The Conservative AJS 2024
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 33% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | Large Cap Blend Equities | 28% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities | 2% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | Money Market | 37% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в The Conservative AJS 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2018 г., начальной даты FNILX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| The Conservative AJS 2024 | -3.64% | -3.20% | -3.50% | 6.14% | 5.33% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | -10.04% | -6.88% | -9.26% | 7.03% | 14.45% | N/A |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 4.77% | -4.81% | -1.65% | 9.75% | 9.91% | N/A |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 0.65% | 0.00% | 1.76% | 4.32% | 2.30% | 1.28% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.99% | -0.63% | 0.27% | 6.64% | -0.97% | 1.32% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью The Conservative AJS 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.72% | -0.11% | -2.57% | -2.67% | -3.64% | ||||||||
| 2024 | 0.87% | 1.94% | 1.56% | -2.11% | 2.62% | 1.75% | 1.39% | 1.47% | 1.54% | -0.93% | 2.95% | -1.35% | 12.19% |
| 2023 | 3.63% | -1.60% | 2.26% | 0.71% | 0.12% | 2.56% | 1.45% | -0.76% | -2.55% | -1.03% | 5.06% | 2.85% | 13.14% |
| 2022 | -2.82% | -1.56% | 0.49% | -4.74% | 0.21% | -3.63% | 3.99% | -2.27% | -4.65% | 2.47% | 3.34% | -2.40% | -11.42% |
| 2021 | -0.65% | 0.34% | 0.84% | 2.20% | 0.28% | 1.27% | 1.20% | 1.07% | -2.14% | 2.62% | -0.39% | 1.41% | 8.25% |
| 2020 | 0.67% | -1.90% | -4.15% | 4.41% | 1.73% | 0.94% | 2.24% | 2.00% | -1.29% | -1.07% | 4.07% | 1.44% | 9.11% |
| 2019 | 2.56% | 0.85% | 1.19% | 1.15% | -1.24% | 2.47% | 0.51% | 0.51% | 0.41% | 0.83% | 1.08% | 0.97% | 11.83% |
| 2018 | 0.07% | -2.37% | 0.75% | -1.92% | -3.46% |
Комиссия
Комиссия The Conservative AJS 2024 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг The Conservative AJS 2024 составляет 85, что ставит его в топ 15% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 0.42 | 0.71 | 1.10 | 0.42 | 1.86 |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 0.63 | 0.97 | 1.13 | 0.75 | 2.34 |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 3.22 | — | — | — | — |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.24 | 1.81 | 1.22 | 0.48 | 3.19 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность The Conservative AJS 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.31%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.31% | 3.36% | 3.18% | 1.82% | 0.97% | 1.20% | 1.64% | 1.06% | 0.84% | 0.83% | 0.85% | 0.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 1.21% | 1.09% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.86% | 3.00% | 2.98% | 2.71% | 2.61% | 1.64% | 2.83% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 4.56% | 4.81% | 4.68% | 1.30% | 0.01% | 0.26% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.72% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
The Conservative AJS 2024 показал максимальную просадку в 14.96%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 305 торговых сессий.
Текущая просадка The Conservative AJS 2024 составляет 3.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.96% | 28 дек. 2021 г. | 204 | 14 окт. 2022 г. | 305 | 27 дек. 2023 г. | 509 |
| -11.49% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 74 | 6 июл. 2020 г. | 96 |
| -8.59% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -5.35% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 110 |
| -3.31% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность The Conservative AJS 2024 составляет 5.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPAXX | BND | FNILX | FZILX | |
|---|---|---|---|---|
| SPAXX | 1.00 | 0.02 | -0.04 | -0.05 |
| BND | 0.02 | 1.00 | 0.06 | 0.08 |
| FNILX | -0.04 | 0.06 | 1.00 | 0.78 |
| FZILX | -0.05 | 0.08 | 0.78 | 1.00 |