Volatil2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 80% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA
Доходность по периодам
Volatil2 на 2 июн. 2025 г. показал доходность в 20.15% с начала года и доходность в 41.46% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.92% | 4.38% | -1.84% | 12.48% | 13.71% | 10.99% |
| Volatil2 | 20.81% | -0.46% | 0.15% | 146.63% | 95.09% | 41.24% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSTR MicroStrategy Incorporated | 28.54% | -5.60% | -2.11% | 144.19% | 95.72% | 35.35% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.14% | 19.32% | -4.03% | 92.44% | 42.24% | 35.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Volatil2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.44% | -24.45% | 8.55% | 27.34% | 2.38% | 0.49% | 20.81% | ||||||
| 2024 | -21.22% | 81.77% | 49.63% | -30.32% | 32.61% | -5.54% | 18.96% | -15.93% | 26.94% | 33.82% | 54.65% | -17.73% | 304.19% |
| 2023 | 71.08% | 7.77% | 9.38% | 5.09% | -2.22% | 16.95% | 22.65% | -15.43% | -7.06% | 18.39% | 18.35% | 22.08% | 299.68% |
| 2022 | -28.38% | 14.80% | 12.50% | -25.49% | -20.99% | -33.15% | 66.07% | -16.38% | -6.97% | 17.44% | -23.41% | -29.92% | -70.36% |
| 2021 | 49.51% | 14.69% | -7.67% | -0.90% | -25.36% | 35.18% | -4.30% | 10.21% | -12.53% | 28.19% | 1.69% | -21.31% | 49.82% |
| 2020 | 15.27% | -7.92% | -13.85% | 15.71% | 0.31% | 1.44% | 10.41% | 26.80% | 0.33% | 7.13% | 92.82% | 15.76% | 261.58% |
| 2019 | -1.59% | 10.22% | -0.96% | -0.12% | -13.45% | 10.47% | -1.83% | 2.48% | 4.20% | 8.50% | -0.48% | 0.80% | 17.05% |
| 2018 | 6.67% | -6.27% | -4.10% | 1.35% | 0.73% | 2.82% | -1.05% | 11.99% | -6.74% | -3.60% | 3.14% | -2.02% | 1.32% |
| 2017 | 5.04% | -3.82% | 0.49% | 3.57% | -1.57% | 5.40% | -25.65% | -0.91% | -1.53% | 2.43% | 1.24% | -2.95% | -20.35% |
| 2016 | -7.16% | -5.19% | 13.40% | 0.92% | 1.88% | -5.72% | 2.04% | -5.58% | -0.36% | 12.38% | -1.11% | 3.93% | 7.29% |
| 2015 | -2.10% | 8.30% | -5.53% | 10.04% | -0.61% | -1.32% | 15.63% | -3.16% | -0.95% | -13.15% | 2.87% | 3.61% | 11.00% |
| 2014 | 4.99% | 8.78% | -11.49% | 4.40% | 12.90% | 2.77% | 0.00% | 1.62% | -6.59% | 18.23% | 5.66% | -6.07% | 36.38% |
Комиссия
Комиссия Volatil2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Volatil2 составляет 89, что ставит его в топ 11% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSTR MicroStrategy Incorporated | 1.49 | 2.21 | 1.26 | 2.61 | 5.38 |
TSLA Tesla, Inc. | 1.29 | 2.08 | 1.25 | 1.62 | 3.80 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Volatil2 показал максимальную просадку в 84.57%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.
Текущая просадка Volatil2 составляет 16.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -84.57% | 10 февр. 2021 г. | 475 | 28 дек. 2022 г. | 295 | 4 мар. 2024 г. | 770 |
| -46.41% | 21 нояб. 2024 г. | 93 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -43.76% | 5 февр. 2020 г. | 30 | 18 мар. 2020 г. | 101 | 11 авг. 2020 г. | 131 |
| -39.86% | 20 июл. 2011 г. | 339 | 21 нояб. 2012 г. | 202 | 12 сент. 2013 г. | 541 |
| -38.79% | 28 мар. 2024 г. | 24 | 1 мая 2024 г. | 54 | 19 июл. 2024 г. | 78 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TSLA | MSTR | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.45 | 0.52 | 0.56 |
| TSLA | 0.45 | 1.00 | 0.36 | 0.58 |
| MSTR | 0.52 | 0.36 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.56 | 0.58 | 0.95 | 1.00 |