Nate Growth
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Nate Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOOG
Доходность по периодам
Nate Growth на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 10.88% с начала года и доходность в 15.34% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Nate Growth | 10.88% | 0.63% | 2.73% | 20.84% | 16.23% | 15.26% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 10.57% | 0.17% | 2.62% | 23.14% | 20.82% | 19.39% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 17.71% | 0.87% | 6.70% | 24.90% | 15.39% | 13.99% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 12.99% | 2.98% | 5.49% | 17.97% | 12.32% | 10.69% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 2.78% | 0.26% | -3.40% | 10.97% | 6.60% | 7.89% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Nate Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.25% | 5.77% | 2.02% | -5.59% | 6.33% | 5.64% | 0.24% | 1.42% | 10.88% | ||||
| 2023 | 8.24% | -1.05% | 6.12% | 0.20% | 4.32% | 6.30% | 2.99% | -2.18% | -5.88% | -3.15% | 10.98% | 5.88% | 36.26% |
| 2022 | -8.96% | -3.25% | 3.33% | -11.23% | -1.56% | -8.13% | 11.97% | -4.93% | -10.04% | 6.90% | 4.69% | -6.96% | -27.16% |
| 2021 | 0.21% | 1.15% | 0.64% | 5.07% | -1.25% | 6.04% | 2.55% | 3.24% | -5.39% | 7.48% | 0.27% | 2.83% | 24.59% |
| 2020 | 2.04% | -7.01% | -11.04% | 14.59% | 7.72% | 4.77% | 6.09% | 8.39% | -3.87% | -2.87% | 11.97% | 5.75% | 38.78% |
| 2019 | 8.59% | 5.81% | 2.69% | 4.36% | -7.08% | 7.80% | 2.22% | -1.85% | 0.35% | 3.01% | 5.33% | 3.19% | 39.04% |
| 2018 | 6.68% | -1.42% | -2.26% | 0.17% | 5.71% | 0.19% | 2.79% | 7.34% | 0.23% | -8.92% | 0.58% | -8.92% | 0.62% |
| 2017 | 3.52% | 4.48% | 1.46% | 1.99% | 2.89% | -0.49% | 2.92% | 1.95% | 1.50% | 4.75% | 1.97% | 0.18% | 30.58% |
| 2016 | -6.69% | -0.68% | 7.70% | -2.03% | 3.90% | -1.02% | 6.32% | 0.94% | 1.45% | -2.50% | 2.05% | 1.13% | 10.17% |
| 2015 | -2.08% | 6.97% | -1.46% | 0.41% | 2.65% | -2.37% | 2.24% | -6.32% | -2.89% | 8.74% | 1.16% | -2.27% | 3.84% |
| 2014 | -1.83% | 5.13% | -0.89% | -1.28% | 2.83% | 3.40% | -1.04% | 4.45% | -1.83% | 2.86% | 3.60% | -0.76% | 15.20% |
| 2013 | 3.88% | 0.85% | 3.68% | 0.88% | 3.66% | -2.08% | 5.78% | -1.44% | 4.32% | 3.67% | 3.40% | 3.33% | 33.97% |
Комиссия
Комиссия Nate Growth составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Nate Growth среди портфелей на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.04 | 1.46 | 1.19 | 1.41 | 5.04 |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 1.47 | 2.01 | 1.27 | 1.17 | 7.13 |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.62 | 2.25 | 1.29 | 1.25 | 6.74 |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.48 | 0.81 | 1.09 | 0.27 | 1.94 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Nate Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate Growth | 0.77% | 0.82% | 0.88% | 0.61% | 0.80% | 1.11% | 1.21% | 1.05% | 1.31% | 1.27% | 1.12% | 1.06% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.69% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.75% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.26% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% | 1.12% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.71% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Nate Growth показал максимальную просадку в 32.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка Nate Growth составляет 8.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.72% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
| -32.04% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 317 | 22 янв. 2024 г. | 519 |
| -22.43% | 1 окт. 2018 г. | 59 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 127 |
| -18.64% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 144 |
| -16.69% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 247 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Nate Growth составляет 6.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VHT | VBK | VGT | VOOG | |
|---|---|---|---|---|
| VHT | 1.00 | 0.75 | 0.66 | 0.76 |
| VBK | 0.75 | 1.00 | 0.82 | 0.83 |
| VGT | 0.66 | 0.82 | 1.00 | 0.93 |
| VOOG | 0.76 | 0.83 | 0.93 | 1.00 |