-0.26%11.17%
20133.39%0.81%1.64%1.39%2.02%-2.24%3.17%-1.48%2.57%2.94%1.40%0.77%17.48%

Комиссия

Комиссия Sharon's 60/40 Portfolio составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
График комиссии CNDX.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
MXUS.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF
График комиссии MXUS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Sharon's 60/40 Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Sharon's 60/40 Portfolio, с текущим значением в 8585
Sharon's 60/40 Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Sharon's 60/40 Portfolio, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Sharon's 60/40 Portfolio, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Sharon's 60/40 Portfolio, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Sharon's 60/40 Portfolio, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Sharon's 60/40 Portfolio, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Sharon's 60/40 Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Sharon's 60/40 Portfolio, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Sharon's 60/40 Portfolio, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Sharon's 60/40 Portfolio, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Sharon's 60/40 Portfolio, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Sharon's 60/40 Portfolio, с текущим значением в 16.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MXUS.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF		2.833.931.532.7517.23
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		1.472.151.260.475.20
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		20.03469.83470.83481.957,650.69
CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		2.192.921.392.6610.17

Коэффициент Шарпа

Sharon's 60/40 Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.86
2.23
Sharon's 60/40 Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Sharon's 60/40 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Sharon's 60/40 Portfolio1.95%1.81%0.73%0.17%0.29%0.93%0.86%0.53%0.38%0.38%0.41%0.35%
Активы портфеля:
MXUS.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.24%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%1.77%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.23%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember00
Sharon's 60/40 Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Sharon's 60/40 Portfolio показал максимальную просадку в 19.77%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 304 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.77%31 дек. 2021 г.20312 окт. 2022 г.30414 дек. 2023 г.507
-16.72%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.513 июн. 2020 г.74
-10.16%2 окт. 2018 г.6126 дек. 2018 г.5615 мар. 2019 г.117
-7.64%3 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.816 июн. 2016 г.130
-6.16%3 сент. 2020 г.1321 сент. 2020 г.4725 нояб. 2020 г.60

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sharon's 60/40 Portfolio составляет 2.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.74%
4.31%
Sharon's 60/40 Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BILIEFCNDX.ASMXUS.L
BIL1.000.03-0.01-0.01
IEF0.031.00-0.10-0.16
CNDX.AS-0.01-0.101.000.82
MXUS.L-0.01-0.160.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 авг. 2011 г.