50US-20IND-10TCH-10RTL-10HLT
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 50US-20IND-10TCH-10RTL-10HLT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 апр. 2011 г., начальной даты WAINX
Доходность по периодам
50US-20IND-10TCH-10RTL-10HLT на 13 апр. 2025 г. показал доходность в -10.70% с начала года и доходность в 8.78% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.81% | -2.86% | -7.77% | 4.68% | 14.23% | 9.82% |
| 50US-20IND-10TCH-10RTL-10HLT | -12.08% | -4.60% | -14.66% | -3.14% | 12.77% | 9.10% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -9.29% | -3.04% | -7.85% | 4.91% | 15.45% | 11.02% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -8.48% | -2.76% | -7.17% | 6.05% | 15.96% | 11.76% |
MINDX Matthews India Fund | -7.46% | 4.74% | -24.53% | -15.74% | 7.89% | -2.35% |
WAINX Wasatch Emerging India Fund | -3.87% | 4.79% | -25.58% | -12.48% | 10.93% | 5.42% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | -26.23% | -15.30% | -29.90% | -18.00% | 20.00% | 12.80% |
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | -14.46% | -4.68% | -14.81% | -8.17% | 3.19% | 6.53% |
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | -9.94% | -6.20% | -16.97% | -12.65% | 1.07% | 3.66% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 50US-20IND-10TCH-10RTL-10HLT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.07% | -2.81% | -6.16% | -5.55% | -12.08% | ||||||||
| 2024 | 1.69% | 6.70% | 3.09% | -4.46% | 4.91% | 3.89% | 0.12% | 2.01% | 2.17% | -1.61% | 5.08% | -4.98% | 19.40% |
| 2023 | 7.10% | -1.49% | 3.50% | 0.15% | 2.74% | 6.78% | 2.95% | -1.87% | -4.92% | -3.88% | 9.67% | 3.97% | 26.32% |
| 2022 | -7.82% | -2.84% | 2.69% | -10.52% | -1.31% | -9.32% | 11.45% | -4.01% | -8.42% | 5.70% | 7.00% | -7.04% | -24.14% |
| 2021 | -0.03% | 3.16% | 3.25% | 2.61% | 0.51% | 3.59% | 2.00% | 3.95% | -3.95% | 6.16% | 0.75% | 0.00% | 23.90% |
| 2020 | 0.03% | -7.03% | -14.44% | 12.95% | 4.83% | 3.41% | 6.55% | 6.42% | -2.04% | -1.35% | 11.87% | 2.62% | 22.55% |
| 2019 | 7.14% | 2.82% | 2.90% | 3.17% | -6.21% | 6.65% | 0.80% | -1.74% | 2.28% | 2.77% | 3.06% | 1.91% | 27.90% |
| 2018 | 5.47% | -3.17% | -1.45% | -0.15% | 3.12% | 0.18% | 3.04% | 3.59% | -1.68% | -8.49% | 3.54% | -10.50% | -7.61% |
| 2017 | 3.22% | 4.02% | 2.02% | 1.31% | 1.65% | 0.50% | 1.86% | 0.21% | 1.59% | 3.18% | 3.71% | -1.38% | 24.04% |
| 2016 | -6.12% | -1.28% | 7.39% | 0.47% | 2.23% | 0.88% | 5.44% | 0.94% | 0.66% | -2.02% | 0.78% | 0.28% | 9.40% |
| 2015 | -0.58% | 5.52% | -0.70% | -0.86% | 2.26% | -1.85% | 1.97% | -5.33% | -2.03% | 6.63% | 0.62% | -1.46% | 3.65% |
| 2014 | -2.71% | 5.12% | 1.62% | -0.77% | 3.88% | 3.40% | -0.95% | 4.53% | -1.25% | 3.34% | 3.57% | -0.61% | 20.46% |
Комиссия
Комиссия 50US-20IND-10TCH-10RTL-10HLT составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 50US-20IND-10TCH-10RTL-10HLT составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 0.21 | 0.43 | 1.06 | 0.21 | 0.99 |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 0.28 | 0.52 | 1.08 | 0.28 | 1.35 |
MINDX Matthews India Fund | -0.73 | -0.79 | 0.86 | -0.46 | -1.10 |
WAINX Wasatch Emerging India Fund | -0.53 | -0.51 | 0.90 | -0.41 | -0.83 |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | -0.40 | -0.29 | 0.96 | -0.48 | -1.42 |
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | -0.67 | -0.79 | 0.89 | -0.40 | -1.79 |
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | -0.76 | -0.93 | 0.87 | -0.41 | -2.50 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 50US-20IND-10TCH-10RTL-10HLT за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.72% | 0.64% | 0.95% | 0.89% | 0.61% | 0.79% | 1.01% | 1.12% | 1.02% | 1.07% | 3.96% | 2.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.42% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.41% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
MINDX Matthews India Fund | 0.00% | 0.00% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.17% |
WAINX Wasatch Emerging India Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.18% | 0.04% | 0.51% | 0.76% | 0.76% | 1.04% | 0.71% | 16.31% | 3.48% |
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | 0.15% | 0.13% | 0.34% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.18% | 0.23% | 0.14% | 1.32% | 4.06% |
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.00% | 11.71% | 5.17% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
50US-20IND-10TCH-10RTL-10HLT показал максимальную просадку в 34.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка 50US-20IND-10TCH-10RTL-10HLT составляет 17.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.51% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -31.19% | 19 нояб. 2021 г. | 227 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 566 |
| -22.51% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -21.95% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 211 | 25 окт. 2019 г. | 291 |
| -19.49% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 115 | 19 мар. 2012 г. | 176 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 50US-20IND-10TCH-10RTL-10HLT составляет 14.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| WAINX | MINDX | FSELX | FSMEX | FSRPX | VFIAX | VTSAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAINX | 1.00 | 0.83 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.35 | 0.35 |
| MINDX | 0.83 | 1.00 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.43 | 0.44 |
| FSELX | 0.29 | 0.35 | 1.00 | 0.61 | 0.64 | 0.77 | 0.77 |
| FSMEX | 0.30 | 0.36 | 0.61 | 1.00 | 0.66 | 0.76 | 0.77 |
| FSRPX | 0.29 | 0.35 | 0.64 | 0.66 | 1.00 | 0.81 | 0.82 |
| VFIAX | 0.35 | 0.43 | 0.77 | 0.76 | 0.81 | 1.00 | 0.99 |
| VTSAX | 0.35 | 0.44 | 0.77 | 0.77 | 0.82 | 0.99 | 1.00 |