PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Nate Growth

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


VGT 50%VOOG 20%VBK 20%VHT 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

50%

VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
Large Cap Blend Equities

20%

VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
Small Cap Blend Equities

20%

VHT
Vanguard Health Care ETF
Health & Biotech Equities

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nate Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
743.64%
365.24%
Nate Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOOG

Доходность по периодам

Nate Growth на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 8.76% с начала года и доходность в 15.75% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Nate Growth8.76%4.91%15.95%35.14%17.77%15.78%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
8.96%4.40%18.52%47.19%23.49%20.34%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
11.67%4.68%16.84%37.40%16.02%14.17%
VHT
Vanguard Health Care ETF
7.10%3.47%10.28%13.90%10.87%10.94%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
6.14%7.28%11.17%15.14%8.11%7.97%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.25%5.78%
2023-2.18%-5.88%-3.15%10.98%5.88%

Коэффициент Шарпа

Nate Growth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.56. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.56

Коэффициент Шарпа Nate Growth находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.56
2.44
Nate Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Nate Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Nate Growth0.75%0.82%0.88%0.61%0.80%1.11%1.21%1.05%1.31%1.27%1.12%1.06%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
1.01%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.27%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%1.12%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.64%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%0.65%

Комиссия

Комиссия Nate Growth составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Nate Growth
2.56
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.89
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
2.99
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.39
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.93

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VHTVBKVGTVOOG
VHT1.000.750.670.77
VBK0.751.000.830.84
VGT0.670.831.000.93
VOOG0.770.840.931.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Nate Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Nate Growth показал максимальную просадку в 32.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.72%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.78
-32.04%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.31722 янв. 2024 г.519
-22.43%1 окт. 2018 г.5924 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.127
-18.64%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.144
-16.69%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.247

График волатильности

Текущая волатильность Nate Growth составляет 4.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.83%
3.47%
Nate Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев