Nate Growth
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | Small Cap Blend Equities | 20% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 50% |
VHT Vanguard Health Care ETF | Health & Biotech Equities | 10% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Nate Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOOG
Доходность по периодам
Nate Growth на 4 февр. 2025 г. показал доходность в 0.59% с начала года и доходность в 16.30% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| Nate Growth | -0.49% | -2.26% | 16.81% | 21.51% | 16.15% | 16.88% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | -2.24% | -3.96% | 17.11% | 21.05% | 18.89% | 20.65% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 1.79% | -0.08% | 20.98% | 29.55% | 16.02% | 15.36% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 6.97% | 5.77% | 1.24% | 5.87% | 8.25% | 9.34% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 3.24% | 1.01% | 19.30% | 22.96% | 7.77% | 9.25% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Nate Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.67% | -0.49% | |||||||||||
| 2024 | 1.66% | 5.43% | 1.83% | -5.50% | 6.97% | 6.58% | -0.58% | 1.38% | 2.16% | -0.92% | 6.96% | -0.97% | 27.05% |
| 2023 | 8.22% | -0.74% | 7.08% | 0.16% | 5.48% | 6.22% | 2.90% | -2.08% | -6.03% | -2.58% | 11.62% | 5.38% | 40.04% |
| 2022 | -8.56% | -3.63% | 3.40% | -11.40% | -1.53% | -8.42% | 12.20% | -5.20% | -10.38% | 6.99% | 4.91% | -7.15% | -27.68% |
| 2021 | -0.01% | 1.19% | 0.71% | 5.12% | -1.23% | 6.31% | 2.80% | 3.33% | -5.49% | 7.69% | 1.04% | 2.77% | 26.25% |
| 2020 | 2.32% | -7.05% | -10.67% | 14.44% | 7.59% | 5.16% | 6.07% | 9.02% | -4.12% | -3.26% | 12.00% | 5.65% | 39.62% |
| 2019 | 8.40% | 5.88% | 2.84% | 4.54% | -7.26% | 7.90% | 2.36% | -1.87% | 0.49% | 3.14% | 5.35% | 3.32% | 39.91% |
| 2018 | 6.78% | -1.31% | -2.40% | 0.16% | 5.78% | 0.12% | 2.81% | 7.47% | 0.26% | -8.83% | 0.42% | -8.84% | 0.88% |
| 2017 | 3.54% | 4.54% | 1.47% | 2.01% | 2.97% | -0.55% | 2.96% | 2.04% | 1.43% | 4.86% | 1.92% | 0.16% | 30.86% |
| 2016 | -6.72% | -0.69% | 7.59% | -2.04% | 3.92% | -1.03% | 6.30% | 0.84% | 1.42% | -2.49% | 1.97% | 1.13% | 9.77% |
| 2015 | -2.00% | 6.92% | -1.41% | 0.33% | 2.73% | -2.28% | 2.25% | -6.38% | -3.03% | 8.71% | 1.14% | -2.18% | 3.87% |
| 2014 | -1.77% | 5.15% | -0.94% | -1.33% | 2.79% | 3.43% | -1.09% | 4.46% | -1.83% | 2.92% | 3.59% | -0.76% | 15.18% |
Комиссия
Комиссия Nate Growth составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Nate Growth составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.07 | 1.49 | 1.20 | 1.57 | 5.46 |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 1.90 | 2.48 | 1.34 | 2.69 | 10.40 |
VHT Vanguard Health Care ETF | 0.62 | 0.93 | 1.11 | 0.59 | 1.59 |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 1.30 | 1.81 | 1.22 | 1.11 | 5.97 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Nate Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.65% | 0.66% | 0.82% | 0.88% | 0.61% | 0.80% | 1.11% | 1.21% | 1.05% | 1.31% | 1.27% | 1.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.61% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.48% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.43% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.52% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Nate Growth показал максимальную просадку в 32.72%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 300 торговых сессий.
Текущая просадка Nate Growth составляет 3.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.72% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 300 | 26 дек. 2023 г. | 502 |
| -32.45% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
| -22.42% | 1 окт. 2018 г. | 59 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 127 |
| -18.85% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 144 |
| -16.75% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 249 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Nate Growth составляет 7.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VHT | VBK | VGT | VOOG | |
|---|---|---|---|---|
| VHT | 1.00 | 0.74 | 0.65 | 0.75 |
| VBK | 0.74 | 1.00 | 0.82 | 0.83 |
| VGT | 0.65 | 0.82 | 1.00 | 0.93 |
| VOOG | 0.75 | 0.83 | 0.93 | 1.00 |